中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募说明书        （2024 年第 1 号）    基金管理东谈主：中金基金管理有限公司    基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司         二零二四年八月                                       招募说明书                   穷困辅导   中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的召募 央求于 2016 年 7 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2016〕1517 号《对于准予中金中证 500 指数增强型发起式证券投资 基金注册的批复》注册，并于 2016 年 7 月 22 日经中国证监会证券基金机构监管 部机构部函〔2016〕1701 号《对于中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基 金备案阐述的函》备案。本基金的基金合同于 2016 年 7 月 22 日顺利。   本基金管理东谈主保证招募说明书的内容真确、准确、完满。   本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的价值和收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。中国证监会不合本基金的投资价值及市集出息等作念出本色性判断或者保 证。   本基金投资于证券市集及期货市集，基金净值会因为证券及期货市集波动等 因素产生波动，投资东谈主根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投 资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：市集风险、信用风险、流动性风险、 管理风险、估值风险、操作及本事风险、合规性风险、本基金独有风险、税负增 加风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。本基金为股票指数增强型发起式证 券投资基金，预期风险与预期收益高于混杂型基金、债券型基金与货币市集基金， 属于证券投资基金中高预期风险和高预期收益的品种。   本基金可投资科创板股票，科创板股票的主要风险包括但不限于流动性风 险、停牌、退市风险、投资聚积度风险、参与战术配售股票风险等。   本基金可根据法律法例的章程参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但 不限于：流动性风险，靠近大额赎回时可能因证券出借原因发生无法实时变现支 付赎回款项的风险；信用风险：证券出借敌手方可能无法实时归赵证券，无法支 付相应权益补偿以及欠据用度的风险；市集风险：证券出借后可能靠近出借时代 无法实时处置证券的市集风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除靠近与其他投资沪深市集股票的基金共                                     招募说明书 同的风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大损失的风 险，以及与变嫌企业、境外刊行东谈主、中国存托凭证刊行机制以及交游机制关系的 风险。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金靠近追踪错误收敛未达约定标的、 指数编制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险 揭示”章节。指数编制有筹划请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下旅途查 询指数信息：http://www.csindex.com.cn/。   本基金基金份额分为 A、C 两类，其中 A 类基金份额收取认/申购费，C 类 基金份额不收取申购费，但计提销售服务费；A、C 两类基金份额适用不同的赎 回费率。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东谈主履行相应 要领后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有 关章节。侧袋机制实施时代，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊标识，并不办理 侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关系内容并真贵本基金启用侧 袋机制时的特定风险。   投资东谈主在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基 金居品贵府概要等信息流露文献，全面顽强本基金的风险收益特征和居品特性， 自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险，并充分接洽 自身的风险承受能力，感性判断市集，严慎作念出投资决策。   投资有风险，投资东谈主认/申购基金时应谨慎阅读本招募说明书、基金居品资 料概要过头更新。   基金管理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自诩”原则，在投资东谈主作出投资决策 后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负责。   基金管理东谈主管理的其他基金的事迹不组成对本基金事迹表现的保证。基金的 过往事迹并不预示其畴昔表现。   基金管理东谈主依照恪称背负、诚实信用、严慎勤苦的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本更新招募说明书照旧本基金托管东谈主复核。本更新招募说明书所载内容截止                                             招募说明书 日为 2024 年 7 月 22 日，其中基金管理东谈主信息更新截止日为 2024 年 8 月 1 日， 关联财务数据和净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。                                                                                                                 招募说明书                                                             目        录                                    招募说明书                第一部分 前言   《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》                                （以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                                 （以下简 称“《基金法》”）、          《公开召募证券投资基金运作管理办法》                           （以下简称“《运作办 法》”）、     《证券投资基金销售管理办法》                  （以下简称“《销售办法》”）、                                《公开召募 证券投资基金信息流露管理办法》（以下简称“《信息流露办法》”）、《公开召募 绽放式证券投资基金流动性风险管理章程》(以下简称“《流动性风险管理规 定》”) 、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简 称“《指数基金指引》”）以及《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基 金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何不实记录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其真确性、准确性、完满性承担法律使命。   中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”） 是根据本招募说明书所载明的贵府央求召募的。本基金管理东谈主莫得寄托或授权任 何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或 者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金基金合同确当事东谈主，其持有基金份 额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 过头他关联章程享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利 和义务，应详备查阅本基金的基金合同。                                             招募说明书                   第二部分 释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 时，使用基金管理东谈主激动资金、基金管理东谈主固有资金、基金管理东谈主高等管理东谈主 员或者基金司理等东谈主员资金认购基金的金额不少于一千万元东谈主民币，且持有期 不少于三年的证券投资基金 及对该基金合同的任何有用矫正和补充 指数增强型发起式证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用矫正和 补充 投资基金招募说明书》过头更新 基金份额发售公告》 基金居品贵府概要》过头更新 司法解释、行政章程以过头他对基金合同当事东谈主有管理力的决定、决议、通知 等 会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施，经 2012 年 12 月 28 日第十一 届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施， 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议修                                          招募说明书 订的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 日实施的《公开召募证券投资基金信息流露管理办法》及颁布机关对其往往作念 出的矫正 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 机关对其往往作念出的矫正 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布 机关对其往往作念出的矫正 员会 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、做事法东谈主、社 会团体或其他组织 办法》及关系法律法章程程不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的 中国境外的机构投资者 金管理东谈主固有资金、基金管理东谈主的高等管理东谈主员或基金司理等东谈主员的资金                                   招募说明书 金份额持有期限不少于三年的基金管理东谈主的激动、基金管理东谈主、基金管理东谈主高 级管理东谈主员或基金司理等东谈主员 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调节、转托管及如期定额投资等业务 会章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东谈主签订了基金销售服 务公约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐和 结算、代理披发红利、建立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 限公司或接受中金基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额过头变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调节、转托管及如期定额投资等业务导致基金份额 变动及结余情况的账户 件，基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面 阐述的日历 产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历                                       招募说明书 不得最初 3 个月 绽放日 范基金管理东谈主所管理的绽放式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管理 东谈主和投资东谈主共同遵从 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告章程的条件，央求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调节为 基金管理东谈主管理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行 账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金调节中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调节中转入 央求份额总额后的余额)最初上一做事日基金总份额的 10%                                   招募说明书 行入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的节 约 申购款过头他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行如期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公设备行股票、资产接济证券、因刊行东谈主债务背信无法进行转让 或交游的债券等 互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子披 露网站）等媒介 平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证券金融公司”）出借证券，证 券金融公司到期归赵所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 账户进行处置算帐，想法在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，特意 账户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不确定性的资产；                 （二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；                    （三）其他资产价值存在要紧不确                               招募说明书 定性的资产 不雅事件                                        招募说明书                  第三部分 基金管理东谈主   一、基金管理东谈主概况   称号：中金基金管理有限公司   住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层   法定代表东谈主：李金泽   成立时候：2014 年 2 月 10 日   批准设立机关：中国证券监督管理委员会   批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97 号   组织姿色：有限使命公司   注册成本：东谈主民币 6 亿元   存续时代：络续规划   计算东谈主：张显   计算电话：010-63211122   公司的股权结构如下：           激动称号                持股比例    中国海外金融股份有限公司               100%   二、主要东谈主员情况   李金泽先生，董事长，法学博士，海外金融博士后。历任中国工商银行股份 有限公司法律事务部副处长、处长、副总司理；中国工商银行股份有限公司山西 省分行党委委员、副行长；中国工商银行股份有限公司法律事务部（耗费者权益 保护办公室）副总司理（副主任）、海外业务部副总司理；中国民生银行股份有 限公司新加坡分行筹备组负责东谈主；民生商银海外控股有限公司首席实践官兼民银 成本控股有限公司董事会主席。现任中国海外金融股份有限公司特殊资产部部门                                        招募说明书 负责东谈主 。    徐翌成先生，董事，金融学硕士。历任中国海外金融股份有限公司投资银行 部收购兼并和财务参谋人组负责东谈主、总裁助理、战术发展部负责东谈主、董事会秘书、 笼统办公室负责东谈主、资产管理板块负责东谈主。现任中国海外金融股份有限公司管理 委员会成员、首席财务官（代为履行）；中国海外金融香港资产管理有限公司董 事。    严格先生，董事，管理学学士。历任中国海外金融股份有限公司财务部副总 司理、实践总司理；中金佳成投资管理有限公司实践总司理；中金成本运营有限 公司实践总司理。现任中国海外金融股份有限公司资产托管部负责东谈主、董事总经 理；Krane Funds Advisors LLC 董事等。    宗喆先生，董事，高等经济师，工商管理硕士。历任中国工商银行股份有限 公司山东省分行、总行司理、高等司理、副处长；银华长安成本管理（北京）有 限公司（原银华钞票成本管理（北京）有限公司）董事总司理；中加基金管理有 限公司副总司理、总司理。现任中金基金管理有限公司总司理、财务负责东谈主、上 海分公司负责东谈主。    李耀光先生，董事，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司托管业务 部司理，中信证券股份有限公司资产管理部高等司理，摩根士丹利华鑫证券有限 使命公司（现“摩根士丹利证券（中国）有限公司”）固定收益部司理和副总裁、 全球成本市集部副总裁和实践董事，渤海汇金证券资产管理有限公司成本市集部 总司理、金融市集部总司理（兼）、不动产投资管理部总司理（兼）、公司副总经 理。现任中金基金管理有限公司副总司理、基金司理。    冒大卫先生，独处董事，玄学博士。历任北京大学光华管理学院团委秘书、 党委副秘书、党委秘书，北京大学医学部副主任、财务部部长，北京大学副总会 计师等职务。现任北京神州泰岳软件股份有限公司董事长、总裁；鼎富智能科技 有限公司董事长；北京神州泰岳智能数据本事有限公司董事；北京新媒传信科技 有限公司实践董事；北京泰岳天成科技有限公司实践董事；北京壳木软件有限责 任公司实践董事；安徽臻富智能科技有限公司实践董事兼总司理、财务负责东谈主； 北京启天同信科技有限公司董事；北京科兴生物成品有限公司董事；东莞市星晨                                  招募说明书 信息本事有限公司监事等。   杨毓莹女士，独处董事，工商管理硕士。历任毕马威华振管帐师事务所审计 部司理；中国海外金融股份有限公司董事总司理、东谈主力资源部负责东谈主。现任北京 和旭养老服务有限公司董事、司理；北京和颐住户服务中心（有限合伙）实践事 务合伙东谈主；合富（中国）医疗科技股份有限公司董事。   庞铁先生，独处董事，高等管理东谈主职工商管理硕士。历任中国东谈主民大学第一 分校西席；国度经济委员会经济法例局科长；国度经济体制变嫌委员会出产司、 国务院经济体制变嫌办公室产业司处长；中国电信股份有限公司董事会办公室主 任。   刘娴女士，实践监事，经济学硕士。历任博时基金管理有限公司机构南边区 副总司理，战术客户部副总司理，机构朔方区总司理。现任中金基金管理有限公 司机构部负责东谈主。   宗喆先生，总司理、财务负责东谈主。简历同上。   李耀光先生，副总司理。简历同上。   席晓峰先生，工学硕士。历任中原证券商酌所金融工程分析师，上投摩根基 金管理有限公司风险管理部风险司理，国泰基金管理有限公司稽核监察部总监助 理，中国海外金融股份有限公司资产管理部副总司理，华泰证券（上海）资产管 理有限公司合规风控部负责东谈主、合规总监、首席风险官、督察长、副总司理，中 金基金管理有限公司副总司理。现任中金基金管理有限公司督察长。   夏静女士，理学硕士。历任普华永谈（深圳）筹商有限公司北京分公司风险 管理及里面收敛服务部司理；中国海外金融股份有限公司公司稽核部高等司理； 中金基金管理有限公司风险管理部负责东谈主。现任中金基金管理有限公司首席信息 官。   耿帅军先生，理学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司商酌所金融工程分 析师，中信证券股份有限公司商酌部副总裁、金融工程分析师，中国海外金融股                                                   招募说明书 份有限公司商酌部实践总司理、金融工程分析师。现任中金基金管理有限公司量 化指数部基金司理。管理的公募基金包括：2020 年 10 月 22 日于今担任中金 MSCI 中国 A 股海外质地指数发起式证券投资基金、中金中证沪港深优选耗费 50 指数 证券投资基金基金司理，2020 年 10 月 29 日于今担任中金沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金、中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、中金中证 优选 300 指数证券投资基金（LOF）基金司理，2021 年 1 月 21 日于今担任中金 MSCI 中国 A 股海外质地交游型绽放式指数证券投资基金基金司理，2022 年 6 月 10 日于今担任中金中证科技前锋交游型绽放式指数证券投资基金基金司理， 金司理，2023 年 3 月 14 日于今担任中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资 基金基金司理。    本基金离任基金司理情况：李云琪先生，管理时候为 2016 年 7 月 22 日至 日。    宗喆先生，工商管理硕士。简历同上。    石玉女士，管理学硕士。历任中国科技证券有限使命公司、华泰麇集证券有 限使命公司职员；天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益商酌员；中 国海外金融股份有限公司资产管理部高等商酌员、投资司理助理、投资司理。现 任中金基金管理有限公司固定收益部基金司理。    董珊珊女士，工商管理硕士。历任中国东谈主寿资产管理有限公司固定收益部研 究员、投资司理助理、投资司理，现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经 理。    耿帅军先生，理学硕士。简历同上。    许忠海先生，理学硕士。历任贝迪研发中心（北京）工程师；廉明证券股份 有限公司商酌所商酌员；中邮创业基金管理股份有限公司商酌员、基金司理助理、 基金司理、投资决策委员会委员。现任中金基金管理有限公司权益部基金司理。                                   招募说明书   三、基金管理东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 他法律行动；   四、基金管理东谈主的承诺 建立健全里面收敛轨制，遴选有用措施，严防违犯《中华东谈主民共和国证券法》行 为的发生； 险收敛轨制，遴选有用措施，严防下列行动的发生：   （1）将基金管理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事投资；   （2）不公谈地对待管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；                                 招募说明书   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东谈主从事关系的交游行动；   （7）唐突背负，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会章程扼制的其他行动。 取有用措施，严防违犯基金合同行动的发生； 家关联法律法例及行业表率，诚实信用、勤苦尽责；   五、基金司理承诺 东谈主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从 事关系的交游行动；   六、基金管理东谈主的里面收敛轨制   本基金管理东谈主高度疼爱里面风险收敛，建立了完善的风险管理体系和收敛体 系，从轨制上保障本基金的表率运作。   公司里面收敛的总体标的   （1）保证公司规划运作严格遵从国度关联法律、法例和行业监管功令，自 觉形成遵法规划、表率运作的规划念念想和规划立场；   （2）严防和化解规划风险，提高规划管理效率，确保规划业务的稳健运行 和受托资产的安全完满，杀青公司的络续、稳定、健康发展；                                   招募说明书   （3）确保基金、公司财务和其他信息真确、准确、完满、实时。   （1）首要性原则：公司将里面收敛做事动作公司规划中的首要任务，以保 障公司业务的络续、稳定发展；   （2）健全性原则：里面收敛做事必须隐蔽公司的所有业务部门和岗亭，并 涵盖到决策、实践、监督、反馈等各项规划业务经由与关节；   （3）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控要领，维 护内控轨制的有用实践；   （4）独处性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分自尊公司规划运作 需要的机构、部门和岗亭，各机构、部门和岗亭职能上保持相对独处性；   （5）彼此制约原则：公司里面各部门和岗亭的成就权责分明、彼此牵制， 并通过切实可行的彼此制衡措施来舍弃里面收敛中的盲点；   （6）防火墙原则：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他寄托资产 实行独处运作，严格分离，分别核算；   （7）成本效益原则：公司运用科学化的规划管理方法镌汰运作成本，提高 经济效益，力图以合理的收敛成本达到最好的内控成果，保证公司规划管理和基 金投资运作合乎行业最好操守；   （8）正当合规性原则：公司内控轨制应当合乎国度法律、法例、章程和各 项章程；   （9）全面性原则：里面收敛轨制应当涵盖公司规划管理的各个关节，不得 留有轨制上的空缺或瑕玷；   （10）审慎性原则：制定里面收敛轨制应当以审慎规划、严防和化解风险为 起点；   （11）当令性原则：里面收敛轨制的制定应当跟着关联法律法例的调节和公 司规划战术、规划方针、规划理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （1）组织架构   公司实行董事会引导下的总司理负责制，建立以客户服务为中枢的业务组织                                 招募说明书 架构，依据战术霸术和公司发展需要，对各部门进行创设与调节，强调各部门之 间合理单干、彼此衔尾、彼此监督。   公司管理层在总司理引导下，谨慎实践董事会确定的里面收敛战术，为了有 效贯彻公司董事会制定的规划方针及发展战术，设立了投资决策委员会、风险管 理委员会、居品委员会等专科委员会，分别负责基金投资、风险管理、居品关系 的要紧决策。   公司根据独处性与彼此制约、彼此衔尾原则，在精简的基础上设立自尊公司 规划运作需要的机构、部门和岗亭。各机构、各部门必须在单干配合的基础上， 明确各岗亭相应的使命和权利，建立彼此配合、彼此制约、彼此促进的做事关系。 通过制定例范的岗亭使命制、严格的操作要领和合理的做事程序，使各项做事规 范化、要领化，有用严防和应酬可能存在的风险。   （2）内控经由   里面收敛经由分为事前严防、事中监控与过后完善三个才智。 则，针对本部门和岗亭可能发生的风险制定相应的轨制和本事严防措施； 行全面的监督与查验，镌汰风险发生的可能性。事中监控的要点在于实施例行和 突击查验、如期与不如期查验以及专项查验与笼统查验等； 业务经由进行完善。   为确保公司里面收敛标的的杀青，公司对各关节的规划行动遴选一定的收敛 措施，充分收敛相应业务风险。主要包括如下方面：   （1）投资管理业务收敛；   （2）市集扩充及销售业务收敛；   （3）信息流露收敛；   （4）信息本事系统收敛；   （5）管帐系统收敛；                                招募说明书   （6）监察稽核收敛等。   公司对里面收敛的实践过程、成果以及当令性等进行络续的监督。   监察稽核部如期和不如期对公司的里面收敛、要点花样进行查验和评价，出 具监察稽核敷陈，敷陈报公司督察长、总司理。   必要时，公司激动、董事会、实践监事、总司理和督察长均可要求公司聘用 外部巨匠就公司内控方面的问题进行查验和评价，并出具专题敷陈。外部巨匠可 以是讼师、注册管帐师或关系方面具有专科学问的东谈主士。   在出现新的市集情况、新的金融器具、新本事、新的法律法例等情况，有可 能影响到公司基金投资、往成例划管理行动时，董事会下设的专科委员会对公司 的里面收敛进行全面的查验，审查其正当、合规和有用性。若是需要作念出一定的 调节，则按章程的要领对里面收敛轨制进行矫正。   （1）基金管理东谈主确知建立、实施和撑持里面收敛轨制是基金管理东谈主董事会 及管理层的使命；   （2）上述对于里面收敛的流露真确、准确；   （3）基金管理东谈主承诺将根据市集环境的变化及基金管理东谈主的发展不竭完善 里面收敛轨制。                                        