中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募说明书        （2024 年第 1 号）    基金经管东说念主：中金基金经管有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司         二零二四年八月                                       招募说明书                   热切领导   中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的召募 央求于 2016 年 7 月 5 日经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2016〕1516 号《对于准予中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资 基金注册的批复》注册，并于 2016 年 7 月 22 日经中国证监会证券基金机构监管 部机构部函〔2016〕1704 号《对于中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基 金备案说明的函》备案。本基金的基金合同于 2016 年 7 月 22 日见效。   本基金经管东说念主保证招募说明书的内容确凿、准确、圆善。   本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的价值和收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。中国证监会不合本基金的投资价值及商场出路等作念出本色性判断或者保 证。   本基金投资于证券商场及期货商场，基金净值会因为证券及期货商场波动等 因素产生波动，投资东说念主根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投 资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：商场风险、信用风险、流动性风险、 经管风险、估值风险、操作及本事风险、合规性风险、本基金独有风险、税负增 加风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。本基金为股票指数增强型发起式证 券投资基金，预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币商场基金， 属于证券投资基金中高预期风险和高预期收益的品种。   本基金可投资科创板股票，科创板股票的主要风险包括但不限于流动性风 险、停牌、退市风险、投资聚拢度风险、参与计谋配售股票风险等。   本基金可根据法律法例的章程参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但 不限于：流动性风险，面对大额赎回时可能因证券出借原因发生无法实时变现支 付赎回款项的风险；信用风险：证券出借敌手方可能无法实时璧还证券，无法支 付相应权益补偿以及借约用度的风险；商场风险：证券出借后可能面对出借时代 无法实时处置证券的商场风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除面对与其他投资沪深商场股票的基金共                                     招募说明书 同的风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大蚀本的风 险，以及与立异企业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行机制以及往复机制相关的 风险。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金面对追踪舛误抑遏未达约定方向、 指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险 揭示”章节。指数编制决议请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下旅途查 询指数信息：http://www.csindex.com.cn/。    本基金基金份额分为 A、C 两类，其中 A 类基金份额收取认/申购费，C 类 基金份额不收取申购费，但计提销售服务费；A、C 两类基金份额适用不同的赎 回费率。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金经管东说念主履行相应 法度后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有 关章节。侧袋机制实施时代，基金经管东说念主将对基金简称进行特别标识，并不办理 侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读相关内容并眷注本基金启用侧 袋机制时的特定风险。    投资东说念主在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基 金居品贵府提要等信息流露文献，全面意识本基金的风险收益特征和居品特性， 自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险，并充分议论 自身的风险承受才调，感性判断商场，严慎作念出投资决策。    投资有风险，投资东说念主认/申购基金时应讲求阅读本招募说明书、基金居品资 料提要过甚更新。    基金经管东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在投资东说念主作出投资决策 后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负责。    基金经管东说念主经管的其他基金的功绩不组成对本基金功绩进展的保证。基金的 过往功绩并不预示其将来进展。    基金经管东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    本更新招募说明书一经本基金托管东说念主复核。本更新招募说明书所载内容截止                                             招募说明书 日为 2024 年 7 月 22 日，其中基金经管东说念主信息更新截止日为 2024 年 8 月 1 日， 相关财务数据和净值进展截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。                                                                                                                 招募说明书                                                             目        录                                    招募说明书                第一部分 媒介   《中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》                                （以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                 （以下简 称“《基金法》”）、          《公开召募证券投资基金运作经管办法》                           （以下简称“《运作办 法》”）、     《证券投资基金销售经管办法》                  （以下简称“《销售办法》”）、                                《公开召募 证券投资基金信息流露经管办法》（以下简称“《信息流露办法》”）、《公开召募 洞开式证券投资基金流动性风险经管章程》(以下简称“《流动性风险经管章程》”)、 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                             （以下简称“《指数 基金指引》”）以及《中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。   