招募说明书                 第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号   成立时候：1984年1月1日   法定代表东谈主：廖林   注册成本：东谈主民币35，640，625.7089 万元   计算电话：010-66105799   计算东谈主：郭明   二、主要东谈主员情况   限制 2024 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东谈主，平均年纪 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有商酌生以上学历或高 级本事职称。   三、基金托管业务规划情况   动作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，袭取“诚实信用、勤苦尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理和 里面收敛体系、表率的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行 资产托管东谈主职责，为境表里强大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、 高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银行中 最丰富、最老到的居品线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、社会 保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基 金、证券公司聚拢资产管理筹划、证券公司定向资产管理筹划、贸易银行信贷资 产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全 的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错为 千般客户提供个性化的托管服务。限制 2023 年 12 月，中国工商银行共托管证券                                      招募说明书 投资基金 1404 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十一年赢得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 97 项最好托管银行大奖；是赢得奖项 最多的国内托管银行，优良的服务品性赢得国表里金融领域的络续招供和凡俗好 评。      四、基金托管东谈主的里面收敛轨制   中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务迅速发展，弥远保持在资产 托管行业的上风地位。这些收获的取得，是与资产托管部“一手捏业务拓展，一 手捏内控建立”的作念法是分不开的。资产托管部颠倒疼爱改进和加强里面风险管 理做事，在积极拓展各项托管业务的同期，把加强风险严防和收敛的力度，用心 教养内控文化，完善风险收敛机制，强化业务花样全过程风险管理动作穷困做事 来作念。从 2005 年于今共十七次成功通过评估组织里面收敛和安全措施最巨擘的 ISAE3402 审阅，一起赢得无保属倡导的收敛及有用性敷陈。充分标明独处第三 方对我行托管服务在风险管理、里面收敛方面的健全性和有用性的全面招供，也 诠释中国工商银行托管服务的风险收敛能力照旧与海外大型托管银行接轨，达到 海外先进水平。面前，ISAE3402 审阅照旧成为年度化、成例化的内控做事技能。”   保证业务运作严格遵从国度关联法律法例和行业监管功令，强化和建立遵法 规划、表率运作的规划念念想和规划立场，形成一个运作表率化、管理科学化、监 控轨制化的内控体系；严防和化解规划风险，保证托管资产的安全完满；齰舌持 有东谈主的权益；保障资产托管业务安全、有用、稳健运行。   中国工商银行资产托管业务里面风险收敛组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、里面审计局）、资产托管部内设风险收敛处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务 部门风险收敛做事进行率领、监督。资产托管部里面成就特意负责稽核监察做事 的里面风险收敛处，配备专职稽核监察东谈主员，在总司理的径直引导下，依照关联                                 招募说明书 法律章程，对业务的运行独处愚弄稽核监察权利。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险收敛措施。   （1）正当性原则。内控轨制应当合乎国度法律法例及监管机构的监管要求， 并勾通于托管业务规划管理行动的弥远。   （2）完满性原则。托管业务的各项规划管理行动都必须有相应的表率要领 和监督制约；监督制约应渗入到托管业务的全过程和各个操作关节，隐蔽所有的 部门、岗亭和东谈主员。   （3）实时性原则。托管业务规划行动必须在发生时能准确实时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立关系的章程 轨制。   （4）审慎性原则。各项业务规划行动必须严防风险，审慎规划，保证基金 资产和其他寄托资产的安全与完满。   （5）有用性原则。内控轨制应根据国度政策、法律及规划管理的需要当令 修改完善，并保证得到全面落实实践，不得有任何空间、时限及东谈主员的例外。   （6）独处性原则。设立特意履行托管东谈主职责的管理部门；径直操作主谈主员和 收敛东谈主员必须相对独处，稳健分离；内控轨制的查验、评价部门必须独处于内控 轨制的制定和实践部门。   （1）严格的隔断轨制。资产托管业务与传统业求实行严格分离，建立了明 确的岗亭职责、科学的业务经由、详备的操作手册、严格的东谈主员行动表率等一系 列章程轨制，并遴选了雅致的防火墙隔断轨制，简略确保资产独处、环境独处、 东谈主员独处、业务轨制和管理独处、收集独处。   （2）高层查验。主管行引导与部门高等管理层动作工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者，要求下级部门实时敷成规划管理情况和特别情况，以查验 资产托管部在杀青里面收敛标的方面的进展，并根据查验情况提议里面收敛措 施，督促职能管理部门改进。                                  招募说明书   （3）东谈主事收敛。资产托管部严格落实岗亭使命制，建立“自控防地”、“互控 防地”、“监控防地”三谈收敛防地，健全绩效窥伺和激励机制，缔造“以东谈主为本” 的内控文化，增强职工的使命心和荣誉感，教养团队精神和中枢竞争力。并通过 进行如期、定向的业务与职业谈德培训、签订承诺书，使职工缔造风险严防与控 制理念。   （4）规划收敛。资产托管部通过制定筹划、编制预算等方法开展千般业务 营销行动、处理各项事务，从而有用地收敛和配置组织资源，达到资源利用和效 益最大化想法。   （5）里面风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强里面 风险管理，如期或不如期地对业务运作情景进行查验、监控，率领业务部门进行 风险识别、评估，制定并实施风险收敛措施，排查风险隐患。   （6）数据安全收敛。咱们通过业务操作区相对独处、数据和传真加密、数 据传输走漏的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。   （7）救急准备与响应。资产托管业务建立特意的灾难还原中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难还原有筹划，并组织职工如期演 练。为使演练愈加接近实战，资产托管部不竭提高演练程序，从最初的按照预订 时候演练发展到面前的“偶而演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发 生灾难的情况下两个小时内还原业务。   （1）资产托管部里面成就专职稽核监察部门，配备专职稽核监察东谈主员，在 总司理的径直引导下，依照关联法律章程，全面贯彻落实全程监控念念想，确保资 产托管业务健康、稳定地发展。   （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个职工的共同参与，惟有这么，风险收敛轨制和措施才会全面、有用。资产 托管部实施全员风险管理，将风险收敛使命落实到具体业务部门和业务岗亭，每 位职工对我方岗亭职责范围内的风险负责，通过建立纵向双东谈主制、横向多部门制 的里面组织结构，形成不同部门、不同岗亭彼此制衡的组织结构。                                 招募说明书   （3）建立健全章程轨制。资产托管部十分疼爱内控轨制的建立，一贯坚持 把风险严防和收敛的理念和方法融入岗亭职责、轨制建立和做事经由中。经过多 年努力，资产托管部照旧建立了一整套里面风险收敛轨制，包括：岗亭职责、业 务操作经由、稽核监察轨制、信息流露轨制等，隐蔽所有部门和岗亭，渗入各项 业务过程，形成各个业务关节之间的彼此制约机制。   （4）里面风险收敛弥远是托管部做事要点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是贸易银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调 表率运作，一直将建立一个系统、高效的风险严防和收敛体系动作做事要点。随 着市集环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不竭出现，资产托管 部弥远将风险管理放在与业务发展同等穷困的位置，视风险严防和收敛为托管业 务糊口和发展的生命线。   五、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和要领   根据《基金法》、基金合同、托管公约和关联基金法例的章程，基金托管东谈主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资扼制行动、基金参与 银行间债券市集、基金资产净值的缱绻、基金份额净值缱绻、应收资金到账、基 金用度开支及收入确定、基金收益分派、关系信息流露、基金宣传推介材料中登 载基金事迹表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同顺利之后六个月开动。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主违犯《基金法》、基金合同、基金托管公约或有 关基金法律法章程程的行动，应实时以书面姿色通知基金管理东谈主限期纠正，基金 管理东谈主收到通知后应实时查对，并以书面姿色对基金托管东谈主发出回函阐述。在限 期内，基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主通知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应敷陈中国 证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧违纪行动，应立即敷陈中国证监会，同期 通知基金管理东谈主限期纠正。                                      招募说明书                   第五部分 关系服务机构 一、基金份额发售机构 （1）直销柜台 称号：中金基金管理有限公司 住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层 法定代表东谈主：李金泽 计算东谈主：直销客服组 客户服务电话：400-868-1166 传真：010-66159121 网站：www.ciccfund.com （2）网上直销 微信公众号：中金基金 （1）交通银行股份有限公司 网址：http://www.bankcomm.com/ 电话：95559 （2）招商银行股份有限公司 网址：http://www.cmbchina.com/ 电话：95555 （3）中信银行股份有限公司 网址：https://www.citicbank.com/ 电话：95558 （4）兴业银行股份有限公司 网址：http://www.cib.com.cn/ 电话：95561                                        招募说明书 （5）中国民生银行股份有限公司 网址：https://www.cmbc.com.cn/ 电话：95568 （6）中国邮政储蓄银行股份有限公司 网址：http://www.psbc.com/ 电话：95580 （7）宁波银行股份有限公司 网址：http://www.nbcb.com.cn/ 电话：95574 （8）中信期货有限公司 网址：http://www.citicsf.com/ 电话：400-990-8826 （9）国泰君安证券股份有限公司 网址：http://www.gtja.com/ 电话：95521 （10）中信建投证券股份有限公司 网址：http://www.csc108.com/ 电话：400-888-8108 （11）国信证券股份有限公司 网址：http://www.guosen.com.cn/ 电话：95536 （12）招商证券股份有限公司 网址：http://www.cmschina.com/ 电话：95565 （13）中信证券股份有限公司 网址：http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 电话：95548 （14）中国星河证券股份有限公司                                         招募说明书 网址：http://www.chinastock.com.cn/ 电话：95551 （15）海通证券股份有限公司 网址：http://www.htsec.com/ 电话：95553 （16）申万宏源证券有限公司 网址：https://www.swhysc.com/ 电话：95523 （17）兴业证券股份有限公司 网址：https://www.xyzq.com.cn/ 电话：95562 （18）国投证券股份有限公司 网址：http://www.essence.com.cn/ 电话：95517 （19）华泰证券股份有限公司 网址：https://www.htsc.com.cn/ 电话：95597 （20）中信证券（山东）有限使命公司 网址：http://sd.citics.com/ 电话：95548 （21）长城证券股份有限公司 网址：http://www.cgws.com/ 电话：95514 （22）光大证券股份有限公司 网址：http://www.ebscn.com/ 电话：95525 （23）中信证券华南股份有限公司 网址：http://www.gzs.com.cn/                                       招募说明书 电话：95548 （24）东北证券股份有限公司 网址：https://www.nesc.cn/ 电话：95360 （25）上海证券有限使命公司 网址：https://www.shzq.com/ 电话：400-891-8918 （26）大同证券有限使命公司 网址：http://www.dtsbc.com.cn/ 电话：4007-121212 （27）国联证券股份有限公司 网址：http://www.glsc.com.cn/ 电话：95570 （28）祥瑞证券股份有限公司 网址：https://stock.pingan.com/ 电话：95511 转 8 （29）东海证券股份有限公司 网址：https://www.longone.com.cn/ 电话：95531 （30）中银海外证券股份有限公司 网址：http://www.bocichina.com/ 电话：400-620-8888 （31）华西证券股份有限公司 网址：http://www.hx168.com.cn/ 电话：95584 （32）申万宏源西部证券有限公司 网址：https://www.swhysc.com/ 电话：400-889-5523                                      招募说明书 （33）中泰证券股份有限公司 网址：https://www.zts.com.cn/ 电话：95538 （34）中航证券有限公司 网址：https://www.avicsec.com/ 电话：95335 （35）德邦证券股份有限公司 网址：https://www.tebon.com.cn/ 电话：400-8888-128 （36）西部证券股份有限公司 网址：https://www.west95582.com/ 电话：95582 （37）中国海外金融股份有限公司 网址：https://www.cicc.com/ 电话：400-910-1166 （38）华鑫证券有限使命公司 网址：http://www.cfsc.com.cn/ 电话：95323 （39）中国中金钞票证券有限公司 网址：http://www.ciccwm.com/ 电话：95532 （40）国金证券股份有限公司 网址：http://www.gjzq.com.cn/ 电话：95310 （41）华宝证券股份有限公司 网址：https://www.cnhbstock.com/ 电话：400-820-9898 （42）天风证券股份有限公司                                     招募说明书 网址：https://www.tfzq.com/ 电话：95391 （43）中邮证券有限使命公司 网址：http://www.cnpsec.com.cn/ 电话：400-888-8005 （44）华金证券股份有限公司 网址：https://www.huajinsc.cn 电话：956011 （45）北京和讯在线信息筹商服务有限公司 网址：www.hexun.com 电话：010-85650688 （46）上海挖财基金销售有限公司 网址：https://wacaijijin.com/ 电话：021-50810673 （47）腾安基金销售（深圳）有限公司 网址：www.txfund.com 电话：95017 （48）上海天天基金销售有限公司 网址：fund.eastmoney.com 电话：95021 （49）上海陆享基金销售有限公司 网址：http://www.luxxfund.com/ 电话：021-53398816 （50）北京度小满基金销售有限公司 网址：http://www.duxiaoman.com/ 电话：95055 （51）上海好买基金销售有限公司 网址：www.howbuy.com                                 招募说明书 电话：400-700-9665 （52）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 网址：www.fund123.cn 电话：95188-8 （53）上海长量基金销售投资参谋人有限公司 网址：www.erichfund.com 电话：400-820-2899 （54）浙江同花顺基金销售有限公司 网址：www.5ifund.com 电话：952555 （55）上海利得基金销售有限公司 网址：www.leadfund.com.cn 电话：400-032-5885 （56）通华钞票（上海）基金销售有限公司 网址：www.tonghuafund.com 电话：400-101-9301 （57）南京苏宁基金销售有限公司 网址：www.snjijin.com 电话：95177 （58）北京中植基金销售有限公司 网址：http://www.zzfund.com 电话：400-8180-888 （59）济安钞票（北京）基金销售有限公司 网址：www.jianfortune.com 电话：400-673-7010 （60）上海万得基金销售有限公司 网址：www.520fund.com.cn 电话：400-821-0203                                      招募说明书 （61）上海联泰基金销售有限公司 网址：www.66zichan.com 电话：400-118-1188 （62）上海陆金所基金销售有限公司 网址：https://lupro.lufunds.com/ 电话：400-821-9031 （63）珠海盈米基金销售有限公司 网址：www.yingmi.cn 电话：020-89629066 （64）北京雪球基金销售有限公司 网址：https://danjuanfunds.com/ 电话：010-57319532 （65）京东肯特瑞基金销售有限公司 网址：kenterui.jd.com 电话：95118 （66）东方钞票证券股份有限公司 网址：http://www.xzsec.com/ 电话 95357 （67）阳光东谈主寿保障股份有限公司 网址：http://www.sinosig.com/ 电话：95510 （68）江苏汇林保大基金销售有限公司 网址：http://www.huilinbd.com/ 电话：025-66046166 （69）北京汇成基金销售有限公司 网址：https://www.hcfunds.com/ 电话：400-055-5728 （70）上海基煜基金销售有限公司                                      招募说明书 网址：http://www.jigoutong.com/ 电话：021-6537-0077 （71）泰信钞票基金销售有限公司 网址：https://www.taixincf.com/ 电话：400-004-8821 二、登记机构 称号：中金基金管理有限公司 住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层 法定代表东谈主：李金泽 电话：010-63211122 传真：010-66159121 计算东谈主：白娜 三、出具法律倡导书的讼师事务所 称号：北京市海问讼师事务所 住所：北京市向阳区东三环中路 5 号钞票金融中心 20 层 办公地址：北京市向阳区东三环中路 5 号钞票金融中心 20 层 负责东谈主：张继平 电话：(+86 10) 8560 6888 传真：(+86 10) 8560 6999 承办讼师：魏双娟、高巍 计算东谈主：魏双娟 四、审计基金财产的管帐师事务所 称号：毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层                                    招募说明书 办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 实践事务合伙东谈主：邹俊 电话：010-85087916 传真：010-85185111 签章注册管帐师：程海良、贾君宇 计算东谈主：程海良                                           招募说明书                   第六部分 基金的召募    本基金由基金管理东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 过头他关联章程召募，召募央求于 2016 年 7 月 5 日经中国证监会证监许可〔2016〕 注册，并于 2016 年 7 月 22 日经中国证监会证券基金机构监管部机构部函〔2016〕 案。    本基金召募期自 2016 年 7 月 18 日至 2016 年 7 月 18 日止，共召募    本基金的基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为契约型绽放式，存续 期限为不如期。                                     招募说明书               第七部分 基金合同的顺利   一、 基金合同顺利   本基金的基金合同于 2016 年 7 月 22 日顺利。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产边界   基金合同顺利满 3 年之日（指当然日），若基金资产净值低于 2 亿元，基金 合同自动完毕并按照本基金合同约定的要领进行算帐，并不得通过召开基金份额 持有东谈主大会延续基金合同期限。   《基金合同》顺利 3 年后连接存续的，连气儿 20 个做事日出现基金份额持有 东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当及 时在如期敷陈中给以流露；连气儿 60 个做事日出现前述情形的，基金管理东谈主应当 向中国证监会敷陈并提议措置有筹划，如调节运作方式、与其他基金合并或者完毕 基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法例另有章程时，从其章程。                                     招募说明书           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东谈主 在招募说明书或其他关系公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽放日实时候   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交游 所、深圳证券交游所的往常交游日的交游时候，但基金管理东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时候变更或其 他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的调节，但 应在实施日前依照《信息流露办法》的关联章程在指定媒介上公告。   本基金自 2016 年 8 月 2 日起绽放日常申购赎回业务。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者调节。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或调节 央求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行缱绻；                                    招募说明书 序赎回。   基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调节。基金管理东谈主 必须在新功令开动实施前依照《信息流露办法》的关联章程在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的要领   投资东谈主必须根据销售机构章程的要领，在绽放日的具体业务办理时候内提议 申购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购顺利。   基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时， 赎复活效。投资东谈主赎回央求顺利后，基金管理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生无数赎回时或本基金合同载明的暂停赎回或减慢支付赎回款项 的情形，款项的支付办法参照本基金合同关联要求处理。遇证券交游所或交游市 场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理东谈主及 基金托管东谈主所能收敛的因素影响业务处理经由时，赎回款项顺延至下一个做事日 划出。   基金管理东谈主应以交游时候结果前受理有用申购和赎回央求确今日动作申购 或赎回央求日(T 日)，在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行阐述。T 日提交的有用央求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日) 实时到 销售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询央求的阐述情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购或赎回央求的受理并不代表央求一定顺利，而仅代表销 售机构如实吸收到央求。申购或赎回央求的阐述以登记机构的阐述结果为准。对 于央求的阐述情况，投资东谈主应实时查询。                                     招募说明书   五、申购与赎回的数目限制 为东谈主民币 10 元（含申购费），追加申购最低金额为单笔东谈主民币 10 元（含申购费）。 东谈主民币 10 元（含申购费），追加申购最低金额为单笔东谈主民币 10 元（含申购费）， 网上直销单笔交游上限及单日累计交游上限请参照网上直销说明。 申购费），追加申购的最低金额为单笔东谈主民币 10 元（含申购费）；各销售机构对 最低申购名额及交游级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。 低申购金额的限制。 份基金份额。若基金份额持有东谈主某笔交游类业务（如赎回、基金调节、转托管等） 导致在销售机构单个交游账户保留的基金份额余额少于 10 份时，则基金管理东谈主 有权将投资东谈主在该账户保留的本基金份额一次性一起赎回。 基金管理东谈主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 具体请参见关系公告。 份额的数目限制。基金管理东谈主必须在调节实施前依照《信息流露办法》的关联规 定在指定媒介上公告。   六、申购与赎回的登记   投资东谈主 T 日申购基金顺利后，本基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈主加多权益 并办理相应的登记结算手续。   投资东谈主 T 日赎回基金顺利后，本基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈主扣除权益                                               招募说明书 并办理相应的登记结算手续。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可对上述登记结算办理时候进行 调节，本基金管理东谈主将于开动实施前按照《信息流露办法》关联章程，在指定媒 介公告。   七、申购费率和赎回费率   本基金 A 类基金份额收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。A 类基金 份额的申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。 投资东谈主在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分别缱绻。具体如下：                     基金的申购费率结构表     申购金额（M）           A 类基金份额       C 类基金份额                         申购费率          申购费率        M       M≥500 万         1000 元/笔   本基金的申购用度由申购东谈主承担，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记 等各项用度，不列入基金财产。   本基金对基金份额收取赎回费，赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主 承担，在投资东谈主赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时候递减， 即关系基金份额持有时候越长，所适用的赎回费率越低。本基金的赎回用度由基 金份额持有东谈主承担。本基金基金份额的赎回费率具体如下：                       基金的赎回费率表   持有期限（T）          A 类基金份额赎回费率    C 类基金份额赎回费率        T       T≥30 日          0.00%          0.00%   维络续持有期少于 30 日的投资东谈主，将赎回费全额计入基金财产。   前述未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。                                           招募说明书 于新的费率或收费方式实施前依照《信息流露办法》的关联章程在指定媒介上公 告。 场情况制定基金促销筹划，针对以特定交游方式（如网上交游、电话交游等）进 行基金交游的投资东谈主如期或不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动时代， 按关系监管部门要求履行必要手续后，基金管理东谈主不错稳健调低基金申购费率。      八、申购份额与赎回金额的缱绻方式   本基金的申购接纳“金额申购”方式，申购的有用份额为净申购金额除以当日 的基金份额净值，有用份额单元为份。   （1）当投资东谈主遴聘申购基金份额时，申购份额的缱绻方法如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值   上述缱绻结果均按照四舍五入方法，保留极少点后 2 位，由此错误产生的收 益或损失由基金财产承担。   例 2：某投资东谈主投资 50，000 元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额 净值为 1.0600 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1.00＋1.00%）＝49，504.95 元   申购用度＝50，000－49，504.95＝495.05 元   申购份额＝49，504.95/1.0600＝46，708.78 份   即：投资东谈主投资 50，000 元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净                                             招募说明书 值为 1.0600 元，则其可得到 46，708.78 份基金份额。   （2）C 类基金份额申购份额的缱绻公式   申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值   例 3：假设 T 日 C 类基金份额净值为 1.0520 元，某投资东谈主本次申购本基金 C 类基金份额 40 万元，该投资东谈主可得到的基金份额为：   申购份额=400，000/1.0520 =380，228.14 份   即：投资东谈主投资 40 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金 份额的净值为 1.0520 元，可得到 380，228.14 份 C 类基金份额。   本基金的赎回接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准 进行缱绻，本基金的赎回金额为按实验阐述的有用赎回份额乘以当日基金份额净 值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。   当投资东谈主赎回基金份额时，赎回金额的缱绻方法如下：   赎回金额=赎回份额?T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   净赎回金额=赎回金额?赎回用度   上述缱绻结果均按照四舍五入方法，保留极少点后 2 位，由此错误产生的收 益或损失由基金财产承担。   例 4：某投资东谈主赎回 10，000 份本基金 A 类基金份额，持有时候为 100 日， 对应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到 的赎回金额为：   赎回金额=10，000×1.2500=12，500.00 元   赎回用度=12，500.00×0.50%=62.50 元   净赎回金额=12，500.00-62.50=12，437.50 元   即投资东谈主赎回本基金 10，000 份，持有时候为 100 日，假设赎回当日基金份 额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，437.50 元。   例 5：某投资东谈主赎回 1 万份 C 类基金份额，持有时候为 28 天，对应的赎回 费率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值是 1.2600 元，则其可得到的赎回金额                                          招募说明书 为：   赎回总金额=10，000×1.2600=12，600 元   赎回用度=12，600×0.50%=63.00 元   净赎回金额=12，600-63.00=12，537.00 元   即：投资东谈主赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有时候为 28 天，假设赎回 当日基金份额净值是 1.2600 元，则其可得到的赎回金额为 12，537.00 元。 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 缱绻，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错稳健延伸计 算或公告。      九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 投资东谈主的申购央求。 金资产净值。 额持有东谈主利益或对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时。 能对基金事迹产生负面影响，或基金管理东谈主认定的其他损伤现有基金份额持有东谈主 利益的情形。 份额数的比例达到或者最初 50%，或者变相回避 50%聚积度的情形时。 格且接纳估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当遴选暂停接受基金申购央求的措施。                                   招募说明书   发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定拒却 或暂停申购时，基金管理东谈主应当根据关联章程在指定媒介上刊登暂停申购公告。 若是投资东谈主的申购央求一起或部分被拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资 东谈主。在暂停申购的情况舍弃时，基金管理东谈主应实时还原申购业务的办理。   十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回款项。 金资产净值。 形时，可暂停接受投资东谈主的赎回央求； 格且接纳估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当遴选减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求的措施。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受赎回央求或部分脱期支付赎 回款项时，基金管理东谈主应实时报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基金管理 东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求 总量的比例分派给赎回央求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述 情形，按基金合同的关系要求处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可预先遴聘将 当日可能未获受理部分给以拔除。在暂停赎回的情况舍弃时，基金管理东谈主应实时 还原赎回业务的办理并公告。                                  招募说明书   十一、无数赎回的认定及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金 调节中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调节中转入央求份额 总额后的余额)最初前一绽放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合情景决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主觉得有能力支付投资东谈主的一起赎回央求时， 按往常赎回要领实践。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回央求有困难或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回央求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回。遴聘脱期赎回的， 将自动转入下一个绽放日连接赎回，直到一起赎回为止；遴聘取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被拔除。脱期的赎回央求与下一绽放日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础缱绻赎回金额，以此 类推，直到一起赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴聘，投资东谈主未 能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）在出现无数赎回时，对于单个基金份额持有东谈主当日最初上一绽放日基 金总份额 25%以上的赎回央求，基金管理东谈主不错对最初的部分一起进行脱期办 理。对于此类持有东谈主未最初上述比例的部分，基金管理东谈主有权根据前述“（1）全 额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的方式与其他持有东谈主的赎回央求一并办理。然则， 如斯类持有东谈主在提交赎回央求时遴聘取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申 请将被拔除。                                   招募说明书   （4）暂停赎回：连气儿 2 日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理东谈主觉得 有必要，可暂停接受基金的赎回央求；照旧接受的赎回央求不错减慢支付赎回款 项，但不得最初 20 个做事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个交游日内通知基金份额持有东谈主，说明关联处理方 法，并于两日内在指定媒介上刊登公告。      十二、暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金从头绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个做事日的两类基金份额净 值。 赎回时，基金管理东谈主应提前 2 个做事日在指定媒介刊登基金从头绽放申购或赎回 的公告，并在从头开动办理申购或赎回的绽放日公告最近 1 个做事日的两类基金 份额净值。 刊登暂停公告 1 次。暂停结果基金从头绽放申购或赎回时，基金管理东谈主应提前 2 个做事日在指定媒介连气儿刊登基金从头绽放申购或赎回的公告，并在从头绽放申 购或赎回日公告最近一个做事日的两类基金份额净值。      十三、基金调节   基金管理东谈主不错根据关系法律法例以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金管理东谈主管理的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节 费，关系功令由基金管理东谈主届时根据关系法律法例及本基金合同的章程制定并公 告，并提前通知基金托管东谈主与关系机构。                                招募说明书   本基金与基金管理东谈主管理的其他基金之间调节业务的具体业务功令，详见有 关公告。      十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理采纳、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、合乎法律法例的其它非交游过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   采纳是指基金份额持有东谈主厌世，其持有的基金份额由其正当的采纳东谈主采纳； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系贵府，对于合乎条件的非交游过户央求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的程序收费。      十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的程序收取转托管费。   若是出现基金管理东谈主、登记机构、办理转托管的销售机构因本事系统性能限 制或其它合理原因，不错暂停该业务或者拒却基金份额持有东谈主的转托管央求。      十六、如期定额投资筹划   基金管理东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资筹划，具体功令由基金管理东谈主另 行章程。投资东谈主在办理如期定额投资筹划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所章程的如期定 额投资筹划最低申购金额。                                招募说明书   十七、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的章程或关系公告。   十八、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，法律法例、中国证监会或法 院判决、裁定另有章程的除外。   当基金份额处于冻结状态时，登记机构或其他关系机构应拒却该部分基金份 额的赎回央求、非交游过户以及基金的转托管。   十九、如关系法律法例允许基金管理东谈主办理其他基金业务，基金管理东谈主将 制定和实施相应的业务功令。                                     招募说明书              第九部分 基金的投资   一、投资标的   本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在勤苦对中证 500 指数进行 有用追踪的基础上，通过数目化的方法进行积极的指数组合管理与风险收敛，力 争杀青特出标的指数的投资收益，谋求基金资产的历久升值。本基金力图使日均 追踪偏离度的完全值不最初 0.5%，年化追踪错误不最初 8.0%。   二、投资范围   本基金投资范围主要为标的指数身分股及备选身分股（含存托凭证）。此外， 为更好地杀青投资标的，本基金可少量投资于部分非身分股（包含中小板、创业 板过头他经中国证监会核准刊行的股票）、存托凭证、养殖器具（权证、股指期 货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调节债券、分 离交游可转债、央行单子、中期单子、短期融资券等）、债券回购、银行入款等 固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国 证监会的关系章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳健 要领后，不错将其纳入投资范围。   本基金可根据法律法例的章程参与转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的 90% －95％，投资于标的指数身分股过头备选身分股（含存托凭证）的比例不低于非 现款基金资产的 80％，每个交游日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保 留的现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％； 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   三、投资策略                                  招募说明书   本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资比例范围为基金资 产的 90%－95％，大类资产配置不动作本基金的中枢策略。一般情况下将保持各 类资产配置的基本稳定。在笼统考量系统性风险、千般资产收益风险比值、股票 资产估值、流动性要求、申购赎回以及分成等因素后，对基金资产配置作念出合适 调节。   本基金动作股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资策略为本基金的 中枢策略。本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略，通过复制标的股票指 数动作基本投资组合，然后通过量化增强策略接洽基本面与本事面等多种因素， 找出具有相对于标的指数逾额收益的关系量化因子，并根据因子对应的股票权重 调节基本投资组合，终末对投资组合进行追踪错误以及交游成本等关系优化，力 争在收敛风险的基础上杀青特出标的指数的相对收益。   （1）标的指数投资策略   指数化被迫投资策略参照标的指数的身分股、备选身分股过头权重，初步构 建投资组合，并按照标的指数的调节功令作出相应调节。   指数成份股发生赫然负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出调节 的，基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益优先的原则，笼统接洽成份股的退市 风险、其在指数中的权重以及对追踪错误的影响，据此制定成份股替代策略，并 对投资组合进行相应调节。   （2）量化增强策略   量化增强策略主要接纳三大类量化模子分别用以评估资产订价、收敛风险和 优化交游。基于模子结果，基金管理东谈主结合市集环境和股票特性，产出投资组合， 以追求特出标的指数表现的事迹水平。   多因子逾额收益模子：本模子是基于市集不完全有用地假设，着眼于运用统 计方法和金融表面发现证券预期收益的驱动因子以及他们之间的关系，利用历史 数据回测和构建量化投资模子，瞻望并持有概率统计上有极大可能产生正收益的 投资组合。预期收益的驱动因子不错和基本面投资雷同或雷同，举例市盈率，资 本市值，公司所处板块以及证券历史表现等，也不错是动量因子等本事面方针或                                 招募说明书 者交游数目等流动性因子。   风险模子：该模子收敛投资组合对千般风险因子的敞口，包括基金边界、资 产波动率、行业聚积度等，勤苦主动风险以及追踪错误收敛在标的范围内，使其 收益需要合乎指数收益特征。本模子主要通过收敛和优化投资组合相对指数在一 些风险因子上的偏离度来杀青，常见风险因子如行业因子和基本面因子等。通过 调节风险模子，本模子力图使日均追踪偏离度的完全值不最初 0.5%，年化追踪 错误不最初 8%。   成本模子：该模子根据千般资产的市集交游活跃度、市集冲击成本、印花税、 佣金等数据瞻望本基金的交游成本，调节基金的换手率，来达到优化投资组合的 想法。   （3）模子的应用与调节   在往常的市集情况下，本基金将主要依据量化增强模子的运行结果来进行组 合的构建。同期，基金管理东谈主也会如期对模子的有用性进行考试和更新，以响应 市集结构趋势的变化。在市集出现非往常波动或基金管理东谈主瞻望市集可能出现重 大非往常波动时，本基金将结合市集情况作念出具有一定前瞻性的判断，临时调节 各因子类别的具体组成及权重。   本基金在笼统接洽预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误 的最小化。   出于对流动性、追踪错误、有用利用基金资产的考量，本基金当令对债券进 行投资。通过商酌国表里宏不雅经济、货币和财政政策、市集结构变化、资金流动 情况，遴选从上至下的策略判断畴昔利率变化和收益率弧线变动的趋势及幅度， 确定组合久期。进而根据千般资产的预期收益率，确定债券资产配置。   本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套 期保值为想法，主要遴聘流动性好、交游活跃的股指期货合约。本基金力图利用                                  招募说明书 股指期货的杠杆作用，镌汰股票仓位调节的频率、交游成本和带来的追踪错误， 达到有用追踪标的指数的想法。   基金管理东谈主将建立股指期货交游决策部门或小组，授权特定的管理东谈主员负责 股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交游制定投资决策经由和风险收敛 等轨制并报董事会批准。   本基金投资参与转融通证券出借业务，将按照风险管理的原则，结合投资目 标、比例限制、流动特性况、风险收益特征以及法律法例的关系限制和要求，确 定参与转融通出借业务的投资时机和投资比例。本基金通过对宏不雅经济变量和宏 不雅经济政策进行分析，积极主动的瞻望畴昔的利率趋势，遴聘风险调节后的收益 高的品种进行参与，杀青转融通证券出借业务对基金资产的最优孝顺。在投资过 程中，本基金将严格收敛转融通证券出借业务的流动性风险和接纳约定申报方式 的信用风险管理，根据欠据公司的分类评级、财务情景、管理水柔软债务水对等 因素，遴聘敌手方，结合适度散播出借个股、出借期限和出借敌手的理念方法， 构造和优化组合，散播风险。   四、投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的 90%－95％，投资于标的 指数身分股过头备选身分股（含存托凭证）的比例不低于非现款基金资产的   （2）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不最初基金资产净值的 10％；   （3）本基金管理东谈主管理的一起基金持有一家公司刊行的证券，不最初该证 券的 10％；   （4）本基金持有的一起权证，其市值不得最初基金资产净值的 3％；   （5）本基金管理东谈主管理的一起基金持有的兼并权证，不得最初该权证的                                   招募说明书   （6）本基金在职何交游日买入权证的总金额，不得最初上一交游日基金资 产净值的 0.5％；   （7）本基金参预世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得最初基 金资产净值的 40%，在世界银行间同行市集中的债券回购最历久限为 1 年，债券 回购到期后不延期；   （8）本基金资产总值不得最初基金资产净值的 140%；   （9）本基金参与股指期货交游依据下列程序建构组合： 金资产净值的 10%； 和不得最初基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、权证、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 有的股票总市值的 20%； 缱绻）占基金资产的比例范围为 90%-95%； 得最初上一交游日基金资产净值的 20%； 保持不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值估计不得最初该基金资产净 值的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管理东谈主之 外的因素致使基金不合乎本条章程比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性 受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；                                      招募说明书   （12）本基金管理东谈主管理的一起绽放式基金持有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得最初该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东谈主管理的一起投资组 合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得最初该上市公司可流通股票的   （13）本基金参与转融通证券出借业务，应遵从下列投资比例限制： 均缱绻。   因证券市集波动、上市公司合并、基金边界变动等基金管理东谈主之外的因素致 使基金不合乎上述章程的，基金管理东谈主不得新增转融通证券借出业务。   （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实践，与境 内上市交游的股票合并缱绻；   （15）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（9）中的 6）、（10）、（11）、（13）项外，因证券、期货市集波动、证 券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不合乎 上述章程投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交游日内进行调节，但中国证监 会章程的特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同顺利之日 起开动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行稳健要领后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的章程为准。如本基 金加多投资品种，投资限制以法律法例和中国证监会的章程为准。                                      招募说明书   为齰舌基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交游、垄断证券交游价钱过头他不正派的证券交游行动；   （6）法律、行政法例和中国证监会章程扼制的其他行动。   法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受关系限制。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过头控股激动、实验 收敛东谈主或者与其有要紧锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，罢黜基金份 额持有东谈主利益优先的原则，严防利益窒碍，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公谈价钱实践。关系交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并履行信息 流露义务。要紧关联交游将提交基金管理东谈主董事会审议，并经三分之二以上独处 董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中证 500 指数收益率×95%＋银行活期入款利率 （税后）×5%。本基金为指数增强型基金，标的指数为中证 500 指数，因此事迹 相比基准以中证 500 指数收益率为主要组成部分。   中证 500 指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证 券市集，其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市集中流动性 好、代表性强的小市值股票，笼统响应了沪深证券市集内小市值公司的全体情况。 本基金管理东谈主觉得，该事迹相比基准面前简略忠实响应本基金的风险收益特征。   畴昔若出现标的指数不合乎要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不合乎要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个做事日向中国证监会敷陈并提议措置方                                招募说明书 案，如更换基金标的指数、调节运作方式、与其他基金合并、或者完毕基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至措置有筹划确定并实施前，基金 管理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息罢黜基金份额持 有东谈主利益优先原则撑持基金投资运作。   六、风险收益特征   本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较 高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混杂型基金、债券 型基金与货币市集基金。   七、基金管理东谈主代表基金愚弄激动权利和债权东谈主权利的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 份额持有东谈主的利益。 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大收敛保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商管帐师事 务所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。                                                    