基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚伪记录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其确凿性、准确性、圆善性承担法律职责。   中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”） 是根据本招募说明书所载明的贵府央求召募的。本基金经管东说念主莫得托付或授权任 何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或 者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金基金合同确当事东说念主，其持有基金份 额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 过甚他相关章程享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利 和义务，应详备查阅本基金的基金合同。                                             招募说明书                   第二部分 释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 时，使用基金经管东说念主激动资金、基金经管东说念主固有资金、基金经管东说念主高档经管东说念主 员或者基金司理等东说念主员资金认购基金的金额不少于一千万元东说念主民币，且持有期 不少于三年的证券投资基金 及对该基金合同的任何有用更正和补充 指数增强型发起式证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用更正和 补充 投资基金招募说明书》过甚更新 基金份额发售公告》 基金居品贵府提要》过甚更新 司法解释、行政端正以过甚他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文牍 等 会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施，经 2012 年 12 月 28 日第十一 届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施， 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议修                                          招募说明书 订的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的更正 施的《证券投资基金销售经管办法》及颁布机关对其经常作念出的更正 日实施的《公开召募证券投资基金信息流露经管办法》及颁布机关对其经常作念 出的更正 的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其经常作念出的更正 机关对其经常作念出的更正 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布 机关对其经常作念出的更正 员会 务的法律主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社 会团体或其他组织 办法》及相关法律法例矩程不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的 中国境外的机构投资者 金经管东说念主固有资金、基金经管东说念主的高档经管东说念主员或基金司理等东说念主员的资金                                   招募说明书 金份额持有期限不少于三年的基金经管东说念主的激动、基金经管东说念主、基金经管东说念主高 级经管东说念主员或基金司理等东说念主员 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、波折、转托管及依期定额投资等业务 会章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金经管东说念主签订了基金销售服 务条约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和 结算、代理披发红利、建立并督察基金份额持有东说念主名册和办理非往复过户等 限公司或接受中金基金经管有限公司托付代为办理登记业务的机构 经管的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、波折、转托管及依期定额投资等业务导致基金份额 变动及结余情况的账户 件，基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面 说明的日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历                                       招募说明书 不得跨越 3 个月 洞开日 范基金经管东说念主所经管的洞开式证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金经管 东说念主和投资东说念主共同顺从 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告章程的条件，央求将其持有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额波折为 基金经管东说念主经管的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款姿首，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行 账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资姿首 加上基金波折中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金波折中转入 央求份额总和后的余额)跨越上一办事日基金总份额的 10%                                   招募说明书 行入款利息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的节 约 申购款过甚他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购 与银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公开拓行股票、资产维持证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让 或往复的债券等 互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子披 露网站）等媒介 台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证券金融公司”）出借证券，证券 金融公司到期璧还所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 账户进行处置计帐，办法在于有用遏制并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险经管器具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，特意 账户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不笃定性的资产；                 （二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不笃定性的资产；                    （三）其他资产价值存在要紧不确                                招募说明书 定性的资产 事件                                        招募说明书                  第三部分 基金经管东说念主   一、基金经管东说念主概况   称号：中金基金经管有限公司   住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层   法定代表东说念主：李金泽   成立时期：2014 年 2 月 10 日   批准设立机关：中国证券监督经管委员会   批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97 号   组织体式：有限职责公司   注册成本：东说念主民币 6 亿元   存续时代：不时计议   接洽东说念主：张显   接洽电话：010-63211122   公司的股权结构如下：           激动称号                持股比例    中国海外金融股份有限公司               100%   二、主要东说念主员情况   李金泽先生，董事长，法学博士，海外金融博士后。