招募说明书      侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”等关联 章节的章程。      九、基金投资组合敷陈      基金管理东谈主的董事会及董事保证本敷陈中所载贵府不存在不实记录、误导性 述说或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带使命。      基金托管东谈主根据本基金合同章程，复核了本敷陈中的财务方针、净值表现和 投资组合敷陈等内容，保证复核内容不存在不实记录、误导性述说或者要紧遗漏。      以下内容摘自中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季     度敷陈。 序号          花样           金额（元）          占基金总资产的比例（%）       其中：股票              670，652，437.71          93.39       其中：债券               38，353，868.90           5.34          资产接济证券                       -              -       其中：买断式回购的买入返售                                        -                   -       金融资产      （1）敷陈期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码        行业类别       公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业          1，843，470.88                 0.26  B    采矿业              32，420，561.58                 4.53  C    制造业             413，851，269.23                57.76  D    电力、热力、燃气及水生      23，739，645.00                 3.31                                                   招募说明书      产和供应业 E    建筑业               9，380，220.28                   1.31 F    批发和零卖业           12，448，979.10                   1.74 G    交通运载、仓储和邮政业       9，825，054.60                   1.37 H    住宿和餐饮业              557，985.35                   0.08 I    信息传输、软件和信息技      术服务业 J    金融业              48，710，162.66                   6.80 K    房地产业              8，183，369.70                   1.14 L    租借和商务服务业          2，659，881.00                   0.37 M    科学商酌和本事服务业        2，324，334.64                   0.32 N    水利、环境和寰球设施管      理业 O    住户服务、修理和其他服                                     -                     -      务业 P    诠释                1，188，963.00                   0.17 Q    卫生和社会做事                      -                      - R    文化、体育和文娱业        11，335，037.13                   1.58 S    笼统                  439，296.00                   0.06           估计         626，004，384.75                  87.38      （2）敷陈期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码        行业类别       公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                     -                    -  B   采矿业               1，861，610.00                 0.26  C   制造业              33，144，982.25                 4.63  D   电力、热力、燃气及水出产和      供应业                      123，776.00              0.02 E    建筑业                      476，776.00              0.07 F    批发和零卖业                   273，292.00              0.04 G    交通运载、仓储和邮政业            1，890，840.00              0.26 H    住宿和餐饮业                            -                 - I    信息传输、软件和信息本事服      务业                     4，530，486.71              0.63 J    金融业                      626，938.00              0.09 K    房地产业                              -                 - L    租借和商务服务业                 546，840.00              0.08 M    科学商酌和本事服务业               753，600.00              0.11 N    水利、环境和寰球设施管理业                     -                 - O    住户服务、修理和其他服务业                     -                 - P    诠释                       227，920.00              0.03 Q    卫生和社会做事                           -                 -                                                                招募说明书  R      文化、体育和文娱业                       190，992.00                 0.03  S      笼统                                       -                    -              估计                      44，648，052.96                 6.23         （3）敷陈期末按行业分类的港股通投资股票投资组合         本基金本敷陈期末未持有港股通股票资产。         （1）敷陈期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名     股票投资明细                                                           占基金资产净值比 序号      股票代码     股票称号   数目（股）          公允价值（元）                                                             例（％）         （2）敷陈期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名     股票投资明细                                                           占基金资产净值比 序号      股票代码     股票称号   数目（股）         公允价值（元）                                                             例（％） 序号         债券品种           公允价值（元）         占基金资产净值比例（％）         其中：政策性金融债                       -              -                                                                 招募说明书  细                                                            占基金资产净值比例 序号    债券代码      债券称号       数目（张） 公允价值（元）                                                               （％）  券投资明细       本敷陈期末，本基金未持有资产接济证券。  明细       本敷陈期末，本基金未持有贵金属。  细       本敷陈期末，本基金未持有权证。      （1）敷陈期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细       本敷陈期末，本基金未持有股指期货。      （2）本基金投资股指期货的投资政策       本敷陈期末，本基金未持有股指期货。      （1）本期国债期货投资政策       本敷陈期末，本基金未持有国债期货。      （2）敷陈期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细       本敷陈期末，本基金未持有国债期货。                                      招募说明书 （3）本期国债期货投资评价  本敷陈期末，本基金未持有国债期货。 查，或在敷陈编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形  本基金投资的前十名证券的刊行主体本期未出现被监管部门立案走访，或在 敷陈编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形。  本基金投资的前十名股票未超出基金合同章程的备选股票库。 序号      称号               金额（元）  本基金本敷陈期末未持有处于转股期的可调节债券。  本基金本敷陈期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。  本基金本敷陈期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。  由于四舍五入的原因，分项之和与估计项之间可能存在尾差。                                                                招募说明书                        第十部分 基金的事迹       基金管理东谈主依照恪称背负、诚实信用、严慎勤苦的原则管理和运用基金财产，   但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其畴昔表   现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。       本基金基金合同顺利日为 2016 年 7 月 22 日，基金事迹数据限制 2024 年 6   月 30 日。             基金份额净值增长率过头与同期事迹相比基准收益率的相比                             中金中证 500A                             净值收     事迹相比          事迹相比基                   净值收       阶段                    益率标     基准收益          准收益率标     ①－③      ②－④                   益率①                             准差②      率③            准差④  金合同顺利日）至           2.49%   0.80%        -2.61%     0.90%   5.10%    -0.10%                   -25.69%   1.40%    -31.85%        1.43%   6.16%    -0.03%                   -16.05%   1.28%    -19.30%        1.31%   3.25%    -0.03%                    -5.59%   0.72%        -7.01%     0.78%   1.42%    -0.06%                    -4.89%   1.47%        -8.46%     1.53%   3.57%    -0.06%  基金合同顺利日起 至 2024 年 6 月 30 日                                                                  招募说明书                               中金中证 500C                              净值收     事迹相比          事迹相比基                    净值收       阶段                     益率标     基准收益          准收益率标     ①－③      ②－④                    益率①                              准差②      率③            准差④ （分级开动日）至            -5.10%   0.98%        -5.80%     0.94%   0.70%    0.04%                    -25.62%   1.40%   -31.85%         1.43%   6.23%    -0.03%                    -16.39%   1.28%   -19.30%         1.31%   2.91%    -0.03%                     -5.97%   0.72%        -7.01%     0.78%   1.04%    -0.06%                     -5.08%   1.47%        -8.46%     1.53%   3.38%    -0.06% （分级开动日）至           32.42%    1.20%   -21.55%         1.23%   53.97%   -0.03%        注：上述基金事迹方针不包括持有东谈主认购或交游基金的各项用度，计入用度    后实验收益水平要低于所列数字。                                招募说明书                 第十一部分 基金的财产      一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的千般证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过头他投资所形成的价值总和。      二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法例、表汗漫文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相独 立。      四、基金财产的督察和刑事使命   本基金财产独处于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主督察。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的章程刑事使命外，基金财产不得被处 分。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章完毕、被照章拔除或者被照章宣告破产等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。                                 招募说明书            第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交游场地的交游日以及国度法律法例 章程需要对外流露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）交游所上市的非固定收益类有价证券（包括股票、权证等），以其估值 日在证券交游所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后 经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以 最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或 证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价 及要紧变化因素，调节最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市不存在活跃市集的非固定收益类有价证券，接纳估值本事 确定公允价值。   （1）本基金合同所称的固定收益品种，是指在银行间债券市集、上海证券 交游所、深圳证券交游所及中国证监会招供的其他交游场地上市交游或挂牌转让 的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调节债券、分离交游可转债、央 行单子、中期单子、短期融资券、同行存单等固定收益品种。   （2）本基金在对银行间和交游所市集的固定收益品种估值时，主要依据由 第三方估值机构提供的价钱数据。                                招募说明书   （3）第三方估值机构应根据以下原则确定估值品种公允价值：对于存在活 跃市集的情况下，应以活跃市集上未经调节的报价动作计量日的公允价值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应酬市集报价进行调节以阐述 计量日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，则应接纳估 值本事确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的兼并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公设备行未上市的股票、债券和权证，接纳估值本事确定公允价 值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初度公设备行有明确锁如期的股票，兼并股票在交游所上市后，按交 易所上市的兼并股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁如期的股票，按监管 机构或行业协会关联章程确定公允价值。 无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交游日结算 价估值。 值。兼并债券同期在两个或两个以上市集交游的，按债券所处的市集分别估值； 值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 按国度最新章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的章程或者未能充分齰舌基金份额持有东谈主利益时，应立即通知                                     招募说明书 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据关联法律法例，基金资产净值缱绻和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的倡导，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的缱绻结果对外给以公布。   四、估值要领 额的余额数目缱绻，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有规 定的，从其章程。   基金管理东谈主每个做事日缱绻基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主每个做事日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按约定对外公布。   五、估值毛病的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、稳健、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值毛病 时，视为基金份额净值毛病。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪责形成估值毛病，导致其他当事东谈主遭逢损失的，罪责 的使命东谈主应当对由于该估值毛病遭逢损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值毛病处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值毛病的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据缱绻差错、系统故障差错、下达指示差错等。                                  招募说明书   （1）估值毛病已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值毛病使命方应及 时调和各方，实时进行更正，因更正估值毛病发生的用度由估值毛病使命方承担； 由于估值毛病使命方未实时更正已产生的估值毛病，给当事东谈主形成损失的，由估 值毛病使命方对径直损失承担补偿使命；若估值毛病使命方照旧积极调和，而且 有协助义务确当事东谈主有实足的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值毛病使命方应酬更正的情况向关联当事东谈主进行阐述，确保估值毛病已得 到更正。   （2）估值毛病的使命方对关联当事东谈主的径直损失负责，不合辗转损失负责， 而且仅对估值毛病的关联径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值毛病而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值毛病使命方仍应酬估值毛病负责。若是由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不一起返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值毛病使命 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事 东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；若是赢得欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的补偿额加上照旧赢得的欠妥得 利返还的总和最初其实验损失的差额部分支付给估值毛病使命方。   （4）估值毛病调节接纳尽量还原至假设未发生估值毛病的正确情形的方式。   估值毛病被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值毛病发生的原因，列明所有确当事东谈主，并根据估值毛病发生 的原因确定估值毛病的使命方；   （2）根据估值毛病处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值毛病形成的损失 进行评估；   （3）根据估值毛病处理原则或当事东谈主协商的方法由估值毛病的使命方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值毛病处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值毛病的更正向关联当事东谈主进行阐述。                                  招募说明书   （1）基金份额净值缱绻出现毛病时，基金管理东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并遴选合理的措施严防损失进一步扩大。   （2）毛病偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；毛病偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   六、暂停估值的情形 业时； 商阐述后，基金管理东谈主应当暂停估值；   七、基金净值的阐述   基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责缱绻，基金托管东谈主负责进行 复核。基金管理东谈主应于每个绽放日交游结果后缱绻当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值缱绻结果复核阐述后发送给基金 管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值信息按约定给以公布。   八、特殊情况的处理方法 值时，所形成的错误不动作基金资产估值毛病处理。 力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然照旧遴选必要、稳健、合理的措施进行检 查，然则未能发现该毛病的，由此形成的基金资产估值毛病，基金管理东谈主和基金                                招募说明书 托管东谈主不错免除补偿使命。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施 舍弃由此形成的影响。   九、实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。                                  招募说明书             第十三部分 基金的收益分派      一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已杀青收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同； 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 10%，若《基金合同》顺利 起火 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分派方式是现款分成； 准日的某类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面 值；   在不违犯法律法例且对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金 管理东谈主可对基金收益分派原则进行调节，不需召开基金份额持有东谈主大会。                                招募说明书   四、收益分派有筹划   基金收益分派有筹划中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派有筹划果然定、公告与实施   本基金收益分派有筹划由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 流露办法》的关联章程在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润缱绻截止日）的时候 不得最初 15 个做事日。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的缱绻方 法，依照《业务功令》实践。   七、实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋 机制”等关联章节的章程。                                  招募说明书            第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的缱绻 方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管东谈主根据与 基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 2 个做事日内按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。用度自动扣划后，基金管 理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时计算基金托管东谈主协商措置。若遇法定节                                     招募说明书 沐日、公放假等，支付日历顺延。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管东谈主根据与 基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 2 个做事日内按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。用度自动扣划后，基金管 理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时计算基金托管东谈主协商措置。若遇法定节 沐日、公休日等，支付日历顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。    本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。销售服 务费的缱绻方法如下：    H=E×0.40%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    C 类基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管 东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 2 个做事日内按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。用度自动扣划后， 基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时计算基金托管东谈主协商措置。若遇 法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。    本基金按照基金管理东谈主与标的指数许可方所签订的指数使用许可公约中所 章程的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同顺利前的                                       招募说明书 许可使用固定费不列入基金用度。在常常情况下，指数使用许可费按前一日基金 资产净值的 0.016%的年费率计提。缱绻方法如下：   H=E×0.016%÷当年天数   H 为逐日计提的指数使用许可费   E 为前一日的基金资产净值   基金合同顺利后的指数许可使用费按日计提，按季支付。根据基金管理东谈主与 标的指数供应商签订的相应指数许可公约的章程，标的指数许可使用费的收取下 限为每季（当然季度）东谈主民币 10，000 元，计费区间不足一季度的，根据实验天 数按比例缱绻。由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送基金标的指数许可使用费划付指 令，经基金托管东谈主复核后于每年 1 月，4 月，7 月，10 月首日起 10 个做事日内 将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给标的指数许可方。   若是指数使用许可公约约定的指数许可使用费的缱绻方法、费率和支付方式 等发生调节，本基金将接纳调节后的方法或费率缱绻指数使用费。基金管理东谈主应 在招募说明书过头更新中流露基金最新适用的方法。   上述“一、基金用度的种类中第 5－11 项用度”，根据关联法例及相应公约规 定，按用度实验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      四、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但                                招募说明书 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”等关联章节的章程。      五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。                                        招募说明书             第十五部分 基金的管帐与审计      一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：若是《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度流露； 管帐核算，按照关联章程编制基金管帐报表； 并以书面方式阐述。      二、基金的年度审计 关系业务阅历的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需按照《信息流露办法》的关联章程在指定媒介公告。                                 招募说明书           第十六部分 基金的信息流露   一、本基金的信息流露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、 《基金合同》过头他关联章程。   二、信息流露义务东谈主   本基金信息流露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息流露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律 法例和中国证监会的章程流露基金信息，并保证所流露信息的真确性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。 本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会章程时候内，将应予流露的基金信息通 过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以 下简称“指定网站”）等媒介流露，并保证基金投资者简略按照《基金合同》约定 的时候和方式查阅或者复制公开流露的信息贵府。   三、本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行动：                                  招募说明书      四、本基金公开流露的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金 信息流露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开流露的信息接纳阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东谈主民币 元。      五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品贵府概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的功令及具体要领，说明基金居品的特性等波及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金管理东谈主应当在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新 一次。基金完毕运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》顺利后，基金居品贵府概要的信息发生要紧变 更的，基金管理东谈主应当在三个做事日内，更新基金居品贵府概要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金完毕运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品 贵府概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》纲要登载在指定媒介上；基金管理东谈主、基金托                                招募说明书 管东谈主应当将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》顺利公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》顺利公告。   基金合同顺利公告中将说明基金召募情况及基金管理东谈主、基金管理东谈主高等管 理东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金管理东谈主激动持有的基金份额、承诺持有的期限 等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》顺利后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在指定网站流露一次千般基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点流露绽放日的千般基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站流露半 年度和年度终末一日千般基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的缱绻方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期敷陈，配资平台包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈   基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年 度敷陈登载于指定网站上，并将年度敷陈辅导性公告登载在指定报刊上。基金年 度敷陈中的财务管帐敷陈应当经过具有证券、期货关系业务阅历的管帐师事务所 审计。   基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将                                  招募说明书 中期敷陈登载在指定网站上，并将中期敷陈辅导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度结果之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在指定网站上，并将季度敷陈辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》顺利不足 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度敷陈、中 期敷陈或者年度敷陈。   基金管理东谈主应在年度敷陈、中期敷陈、季度敷陈均分别流露基金管理东谈主、基 金管理东谈主高等管理东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金管理东谈主激动持有基金的份额、 期限实时代的变动情况。   如敷陈期内出现单一投资者持有基金份额达到或最初基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在如期敷陈“影响投资者决 策的其他穷困信息”项下流露该投资者的类别、敷陈期末持有份额及占比、敷陈 期内持有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金络续运作过程中，基金管理东谈主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中流露 基金组合伙产情况过头流动性风险分析等。   （七）临时敷陈   本基金发生要紧事件，关联信息流露义务东谈主应当在两日内编制临时敷陈书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；                                   招募说明书 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动最初百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 实验收敛东谈主或者与其有要紧锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其它要紧关联交游事项，中国证监会另有章程的情形除外； 方式和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）澄澈公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集富贵传的消                                  招募说明书 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动以及可能损伤基金份 额持有东谈主权益的，关系信息流露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开澄澈， 并将关联情况立即敷陈中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）参与转融通证券出借业务的信息流露   基金管理东谈主应当在基金如期敷陈等文献中流露基金参与转通融证券出借业 务的情况，并就敷陈期内发生的要紧关联交游事项作念详备说明。   （十一）投资股指期货的信息流露   基金管理东谈主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等如期敷陈和招募说明书 （更新）等文献中流露股指期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险方针等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否合乎既定 的投资政策和投资标的等。   （十二）投资存托凭证的信息流露   本基金投资存托凭证的信息流露依照境内上市交游的股票实践。   （十三）实施侧袋机制时代的信息流露   本基金实施侧袋机制的，关系信息流露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息流露，详见招募说明书“侧袋机制”等关联章节的规 定。   （十四）中国证监会章程的其他信息      六、信息流露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露管理轨制，指定特意部门及 高等管理东谈主员负责管理信息流露事务。   基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当合乎中国证监会关系基金信息 流露内容与形式准则等法律法章程程。   基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、                                 招募说明书 基金如期敷陈、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金算帐敷陈等公开披 露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或者电子阐述。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘一家报刊流露本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金 信息，并保证关系报送信息的真确、准确、完满、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上流露信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介流露信息，然则其他寰球媒介不得早于指定媒介流露信息，而且 在不同媒介上流露兼并信息的内容应当一致。   为基金信息流露义务东谈主公开流露的基金信息出具审计敷陈、法律倡导书的专 业机构，应当制作做事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》完毕后 10 年。      七、暂停或延伸流露基本信息的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸流露基金关系信 息：      八、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 章程程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。                                  招募说明书               第十七部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资感情和交游轨制等千般因素的 影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国度政策的变化对质券市 场产生一定的影响，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   证券市集受宏不雅经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特色，而周期性 的经济运行周期表现将对质券市集的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。   （3）利率风险   利憨径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金 投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。若是市集利率上涨，本基金持 有的债券将靠近价钱下降、基金资产损失的风险。   （4）收益率弧线风险   收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行出动关联的风险，不同信用水平的 货币市集投资品种具有不同的收益率弧线结构，若收益率弧线莫得如预期变化， 可能导致基金投资决策出现偏差，从而影响基金的收益水平，单一的久期方针并 不可充分响应这一风险的存在。   （5）购买力风险   基金的利润将主要通过现款姿色来分派，而现款可能因为通货推广的影响而 导致购买力下降，从而使基金的实验收益下降。   （6）上市公司规划风险   上市公司的规划情景受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市集出息、 本事更新、财务情景、新址品商酌设备等都会导致公司盈利发生变化。若是基金                                招募说明书 所投资的上市公司规划不善，其股票价钱可能着落，或者简略用于分派的利润减 少，使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以料到的变化。固然基金不错 通过投资千般化来散播这种非系统风险，但不可完全幸免。   （7）再投资风险   再投资风险响应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率上涨所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时， 基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得比以前较少的 收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。   （8）债券回购风险   债券回购为擢升全体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券 回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险 指回购交游中交游敌手在回购到期时，不可偿还一起或部分证券或价款，形成基 金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收 益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使所有这个词组合风险放大的 风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大 的同期，也对基金组合的波动性（程序差）进行了放大，即基金组合的风险将会 加大。回购比例越高，风险清爽进程也就越高，对基金净值形成损失的可能性也 就越大。   信用风险主要指债券刊行东谈主因规划情况恶化等因素发生背信，或债券刊行东谈主 拒却履行还本付息义务，或由于债券刊行东谈主或债券自己信用品级镌汰导致债券价 格波动等风险。信用风险也包括证券交游敌手因背信而产生的证券交割风险。   由于市集或个券交游量不足，导致证券不可迅速、低成本的滚动为现款，从 而对基金收益形成不利影响。流动性风险还包括基金出现无数赎回，导致莫得足 够的现款应付赎回支付所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金接纳绽放方式运作，基金管理东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎                                招募说明书 回，但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停 申购、赎回时除外。基金管理东谈主将加强对申购、赎回文节的管理，合理收敛基金 份额持有东谈主聚积度，审慎阐述大额申购与大额赎回央求。具体内容详见本招募说 明书“第八部分、基金份额的申购与赎回”章节。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资市集主要为证券交游所、世界银行间债券市集等流动性较好的 表率型交游场地，主要投资对象为具有雅致流动性的金融器具（包括国内照章发 行上市的股票、债券和货币市集器具等），同期本基金基于散播投资的原则在行 业和个券方面未有高聚积度的特征，笼统评估在往常市集环境下本基金的流动性 风险适中。   （3）无数赎回情形下的流动性风险管理措施   基金出现无数赎回情形下，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合情景或 无数赎回份额占比情况决定全额赎回、暂停接受赎回央求、部分脱期赎回或减慢 支付赎回款项或中国证监会认定的其他措施。同期，如本基金单个基金份额持有 东谈主在单个绽放日央求赎回基金份额最初基金总份额一定比例以上的，基金管理东谈主 有权对其遴选脱期办理赎回央求的措施。   （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、要领及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性缺少等顶点情况下发生无法应酬投资者无数赎回的 情形时，基金管理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金 合同的章程，严慎考取脱期办理无数赎回央求、暂停接受赎回央求、减慢支付赎 回款项、收取短期赎回费、实施侧袋机制等流动性风险管理器具动作辅助措施。 对于千般流动性风险管理器具的使用，基金管理东谈主将依照严格审批、审慎决策的 原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批要领并与基金托 管东谈主协商一致。在实验运用千般流动性风险管理器具时，投资者的赎回央求、赎 回款项支付等可能受到相应影响，基金管理东谈主将严格依照法律法例及基金合同的 约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   在基金管理运作过程中基金管理东谈主的学问、训戒、判断、决策、技能等，会                                 招募说明书 影响其对信息的占有和对经济时势、证券价钱走势的判断，如基金管理东谈主判断有 误、获取信息不全、或对投资器具使用欠妥等会影响基金收益水平，从而产生风 险。因此，本基金可能因为基金管理东谈主的管理水平、管理技能和管理本事等因素 影响基金收益水平。   本基金接纳的估值方法有可能不可充分响应和揭示利率风险，或经济环境发 生要紧变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理东谈主和基金 托管东谈主将共同协商，参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，调节最近交 易市价，使调节后的基金资产净值更公允地响应基金资产价值，确保基金资产净 值不会对基金份额持有东谈主形成本色性的损伤。   基金运作过程中，因里面收敛存在弱势或者东谈主为因素形成操作失实或违犯操 作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、管帐部门诓骗、交游毛病、IT 系 统故障等风险。   在本基金的千般交游行动或者后台运作中，可能因为本事系统的故障或者差 错而影响交游的往常进行或者导致投资东谈主的利益受到影响。这种本事风险可能来 自基金管理东谈主、登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记结算机构等。   根据证券交游资金前端风险收敛的关系业务功令，上海证券交游所、深圳证 券交游所、中国证券登记结算有限使命公司将对质券交游资金进行前端风险控 制，因不可抗力、无意事件、本事故障、要紧差错等原因导致资金前端收敛出现 颠倒的，交游所、中国结算可能遴选调节额度、暂停实施资金前端收敛、限制交 易单元交游权限等处置措施。当资金前端收敛出现颠倒情况或交游所、中国结算 遴选相应措施，或在管理东谈主、托管东谈主向交游所、中国结算申报资金前端收敛关联 信息时信息传递不足时、申报信息不准确、申报经由不表率等原因均可能形成基 金财产的损失。   基金管理或运作过程中，因违犯国度法律、法例、监管部门的章程以及基金 合同关联章程而给基金财产带来损失的风险。                                 招募说明书   （1）标的指数陈诉与股票市集平均陈诉偏离的风险   标的指数并不可完全代表所有这个词股票市集。标的指数成份股的平均陈诉率与整 个股票市集的平均陈诉率可能存在偏离。   （2）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司规划情景、 投资者感情和交游轨制等千般因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。   （3）基金投资组合陈诉与标的指数陈诉偏离的风险   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：   a.由于标的指数调节成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调节中 产生追踪偏离度与追踪错误；   b.由于标的指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在标的指数中的权 重发生变化，使本基金在相应的组合调节中产生追踪偏离度和追踪错误；   c.由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调节投资组合 或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪错误；   d.由于基金投资过程中的证券交游成本，以及基金管理费和托管费的存在， 使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪错误；   e.在本基金指数化投资过程中，基金管理东谈主的管理能力，举例追踪指数的水 平、本事技能、买入卖出的时机遴聘等，都会对本基金的收益产生影响，从而影 响本基金对标的指数的追踪进程；   f.其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个 别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全雷同；因清寒卖空、对 冲机制过头他器具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变 动；因指数发布机构指数编制毛病等，由此产生追踪偏离度与追踪错误。   （4）标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调节，                                 招募说明书 基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调节带来的 风险与成本。   （5）追踪错误收敛未达约定标的的风险   本基金力图将日均追踪偏离度的完全值收敛在0.5%以内，年化追踪错误收敛 在8%以内，但因标的指数编制功令调节或其他因素可能导致追踪错误最初上述 范围，本基金净值表现与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （6）指数编制机构住手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和齰舌，畴昔指数编制机构可 能由于千般原因住手对指数的管理和齰舌，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个做事日向中国证监会敷陈并提议措置有筹划，如更换基金标的指 数、调节运作方式、与其他基金合并、或者完毕基金合同等，并在6个月内召集 基金份额持有东谈主大会进行表决。投资东谈主将靠近更换基金标的指数、调节运作方式、 与其他基金合并、或者完毕基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至措置有筹划确定并实施前，基金 管理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息罢黜基金份额持 有东谈主利益优先原则撑持基金投资运作，该时代由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数表现与关系市集表现有在各异，影响投资收益。   （7）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因千般原因临时或历久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： 出成份股以获取足额的现款以支付赎回款。基金资产亦可能出现无可参考的活跃 市集价钱且接纳估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性的情况。基金管理东谈主 不错按照基金合同，根据基金其时的资产组合情景或无数赎回份额占比情况决定 全额赎回、暂停接受赎回央求、部分脱期赎回或减慢支付赎回款项、中国证监会 认定的其他措施，投资者可能靠近无法赎回一起或部分基金份额的风险。   （8）主动增强投资的风险                                 招募说明书   根据本基金的投资策略，为了赢得特出指数的投资陈诉，不错在被迫追踪指 数的基础上进行一些优化调节，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换 或者加多一些非成份股。这种基于对基本面的深度商酌作出优化调节投资组合的 决策，最拆伙果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但 也有可能低于指数收益率。   （9）科创板股票投资风险   科创板股票在刊行、上市、交游、退市等方面的功令与其他板块存在各异， 基金资产投资于科创板股票，会靠近科创板机制下因投资标的、市集轨制以及交 易功令等各异带来的独有风险，包括但不限于：   科创板个股相对聚积于新一代信息本事、高端装备、新材料、新动力、节能 环保及生物医药等高新本事和战术新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企 业畴昔盈利、现款流、估值均存在不确定性，与传统二级市集投资存在各异，个 股市集风险加大。科创板竞价交游较主板成就了更宽的涨跌幅限制（上市后的前 五个交游日不设涨跌幅限制，自后涨跌幅限制为 20%）、科创板股票上市首日即 可动作融资融券标的，可能导致较大的股票价钱波动。   科创板投资门槛较高，由此可能导致全体流动性相对较弱。此外科创板股票 网下刊行时，获配账户存在被偶而抽中成就一如期限限售期的可能，由此可能导 致基金靠近无法实时变现过头他关系流动性风险。   科创板试点注册制，对规划情景欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退市 轨制，科创板个股存在退市风险。   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易聚积投资于少量个股， 市集可能存在高聚积度情景，全体存在聚积度风险。   科创板企业均为市集招供度较高的科技变嫌企业，在企业规划及盈利模式上                                  招募说明书 存在趋同，是以科创板个股关系性较高，市集表现欠安时，系统性风险将较为显 著。   科创板股票关系法律、行政法例、部门章程、表汗漫文献和交游所业务功令， 可能根据市集情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法例和业务功令，导致 基金投资运作产生相应变化。此外，国度对高新本事产业扶持力度及疼爱进程的 变化会对科创板企业带来较大影响，海外经济时势变化对战术新兴产业及科创板 个股也会带来政策影响。   （10）转融通证券出借业务风险   本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于： 付赎回款项的风险。 补偿以及欠据用度的风险。   为了更好的严防转融通证券出借业务所靠近的千般风险，基金管理东谈主将合理 散播出借期限与欠据证券公司的聚积度。对通过约定申报方式参与的出借业务借 券证券公司进行称职走访与准入管理。加强关联交游管理，罢黜持有东谈主利益优先 原则，按照市集公谈合理价钱实践。加强压力测试管理，合理确定出借证券的范 围、期限和比例，并制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，有用严防和收敛 风险，切实齰舌基金财产的安全和基金份额持有东谈主利益。   （11）存托凭证投资风险   本基金的投资范围包括存托凭证。除靠近与其他投资沪深市集股票的基金共 同的风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大损失的风 险，以及与变嫌企业、境外刊行东谈主、中国存托凭证刊行机制以及交游机制关系的 风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有权利 等方面存在各异可能激勉的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、愚弄表决权等方 面的特殊安排可能激勉的风险；存托公约自动管理存托凭证持有东谈主的风险；因多                                    招募说明书 地上市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风 险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在络续信息流露监 管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的 其他风险等。   （12）流动性受限证券投资风险   本基金不错投资流动性受限证券，可能由于法律法例、监管、合同或操作障 碍等原因无法以合理价钱给以变现。同期由于流通受限证券的非流通特性，在本 基金参与投资后将在一如期限内无法流通，在靠近基金大边界赎回的情况下有可 能因为无法变现形成流动性风险。   财政部、国度税务总局财政[2016]140 号《对于明确金融房地产设备诠释辅 助服务等升值税政策的通知》第四条章程：资管居品运营过程中发生的升值税应 税行动，以资管居品管理东谈主为升值税征税东谈主。鉴于基金合同中基金管理东谈主的管理 费中不包括居品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税应税 的，将由基金份额持有东谈主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的章程以基金 管理东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能加多基金份额持有东谈主的投资税费 成本。   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，想法在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手流露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调节，仅主袋账户份额往常绽放赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前候具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制时代，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主 在基金如期敷陈中流露敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特                                招募说明书 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主缱绻各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需 接洽主袋账户资产，并根据关系章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金流露的事迹方针不可响应特定资产的真不二价值 及变化情况。   （1）跟着合乎本基金投资理念的新投资器具的出现和发展，若是投资于这 些器具，基金可能会靠近一些特殊的风险。   （2）干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运 行，可能导致基金资产的损失。   （3）金融市集危急、行业竞争、代理商背信、基金托管东谈主背信等超出基金 管理东谈主自身径直收敛能力之外的风险，也可能导致基金份额持有东谈主利益受损。   （4）基金管理东谈主、基金托管东谈主因丧平静务阅历、歇业、完毕、拔除、破产， 可能导致基金资产的损失，从而带来风险。   （5）其他不可先见、不可严防的风险。   二、声明 基金，须自行承担投资风险。 售，然则，基金资产并不是销售机构的入款或欠债，也莫得经基金销售机构担保 收益，销售机构并不可保证其收益或本金安全。                                 招募说明书               第十八部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施要领   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大收敛保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商管帐师事 务所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个做事日内聘 请侧袋机制启用日发表倡导且合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务 所进行审计并流露专项审计倡导。   二、侧袋机制实施时代的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回 基础，阐述相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购央求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户 的赎回央求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋 账户份额。无数赎回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回央求最初前一绽放日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时代，本基金的各项投资运作方针和基金事迹方针应当以主袋 账户资产为基准。基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成 对主袋账户投资组合的调节，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除                                招募说明书 外。      （三）基金的用度   侧袋机制实施时代，侧袋账户资产不收取管理费，关联用度可酌情收取或减 免。基金管理东谈主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。      （四）基金的收益分派   侧袋机制实施时代，在主袋账户份额自尊基金合同收益分派条件的情形下， 基金管理东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。      （五）基金的信息流露   基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息流露”部分章程的基金净值信息 流露方式和频率流露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机 制实施时代，基金管理东谈主应当暂停流露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。   侧袋机制实施时代，基金管理东谈主应当在基金如期敷陈中流露敷陈期内特定资 产处置进展情况，流露敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净 值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不动作基金管理东谈主对特定资产最终变 现价钱的承诺。   基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、完毕侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。启用侧袋机制的临 时公告内容应当包括启用原因及要领、特定资产流动性和估值情况、对投资者申 购赎回的影响、风险辅导等穷困信息。处置特定资产的临时公告内容应当包括特 定资产处置价钱和时候、向侧袋账户份额持有东谈主支付的款项、关系用度发生情况 等穷困信息。      （六）特定资产处置算帐   基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，遴选将特定资产给以处                               招募说明书 置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应款项。   （七）侧袋的审计  基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和完毕侧袋机制后，实时聘用合乎《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并流露专项审计倡导。   三、本部分对于侧袋机制的关系章程，但凡径直援用法律法例的部分，如 将来法律法例修改导致关系内容被取消或变更的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主 协商一致并履行稳健要领后，在对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前 提下，可径直对本部天职容进行修改和调节，无需召开基金份额持有东谈主大会审 议。                                  招募说明书    第十九部分 基金合同的变更、完毕和基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份 额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 并自决议顺利后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的完毕事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当完毕： 基金托管东谈主连结的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、具有证券、期货关系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的做事主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。                                 招募说明书   （1）《基金合同》完毕情形出当前，由基金财产算帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐敷陈；   （5）聘用管帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 敷陈出具法律倡导书；   （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有筹划，将基金财产算帐后的一起剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经具有证券、期 货关系业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将算帐敷陈辅导性公告登载在指定报刊上。                                 招募说明书 七、基金财产算帐账册及文献的保存 基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                          招募说明书        第二十部分 基金合同的内容纲要 基金合同的内容纲要见附件 1。                          招募说明书       第二十一部分 托管公约的内容纲要 托管公约的内容纲要见附件 2。                                       招募说明书        第二十二部分 对基金份额持有东谈主的服务   基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金管理东谈主根据基金 份额持有东谈主的需要和市集的变化，可加多或变更服务花样。主要服务内容如下：   一、对账单的寄送服务 交游阐述单，或在 T+2 日后通过电话、网上服务技能查询交游阐述情况。基金 管理东谈主不向投资东谈主寄送交游阐述单。 东谈主寄送纸质季度对账单；每年度结果后 15 个做事日内，基金管理东谈主向定制对账 单的基金份额持有东谈主寄送纸质年度对账单。   二、如期投资筹划   基金管理东谈主通过销售机构为投资东谈主提供如期投资的服务。通过如期投资计 划，投资东谈主不错如期申购基金份额，具体实施时候、方法另行公告。   三、网上服务   通过基金管理东谈主网站或微信公众号，投资东谈主可赢得如下服务：   本基金管理东谈主已灵通个东谈主的网上直销交游业务。个东谈主投资者可通过基金管理 东谈主微信公众号（“中金基金”）办理开立基金账户、基金认购、申购、赎回、账户 贵府修改、交游密码修改等千般业务。   个东谈主投资东谈主和机构投资者不错通过基金管理东谈主网站（www.ciccfund.com）查 询所持有基金的基金份额、交纪行录等信息。                                      招募说明书   投资东谈主不错通过基金管理东谈主网站获取基金和基金管理东谈主的千般信息，包括基 金的法律文献、基金如期敷陈、基金临时公告及基金管理东谈主最新动态等关系贵府。   四、电子邮件服务   基金管理东谈主为投资东谈主提供电子邮件方式的业务筹商、投诉受理、基金份额净 值查询等服务。   五、客户服务中心电话服务   投资东谈主或基金份额持有东谈主若是想了解申购与赎回的交游情况、基金账户余 额、基金居品与服务等信息，拨打基金管理东谈主世界统一客服电话 400-868-1166 （免资料话费）可享有如下服务： 资东谈主不错自助查询账户余额、交游情况、基金净值等信息。 投诉受理等服务。   基金管理东谈主网站和电子信箱   公司网址：www.ciccfund.com   电子信箱：services@ciccfund.com   六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法通顺的内容，请计算基金管理 东谈主客服电话并转东谈主工电话服务进行筹商。                                              招募说明书             第二十三部分 其他应流露事项 序号          公告事项                 法定流露方式   法定流露日历      中金基金管理有限公司高等管      理东谈主员变更公告      中金中证 500 指数增强型发起式      （2023 年第 1 号）      中金中证 500 指数增强型发起式      要更新（2023 年第 1 号）      中金基金管理有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金管理有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金管理有限公司对于公      旗下权益类公募基金的公告      中金基金管理有限公司旗下基      金 2023 年中期敷陈辅导性公告      中金中证 500 指数增强型发起式      证券投资基金 2023 年中期敷陈      中金基金管理有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金管理有限公司高等管      公告      中金基金管理有限公司旗下基      公告      中金中证 500 指数增强型发起式      敷陈      中金基金管理有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金管理有限公司对于旗      下基金投资关联方承销期内承                                            招募说明书      销证券的公告      中金基金管理有限公司对于不      法分子假冒“中金基金”口头、虚      构“中金基金静态战术投资项      目”进行欺骗行动的风险辅导      中金基金管理有限公司旗下基      公告      中金中证 500 指数增强型发起式      敷陈      中金基金管理有限公司董事长、      高等管理东谈主员变更公告      中金基金管理有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金管理有限公司高等管      理东谈主员变更公告      中金基金管理有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金管理有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金管理有限公司对于不      行欺骗行动的风险辅导      中金基金管理有限公司旗下基      金 2023 年年度敷陈辅导性公告      中金中证 500 指数增强型发起式      证券投资基金 2023 年年度敷陈      中金基金管理有限公司旗下基      公告      中金中证 500 指数增强型发起式      敷陈      中金基金管理有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金管理有限公司对于上      海分公司负责东谈主及注册地址变                                         招募说明书      更的公告      中金中证 500 指数增强型发起式      要更新      中金基金管理有限公司旗下基      公告      中金中证 500 指数增强型发起式      敷陈                                       招募说明书          第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式   本招募说明书存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所，投资 东谈主可在办公时候查阅；投资东谈主在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复 制件或复印件。对投资东谈主按此种方式所赢得的文献过头复印件，基金管理东谈主保证 文本的内容与所公告的内容完全一致。   投资东谈主还不错径直登录基金管理东谈主的网站（www.ciccfund.com）查阅和下载 招募说明书。                                    招募说明书            第二十五部分 备查文献   （一）中国证监会准予中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金召募注 册的文献   （二）《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》   （三）《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金托管公约》   （四）对于央求募聚积金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金之法律意 见书   （五）基金管理东谈主业务阅历批复和营业派司   （六）基金托管东谈主业务阅历批复和营业派司   （七）中国证监会要求的其他文献   基金托管东谈主业务阅历批件和营业派司存放在基金托管东谈主处；基金合同、托管 公约过头余备查文献存放在基金管理东谈主处。投资东谈主可在营业时候免费到存放地方 查阅，也可按工本费购买复印件。                           中金基金管理有限公司                                 招募说明书             附件 1：基金合同的内容纲要   一、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权利与义务   （一）基金份额持有东谈主的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主动作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   兼并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）谨慎阅读并遵从《基金合同》、招募说明书等信息流露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作出投资决策，自行承担投资风险；                                 招募说明书   （3）真贵基金信息流露，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》完毕的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）实践顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）基金管理东谈主激动、基金管理东谈主、基金管理东谈主高等管理东谈主员或基金司理 等东谈主员使用发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同顺利日起不少于 3 年；   （10）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东谈主的权利和义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法章程程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度关联法律章程，应报告中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》章程的用度；                                 招募说明书   （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分派有筹划。在合乎 《基金合同》及国度关联法律章程的范围内，制定和调节关联基金认购、申购、 赎回、调节、非交游过户、转托管等业务的功令，决定除调节托管费、管理费之 外的基金费率结构和收费方式的调节；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄激动权利，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券 和转融通证券出借业务；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在合乎关联法律、法例的前提下，制订和调节关联基金认购、申购、 赎回、调节和非交游过户的业务功令；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以诚实信用、严慎勤苦的原则管理和运用 基金财产；   （4）配备实足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的规划方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此独处，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；                                   招募说明书   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过头他关联章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选稳健合理的措施使缱绻基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程缱绻并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过头他关联章程，履行信息流露 及敷陈义务；   （12）保守基金贸易玄机，不泄露基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过头他关联章程另有章程外，在基金信息公开流露前应予守密，不 向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有筹划，实时向基金份额持有 东谈主分派基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他关联章程召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时候发出，而且 保证投资者简略按照《基金合同》章程的时候和方式，随时查阅到与基金关联的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分派；   （19）靠近完毕、照章被拔除或者被照章宣告破产时，实时敷陈中国证监会 并通知基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当                                  招募说明书 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担使命；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 顺利，基金管理东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利和义务 但不限于：   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法章程程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的 情形，应报告中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交游资金算帐。   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；                                  招募说明书   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以诚实信用、勤苦尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）设立特意的基金托管部门，具有合乎要求的营业场地，配备实足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此独处；对所托管的不同的基金分别成就账户，独处核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面彼此独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金管理东谈主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易玄机，除《基金法》、《基金合同》过头他关联章程另有 章程外，在基金信息公开流露前给以守密，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金管理东谈主缱绻的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息流露事项；   （10）对基金财务管帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具倡导，说 明基金管理东谈主在各穷困方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；若是 基金管理东谈主有未实践《基金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东谈主是否遴选 了稳健的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系贵府 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作关系账册并与基金管理东谈主查对；                                 招募说明书   （14）依据基金管理东谈主的指示或关联章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他关联章程，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分派；   （18）靠近完毕、照章被拔除或者被照章宣告破产时，实时敷陈中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，快乐担补偿使命，其补偿 使命不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管理东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金管理东谈主追偿；   （21）实践顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的要领和功令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）完毕《基金合同》（基金合同另有约定的除外）；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调节基金运作方式；                                   招募说明书   （5）调节基金管理东谈主、基金托管东谈主的报酬程序或提高销售服务费（法律法 规、中国证监会要求调节该等报酬程序或提高销售服务费的除外）；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并（法律法例、中国证监会另有章程的除外）；   （8）变更基金投资标的、范围或策略（法律法例、中国证监会另有章程或 基金合同另有约定的除外）；   （9）变更基金份额持有东谈主大会要领；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或估计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额缱绻，下同）就兼并事项书 面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》章程的范围内调节本基金的申购费率、调 低赎回费率或销售服务费或在对现有基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前 提下变更收费方式、调节基金份额类别成就；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的以 外的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金管理东谈主召集；                                    招募说明书 提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面通知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并通知基金管理 东谈主，基金管理东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知提议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知提议提议的基 金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并通知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或估计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得隐秘、侵犯。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通知时候、通知内容、通知方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地方和会议姿色；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；                                招募说明书   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时候和地方；   （5）会务常想象算东谈主姓名及计算电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通信方式、寄托的公证机关过头联 系方式和计算东谈主、书面表决倡导寄交的截止时候和收取方式。 决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金管理东谈主 到指定地方对表决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面通知基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地方对表决倡导的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导 的计票服从。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律法例、监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托诠释合乎法律法例、《基金合 同》和会议通知的章程，而且持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之                                  招募说明书 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。 姿色在表决限制日以前投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个做事日内连 续公布关系辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地方对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议通知章程的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决倡导；基金托管东谈主或基金 管理东谈主经通知不参加收取书面表决倡导的，不影响表决服从；   （3）本东谈主径直出具书面倡导或授权他东谈主代表出具书面倡导的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具书面倡导或授权他东谈主代表出具书面倡导基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上基金份额的持有东谈主径直出具书面倡导或授权他东谈主代表出具书面倡导；   （4）上述第（3）项中径直出具书面倡导的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面倡导的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面倡导的 代理东谈主出具的寄托东谈主理有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托诠释符 正当律法例、《基金合同》和会议通知的章程，并与基金登记机构记录相符；                                 招募说明书 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有东谈主大 会，会议要领比照现场开会和通信方式开会的要领进行。 面、收集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   （五）议事内容与要领   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定完毕《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额持有东谈主大会谋划的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开端由大会主理东谈主按照下列第七条章程要领确定和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；若是基金管理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主 动作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 持基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称号）和计算方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开端由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决                                 招募说明书 截止日历后 2 个做事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一起有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 特别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调节基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、完毕《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特别决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄诠释，不然提交 合乎会议通知中章程的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合乎会议通知章程的书面表决倡导视为有用表决，表决倡导无极不清或彼此矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面倡导的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议开动后文牍在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议开动 后文牍在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票                                 招募说明书 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文牍表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东谈主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）顺利与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额持有东谈主大会决议自顺利之日起 2 日内在指定媒介上公告。若是接纳 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践顺利的基金份额持有东谈主 大会的决议。顺利的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有管理力。   （九）实施侧袋机制时代基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若关系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主                                  招募说明书 持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事要领、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关系内 容被取消或变更的，基金管理东谈主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。      三、基金合同的覆没和完毕的事由、要领   （一）《基金合同》的变更                                  招募说明书 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金 份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 并自决议顺利后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的完毕事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当完毕： 基金托管东谈主连结的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、具有证券、期货关系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的做事主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》完毕情形出当前，由基金财产算帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐敷陈；   （5）聘用管帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐                                   招募说明书 敷陈出具法律倡导书；   （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有筹划，将基金财产算帐后的一起剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经具有证券、期 货关系业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将算帐敷陈辅导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   四、争议措置方式   对于因基金合同的缔结、内容、履行妥协释或与基金合同关联的争议，基金 合同当事东谈主应尽量通过协商、统一路线措置。不肯或者不可通过协商、统一措置 的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经 济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地方为北京市。仲裁裁决 是终端的，对各方当事东谈主均有管理力。   争议处理时代，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，连接忠实、勤苦、尽责 地履行基金合同章程的义务，齰舌基金份额持有东谈主的正当权益。                               招募说明书  《基金合同》受中国法律统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场地和营业场地查阅。                                      招募说明书               附件 2：托管公约的内容纲要   一、托管公约当事东谈主  （一）基金管理东谈主  称号：中金基金管理有限公司  住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层  法定代表东谈主：李金泽  成立时候：2014 年 2 月 10 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97 号  注册成本：6 亿元东谈主民币  组织姿色：有限使命公司  规划范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。  存续时代：络续规划  电话：010-63211122  传真：010-66159121  计算东谈主：张显  （二）基金托管东谈主  称号：中国工商银行股份有限公司  住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）  法定代表东谈主：廖林  电话：（010）66105799  传真：（010）66105798  计算东谈主：郭明  成立时候：1984 年 1 月 1 日  组织姿色：股份有限公司  注册成本：东谈主民币 35，640，625.7089 万元  批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东谈主民银行特意愚弄中央银行职                                招募说明书 能的决定》（国发[1983]146 号）   存续时代：络续规划   规划范围：办理东谈主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子 承兑、贴现、转贴现、千般汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金算帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政 府和海外金融机构贷款业务；督察箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管 理服务；绽放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信走访、筹商、见 证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资行动愚弄监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金投资范围主要为标的指数身分股及备选身分股（含存托凭证）。此外， 为更好地杀青投资标的，本基金可少量投资于部分非身分股（包含中小板、创业 板过头他经中国证监会核准刊行的股票）、存托凭证、养殖器具（权证、股指期 货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调节债券、分 离交游可转债、央行单子、中期单子、短期融资券等）、债券回购、银行入款等 固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国 证监会的关系章程）。   本基金可根据法律法例的章程参与转融通证券出借业务。                                  招募说明书   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳健 要领后，不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于关系法律、法例、部门章程及《基金合同》扼制投资的投 资器具。 投融资比例进行监督：   （1）按法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为：   基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的 90% －95％，投资于标的指数身分股过头备选身分股（含存托凭证）的比例不低于非 现款基金资产的 80％，每个交游日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保 留的现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％； 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   因基金边界或市集变化等因素导致投资组合不合乎上述章程的，基金管理东谈主 应在合理的期限内调节基金的投资组合，以合乎上述比例限制。法律法例另有规 定时，从其章程。   如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适 当要领后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法例当令合理地调 整投资范围。   （2）根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组合罢黜以 下投资限制： 数身分股过头备选身分股（含存托凭证）的比例不低于非现款基金资产的 80％； 净值的 0.5％；                                   招募说明书 资产净值的 40%，在世界银行间同行市集中的债券回购最历久限为 1 年，债券回 购到期后不延期；   A、本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得最初基 金资产净值的 10%；   B、本基金在职何交游日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和不得最初基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、权证、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   C、本基金在职何交游日日终，持有的卖出期货合约价值不得最初本基金持 有的股票总市值的 20%；   D、本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，估计（轧差 缱绻）占基金资产的比例范围为 90%-95%；   E、基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得最初上一交游日基金资产净值的 20%；   F、基金每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保持不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管理东谈主之外 的因素致使基金不合乎本条章程比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受 限资产的投资； 开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致； 公司刊行的可流通股票，不得最初该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理 东谈主管理且由基金托管东谈主托管的一起投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股                                    招募说明书 票，不得最初该上市公司可流通股票的 30%。   A：出借证券资产不得最初基金资产净值的 30%；   B：参与转融通证券出借业务的单只证券不得最初本基金持有该证券总量的   C：最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D：证券出借的平均剩余期限不得最初 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均缱绻。   因证券市集波动、上市公司合并、基金边界变动等基金管理东谈主之外的因素致 使基金不合乎上述章程的，基金管理东谈主不得新增转融通证券借出业务。 上市交游的股票合并缱绻。   《基金法》过头他关联法律法例或监管部门取消上述限制的，履行稳健要领 后，基金不受上述限制。   （3）法例允许的基金投资比例调节期限   除第 7）中的 F、8）、9）、11）项外，由于证券、期货市集波动、证券刊行 东谈主上市公司合并或、基金边界变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金原因导致投 资比例的投资组合不合乎上述章程投资比例约定的比例，不在限制之内，但基金 管理东谈主应当在 10 个交游日内进行调节，以达到章程的投资比例限制要求。法律 法例另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主应在出现可料到资产边界大幅变动的情况下，至少提前 2 个做事 日肃肃向基金托管东谈主发函说明基金可能变动边界和公司应酬措施，便于基金托管 东谈主实施交游监督。   除投资资产配置外，基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自《基金合同》生 效之日起开动。 投资扼制行动进行监督：   根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金扼制从事下列行动：                                 招募说明书   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资。   法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受关系限制。   基金管理东谈主应在出现可料到资产边界大幅变动的情况下，至少提前 2 个做事 日肃肃向基金托管东谈主发函说明基金可能变动边界和公司应酬措施，便于托管东谈主实 施交游监督。 东谈主参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东谈主按以下方式对基金管理东谈主参与银行间市集交游的交游敌手 资信风险收敛措施进行监督。   基金管理东谈主向基金托管东谈主提供合乎法律法例及行业程序的银行间市集交游 敌手的名单，并按照审慎的风险收敛原则在该名单中约定各交游敌手所适用的交 易结算方式。基金托管东谈主在收到名单后 2 个做事日内回函阐述收到该名单。基金 管理东谈主应如期或不如期对银行间市集现券及回购交游敌手的名单进行更新，名单 中加多或减少银行间市集交游敌手时须提前书面通知基金托管东谈主，基金托管东谈主于 面阐述后，被阐述调节的名单开动顺利，新名单顺利前已与本次剔除的交游敌手 所进行但尚未结算的交游，仍应按照公约进行结算。   若是基金托管东谈主发现基金管理东谈主与不在名单内的银行间市集交游敌手进行 交游，应实时提醒基金管理东谈主拔除交游，经提醒后基金管理东谈主仍实践交游并形成 基金资产损失的，基金托管东谈主不承担使命，发生此种情形时，托管东谈主有权敷陈中 国证监会。   （2）基金托管东谈主对于基金管理东谈主参与银行间市集交游的交游方式的收敛   基金管理东谈主在银行间市集进行现券买卖和回购交游时，需按交游敌手名单 中约定的该交游敌手所适用的交游结算方式进行交游。若是基金托管东谈主发现基金                                招募说明书 管理东谈主莫得按照预先约定的交游方式进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基金管 理东谈主与交游敌手从头确定交游方式，经提醒后仍未改正时形成基金资产损失的， 基金托管东谈主不承担使命。   （3）基金管理东谈主参与银行间市集交游的中枢交游敌手为中国工商银行、中 国银行、中国建立银行、中国农业银行和交通银行，基金管理东谈主在通知基金托管 东谈主后，不错根据其时的市集情况调节中枢交游敌手名单。基金管理东谈主有使命收敛 交游敌手的资信风险，在与中枢交游敌手除外的交游敌手进行交游时，由于交游 敌手资信风险引起的损失先由基金管理东谈主承担，自后有权要求关系使命东谈主进行赔 偿。基金托管东谈主的监督使命仅限于根据已提供的名单，审核交游敌手是否在名单 内列明。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银行的 支付能力等波及到入款银行遴聘方面的风险。本基金中枢入款银行名单为中国工 商银行、中国银行、中国建立银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核 心入款银行除外的银行入款出现由于入款银行信用风险而形成的损失机，先由基 金管理东谈主负责补偿，之后有权要求关系使命东谈主进行补偿。基金管理东谈主在通知基金 托管东谈主后，不错根据其时的市集情况对于中枢入款银行名单进行调节。基金托管 东谈主的监督使命仅限于根据已提供的名单，审核中枢入款银行是否在名单内列明。   （二）基金托管东谈主应根据关联法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基 金资产净值缱绻、基金份额净值缱绻、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分派、关系信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进 行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作过头他运作违犯《基金法》、 《基金合同》、基金托管公约关联章程时，应实时以书面姿色通知基金管理东谈主限 期纠正，基金管理东谈主收到通知后应不才一个做事日实时查对，并以书面姿色向基 金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。 基金管理东谈主对基金托管东谈主通知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应报                                 招募说明书 告中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金管理东谈主补偿因其违犯《基金合同》而 致使投资者遭逢的损失。   对于依据交游要领尚未成交的且基金托管东谈主在交游前简略监控的投资指示， 基金托管东谈主发现该投资指示违犯关法律法章程程或者违犯《基金合同》约定的， 应当拒却实践，立即通知基金管理东谈主，并向中国证监会敷陈。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交游要领照旧成交的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违犯法律法例或者违犯《基金合同》约定的， 应当立即通知基金管理东谈主，并敷陈中国证监会。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在章程时候内 回答基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的，基金管理东谈主应积极配合提供相 关数据贵府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧违纪行动，应立即敷陈中国证监会，同期 通知基金管理东谈主限期纠正。   基金管理东谈主无正派情理，拒却、不容基金托管东谈主根据本公约章程愚弄监督权， 或遴选拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管 东谈主提议训诲仍不改正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所 需账户、复核基金管理东谈主缱绻的基金资产净值和基金份额净值、根据管理东谈主指示 办理算帐交收、关系信息流露和监督基金投资运作等行动。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未实践或无故延伸实践基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、《基金合同》、本托管公约过头他关联章程时，基金管理东谈主应及 时以书面姿色通知基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到通知后应实时查对阐述 并以书面姿色向基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对通知县                                 招募说明书 项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金管理东谈主通 知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管理东谈主应敷陈中国证监会。基金管理东谈主 有义务要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭逢的损失。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有要紧违纪行动，应立即敷陈中国证监会和银行 业监督管理机构，同期通知基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关系资 料以供基金管理东谈主核查托管财产的完满性和真确性，在章程时候内回答基金管理 东谈主并改正。   基金托管东谈主无正派情理，拒却、不容基金管理东谈主根据本公约章程愚弄监督权， 或遴选拖延、诓骗等技能妨碍基金管理东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管理 东谈主提议训诲仍不改正的，基金管理东谈主应敷陈中国证监会。      四、基金财产的督察 走时用、刑事使命、分派基金的任何财产。若是因基金托管东谈主未按约定履行托管职责， 导致基金财产（包括什物证券）损坏、灭失的，基金托管东谈主快乐担补偿使命。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的完满与独 立。 理东谈主负责与关联当事东谈主确定到账日历并通知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时通知基金管理东谈主遴选措施进行催收。由此 给基金形成损失的，基金管理东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金的损失，基金托管 东谈主对此不承担使命。                                   招募说明书 基金财产。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理公约的约定，将认购资金划入基金管理 东谈主在具有托管阅历的贸易银行开设的中金基金管理有限公司基金认购专户。该账 户由基金管理东谈主开立并管理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额持有东谈主东谈主数合乎《基金法》、                   《运作办法》等关联章程后，由基金管 理东谈主聘用具有从事证券业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资敷陈，出具 的验资敷陈应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。验资 完成，基金管理东谈主应将召募的属于本基金财产的一起资金划入基金托管东谈主为基金 开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐述文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》顺利的条件，由基金管理东谈主按 章程办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，督察基金 的银行入款。该账户的开设和管情理基金托管东谈主承担。本基金的一切货币进出活 动，均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于自尊开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务除外的行动。   资产托管专户的管理当合乎《东谈主民币银行结算账户管理办法》、                              《现款管理暂 行条例》、     《东谈主民币利率管理章程》、                《利率管理暂行章程》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督管理机构的其他章程。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限使命公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交游资金账户，用于证券算帐。   基金证券账户的开立和使用，限于自尊开展本基金业务的需要。基金托管东谈主                                 招募说明书 和基金管理东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。   （五）债券托管账户的开立和管理    《基金合同》顺利后，基金管理东谈主负责以基金的口头央求并取得参预世界 银行间同行拆借市集的交游阅历，并代表基金进行交游；基金托管东谈主负责以基金 的口头在中央国债登记结算有限使命公司开设银行间债券市集债券托管自营账 户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的算帐。 场回购主公约，本来由基金托管东谈主督察，基金管理东谈主保存副本。   （六）其他账户的开设和管理   在本托管公约缔结日之后，本基金被允许从事合乎法律法章程程和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是波及关系账户的开设和使用，由基 金管理东谈主协助基金托管东谈主根据关联法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立 关联账户。该账户按关联功令使用并管理。   （七）基金财产投资的关联什物证券、银行如期入款存单等有价凭证的督察   基金财产投资的关联什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的督察库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限使命公司或中国证券登记结算有限 使命公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代督察库。什物证券的购买 和转让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主实验有用控 制下的什物证券在基金托管东谈主督察时代的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金 托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构实验有用收敛或督察的证券不承 担督察使命。   （八）与基金财产关联的要紧合同的督察   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金关联的要紧合同的原件分别应由基金 托管东谈主、基金管理东谈主督察。除本公约另有章程外，基金管理东谈主在代表基金签署与 基金关联的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的本来，以便基金管理东谈主和 基金托管东谈主至少各持有一份本来的原件。基金管理东谈主在合同签署后 5 个做事日内 通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应                                   招募说明书 存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主各自文献督察部门 15 年以上。      五、基金资产净值缱绻和管帐核算   （一）基金资产净值的缱绻   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指缱绻 日基金资产净值除以该缱绻日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的缱绻保 留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的错误计入基金财产。   基金管理东谈主应每做事日对基金资产估值。估值原则应合乎《基金合同》、                                  《证 券投资基金管帐核算业务指引》过头他法律、法例的章程。基金资产净值和基金 份额净值由基金管理东谈主负责缱绻，基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个做事日 交游结果后缱绻当日的基金资产净值、基金份额净值并以两边招供的方式发送给 基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值缱绻结果复核后以两边招供的方式发送给基金管 理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值按约定给以公布。   根据《基金法》，基金管理东谈主缱绻并公告基金净值信息，基金托管东谈主复核、 审查基金管理东谈主缱绻的基金资产净值。因此，本基金的管帐使命方是基金管理东谈主， 就与本基金关联的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达 成一致的倡导，按照基金管理东谈主对基金净值信息的缱绻结果对外给以公布。法律 法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最新章程估 值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的股票、债券、权证、股指期货合约、债券和银行入款本息、应 收款项、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券交游所上市的非固定收益类有价证券的估值   ①交游所上市的非固定收益类有价证券（包括股票、权证等），以其估值日                                招募说明书 在证券交游所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经 济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最 近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证 券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及 要紧变化因素，调节最近交游市价，确定公允价钱；   ②交游所上市不存在活跃市集的非固定收益类有价证券，接纳估值本事确定 公允价值。   （2）固定收益品种的估值   ①基金合同所称的固定收益品种，是指在银行间债券市集、上海证券交游所、 深圳证券交游所及中国证监会招供的其他交游场地上市交游或挂牌转让的国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可调节债券、分离交游可转债、央行单子、 中期单子、短期融资券、同行存单等固定收益品种。   ②本基金在对银行间和交游所市集的固定收益品种估值时，主要依据由第三 方估值机构提供的价钱数据；   ③第三方估值机构应根据以下原则确定估值品种公允价值：对于存在活跃市 场的情况下，应以活跃市集上未经调节的报价动作计量日的公允价值；对于活跃 市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应酬市集报价进行调节以阐述计量 日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，则应接纳估值技 术确定其公允价值。   （3）处于未上市时代的非固定收益类有价证券应辩认如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初度公设备行未上市的股票、债券和权证，接纳估值本事确定公允价值， 在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③初度公设备行有明确锁如期的股票，兼并股票在交游所上市后，按交游所 上市的兼并股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁如期的股票，按监管机构 或行业协会关联章程确定公允价值。   （4）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当                                招募说明书 日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交游日结 算价估值。   （5）兼并股票同期在两个或两个以上市集交游的，按股票所处的市集分别 估值。兼并债券同期在两个或两个以上市集交游的，按债券所处的市集分别估值；   （6）本基金参与转融通证券出借业务的，将参照行业协会的关系章程进行 估值；   （7）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交游的股票实践；   （8）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的， 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值；   （9）关系法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的章程或者未能充分齰舌基金份额持有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据关联法律法例，基金资产净值缱绻和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的倡导，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的缱绻结果对外给以公布。   （三）估值差错处理   因基金估值毛病给投资者形成损失的应先由基金管理东谈主承担，基金管理东谈主对 不应由其承担的使命，有权向罪责东谈主追偿。   当基金管理东谈主缱绻的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述 后公告的，由此形成的投资者或基金的损失，应根据法律法例的章程对投资者或 基金支付补偿金，就实验向投资者或基金支付的补偿金额，由基金管理东谈主与基金 托管东谈主按照看理费率和托管费率的比例各自承担相应的使命。   由于一方当事东谈主提供的信息毛病，另一方当事东谈主在遴选了必要合理的措施后 仍不可发现该毛病，进而导致基金资产净值、基金份额净值缱绻毛病形成投资者                                招募说明书 或基金的损失，以及由此形成以后交游日基金资产净值、基金份额净值缱绻顺延 毛病而引起的投资者或基金的损失，由提供毛病信息确当事东谈主一方负责补偿。   由于证券交游所过头登记结算公司发送的数据毛病，或由于其他不可抗力原 因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然照旧遴选必要、稳健、合理的措施进行查验， 然则未能发现该毛病的，由此形成的基金资产估值毛病，基金管理东谈主和基金托管 东谈主不错免除补偿使命。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施舍弃 由此形成的影响。   基金管理东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（8）项进行估值时，所形成的误 差不动作基金资产估值毛病处理。   当基金管理东谈主缱绻的基金资产净值与基金托管东谈主的缱绻结果不一致时，关系 各方应本着勤苦尽责的立场从头缱绻查对，若是终末仍无法达成一致，应以基金 管理东谈主的缱绻结果为准对外公布，由此形成的损失以及因该交游日基金资产净值 缱绻顺延毛病而引起的损失由基金管理东谈主承担补偿使命，基金托管东谈主不负补偿责 任。   （四）基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》顺利后，应按照关系各方约定的同 一记账方法和管帐处理原则，分别独随即成就、登录和督察本基金的全套账册， 对关系各方各自的账册如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若双 方对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并纠正，保证关系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的缱绻和公告的，以基金管理 东谈主的账册为准。   （五）基金如期敷陈的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别独处编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个做事日内完成。   在《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管理 东谈主应当在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说                                       招募说明书 明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金管理东谈主在每个季 度结果之日起 15 个做事日内完成季度敷陈编制并公告；在管帐年度半年终了后 两个月内完成中期敷陈编制并公告；在管帐年度结果后三个月内完成年度敷陈编 制并公告。   基金管理东谈主在 5 个做事日内完成月度敷陈，在月度敷陈完成当日，对敷陈加 盖公章后，以传真方式将关联敷陈提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个做事 日内进行复核，并将复核结果实时书面通知基金管理东谈主。基金管理东谈主在 7 个做事 日内完成季度敷陈，在季度敷陈完成当日，将关联敷陈提供基金托管东谈主复核，基 金托管东谈主在收到后 7 个做事日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理东谈主。 基金管理东谈主在 30 日内完成中期敷陈，在中期敷陈完成当日，将关联敷陈提供基 金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面通知 基金管理东谈主。基金管理东谈主在 45 日内完成年度敷陈，在年度敷陈完成当日，将有 关敷陈提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核结果 书面通知基金管理东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现关系各方的报表存在不符时，基金管理东谈主和 基金托管东谈主应共同查明原因，进行调节，调节以关系各方招供的账务处理方式为 准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管理东谈主提供的敷陈上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核倡导书，关系各方各自留存一份。若是基金管理东谈主 与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金管理东谈主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务管帐敷陈、中期敷陈或年度敷陈复核完毕后，需盖印确 认或出具相应的复核阐述书，以备有权机构对关系文献审核时辅导。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与督察   基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善督察的基金份额持有东谈主名册，包括《基 金合同》顺利日、《基金合同》完毕日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。                                        招募说明书   基金份额持有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和 督察，基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照面前关系功令分别督察基金份额持有东谈主名 册。督察方式不错接纳电子或文档的姿色。登记机构的督察期限自基金账户销户 之日起不得少于 20 年。   基金管理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册： 《基金合同》顺利日、《基金合同》完毕日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册 的内容必须包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个做事日内提交；《基金合同》顺利日、 《基金合同》完毕日等波及到基金穷困事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发生 日后十个做事日内提交。   基金托管东谈主以电子版姿色妥善督察基金份额持有东谈主名册，并如期刻成光盘备 份，保存期限为 20 年。基金托管东谈主不得将所督察的基金份额持有东谈主名册用于基 金托管业务除外的其他用途，并应遵从守密义务。   若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善督察基金份额持有东谈主名 册，应按关联法章程程各自承担相应的使命。   七、争议措置方式   关系各方当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约关联的一切争议，除经 友好协商不错措置的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的 仲裁功令进行仲裁，仲裁的地方在北京市，仲裁裁决是终端性的并对关系各方均 有管理力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，关系各方当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，连接 忠实、勤苦、尽责地履行《基金合同》和托管公约章程的义务，齰舌基金份额持 有东谈主的正当权益。   本公约受中国法律统辖。                                招募说明书      八、托管公约的变更与完毕   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管 公约，其内容不得与《基金合同》的章程有任何窒碍。基金托管公约的变更报中 国证监会备案。   发生以下情况，本托管公约完毕：   （1）《基金合同》完毕；   （2）基金托管东谈主完毕、照章被拔除、破产或有其他基金托管东谈主接受基金资 产；   （3）基金管理东谈主完毕、照章被拔除、破产或有其他基金管理东谈主接受基金管 理权；   （4）发生法律法例或《基金合同》章程的完毕事项。                                             招募说明书                  附件 3：标的指数编制有筹划   一、 指数称号和代码   指数称号：中证小盘 500 指数   指数简称：中证 500   英文称号：CSI Smallcap 500 Index   英文简称：CSI 500   指数代码：000905/399905   二、指数基日和基点   该指数系列以 2004 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。   三、样本考取方法   指数样本空间由同期自尊以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业刊行 的存托凭证组成：   （1）科创板证券：上市时候最初一年。   （2）创业板证券：上市时候最初三年。   （3）其他证券：上市时候最初一个季度，除非该证券自上市以未来均总市 值排在前 30 位。   （1）在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及往日一年日均总市值名次前   （2）对样本空间内剩余证券按照往日一年日均成交金额由高到低名次，剔 革职次后 20%的证券；   （3）将剩余证券按照往日一年日均总市值由高到低进行名次，考取名次前                                                       招募说明书     四、指数缱绻     指数缱绻公式为：                                 敷陈期样本的调节市值                  敷陈期指数 =                     × 1000                                    除数     其中，调节市值＝∑(证券价钱×调节股本数)。调节股本数的缱绻方法、除数 修正方法参见缱绻与齰舌详情。     五、指数样本和权重调节     中证 500 指数样本每半年调节一次，样本调节实施时候分别为每年 6 月和 期调节成就缓冲区，日均成交金额名次在样本空间的剩余证券（剔除沪深 300 指数样本及往日一年日均总市值名次前 300 名的证券后）前 90%的老样本可参与 下一步日均总市值名次；日均总市值名次在 400 名之前的新样本优先参预，名次 在 600 名之前的老样本优先保留。如期调节时成就备选名单，备选名单中证券数 量一般为指数样本数目的 5%。     特殊情况下将对中证 500 指数进行临时调节，当发生临时调节时，由最近一 次指数如期调节时备选名单中名次最高的证券替代被剔除的证券。当样本退市 时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参 照缱绻与齰舌详情处理。 注：关联标的指数具体编制有筹划、成份股信息过头后续更新详见中证指数有限公司网站，网 址：http://www.csindex.com.cn/。

• 指数
• 中金
• 中证
• 500A
• 500C