历任中国工商银行股份 有限公司法律事务部副处长、处长、副总司理；中国工商银行股份有限公司山西 省分行党委委员、副行长；中国工商银行股份有限公司法律事务部（破钞者权益 保护办公室）副总司理（副主任）、海外业务部副总司理；中国民生银行股份有 限公司新加坡分行筹备组负责东说念主；民生商银海外控股有限公司首席实行官兼民银 成本控股有限公司董事会主席。现任中国海外金融股份有限公司特别资产部部门                                        招募说明书 负责东说念主。    徐翌成先生，董事，金融学硕士。历任中国海外金融股份有限公司投资银行 部收购兼并和财务参谋人组负责东说念主、总裁助理、计谋发展部负责东说念主、董事会秘书、 详细办公室负责东说念主、资产经管板块负责东说念主。现任中国海外金融股份有限公司经管 委员会成员、首席财务官（代为履行）；中国海外金融香港资产经管有限公司董 事。    严格先生，董事，经管学学士。历任中国海外金融股份有限公司财务部副总 司理、实行总司理；中金佳成投资经管有限公司实行总司理；中金成本运营有限 公司实行总司理。现任中国海外金融股份有限公司资产托管部负责东说念主、董事总经 理；Krane Funds Advisors LLC 董事等。    宗喆先生，董事，高档经济师，工商经管硕士。历任中国工商银行股份有限 公司山东省分行、总行司理、高档司理、副处长；银华长安成本经管（北京）有 限公司（原银华金钱成本经管（北京）有限公司）董事总司理；中加基金经管有 限公司副总司理、总司理。现任中金基金经管有限公司总司理、财务负责东说念主、上 海分公司负责东说念主。    李耀光先生，董事，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司托管业务 部司理，中信证券股份有限公司资产经管部高档司理，摩根士丹利华鑫证券有限 职责公司（现“摩根士丹利证券（中国）有限公司”）固定收益部司理和副总裁、 全球成本商场部副总裁和实行董事，渤海汇金证券资产经管有限公司成本商场部 总司理、金融商场部总司理（兼）、不动产投资经管部总司理（兼）、公司副总经 理。现任中金基金经管有限公司副总司理、基金司理。    冒大卫先生，孤苦董事，玄学博士。历任北京大学光华经管学院团委秘书、 党委副秘书、党委秘书，北京大学医学部副主任、财务部部长，北京大学副总会 计师等职务。现任北京神州泰岳软件股份有限公司董事长、总裁；鼎富智能科技 有限公司董事长；北京神州泰岳智能数据本事有限公司董事；北京新媒传信科技 有限公司实行董事；北京泰岳天成科技有限公司实行董事；北京壳木软件有限责 任公司实行董事；安徽臻富智能科技有限公司实行董事兼总司理、财务负责东说念主； 北京启天同信科技有限公司董事；北京科兴生物成品有限公司董事；东莞市星晨                                  招募说明书 信息本事有限公司监事等。   杨毓莹女士，孤苦董事，工商经管硕士。历任毕马威华振管帐师事务所审计 部司理；中国海外金融股份有限公司董事总司理、东说念主力资源部负责东说念主。现任北京 和旭养老服务有限公司董事、司理；北京和颐住户服务中心（有限合伙）实行事 务合伙东说念主；合富（中国）医疗科技股份有限公司董事。   庞铁先生，孤苦董事，高档经管东说念主职工商经管硕士。历任中国东说念主民大学第一 分校教师；国度经济委员会经济法例局科长；国度经济体制更动委员会坐褥司、 国务院经济体制更动办公室产业司处长；中国电信股份有限公司董事会办公室主 任。   刘娴女士，实行监事，经济学硕士。历任博时基金经管有限公司机构南边区 副总司理，计谋客户部副总司理，机构朔方区总司理。现任中金基金经管有限公 司机构部负责东说念主。   宗喆先生，总司理、财务负责东说念主。简历同上。   李耀光先生，副总司理。简历同上。   席晓峰先生，工学硕士。历任中原证券研究所金融工程分析师，上投摩根基 金经管有限公司风险经管部风险司理，国泰基金经管有限公司稽核监察部总监助 理，中国海外金融股份有限公司资产经管部副总司理，华泰证券（上海）资产管 理有限公司合规风控部负责东说念主、合规总监、首席风险官、督察长、副总司理，中 金基金经管有限公司副总司理。现任中金基金经管有限公司督察长。   夏静女士，理学硕士。历任普华永说念（深圳）询查有限公司北京分公司风险 经管及里面抑遏服务部司理；中国海外金融股份有限公司公司稽核部高档司理； 中金基金经管有限公司风险经管部负责东说念主。现任中金基金经管有限公司首席信息 官。   耿帅军先生，理学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分 析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国海外金融股                                                   招募说明书 份有限公司研究部实行总司理、金融工程分析师。现任中金基金经管有限公司量 化指数部基金司理。经管的公募基金包括：2020 年 10 月 22 日于今担任中金 MSCI 中国 A 股海外质料指数发起式证券投资基金、中金中证沪港深优选破钞 50 指数 证券投资基金基金司理，2020 年 10 月 29 日于今担任中金沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金、中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、中金中证 优选 300 指数证券投资基金（LOF）基金司理，2021 年 1 月 21 日于今担任中金 MSCI 中国 A 股海外质料往复型洞开式指数证券投资基金基金司理，2022 年 6 月 10 日于今担任中金中证科技前锋往复型洞开式指数证券投资基金基金司理， 金司理，2023 年 3 月 14 日于今担任中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资 基金基金司理。    王阳峰先生，理学硕士。历任泰达宏利基金经管有限公司金融工程部投资经 理、嘉实基金经管有限公司投资司理。现任中金基金经管有限公司量化指数部基 金司理。经管的公募基金包括：2022 年 1 月 14 日于今担任中金沪深 300 指数增 强型发起式证券投资基金基金司理，2022 年 10 月 25 日于今担任中金中证 金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金司理；2022 年 2 月 18 日至 2022 年 9 月 15 日担任中金金序量化蓝筹夹杂型证券投资基金基金司理，2022 年 1 月 基金基金司理，2022 年 2 月 18 日至 2023 年 2 月 2 日担任中金量化多策略纯真 配置夹杂型证券投资基金基金司理。    本基金离任基金司理情况：李云琪先生，经管时期为 2016 年 7 月 22 日至 日。    宗喆先生，工商经管硕士。简历同上。    石玉女士，经管学硕士。历任中国科技证券有限职责公司、华泰联合证券有 限职责公司职员；天弘基金经管有限公司金融工程分析师、固定收益研究员；中                                   招募说明书 国海外金融股份有限公司资产经管部高档研究员、投资司理助理、投资司理。现 任中金基金经管有限公司固定收益部基金司理。   董珊珊女士，工商经管硕士。历任中国东说念主寿资产经管有限公司固定收益部研 究员、投资司理助理、投资司理，现任中金基金经管有限公司固定收益部基金经 理。   耿帅军先生，理学硕士。简历同上。   许忠海先生，理学硕士。历任贝迪研发中心（北京）工程师；高洁证券股份 有限公司研究所研究员；中邮创业基金经管股份有限公司研究员、基金司理助理、 基金司理、投资决策委员会委员。现任中金基金经管有限公司权益部基金司理。      三、基金经管东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 他法律步履；                                 招募说明书   四、基金经管东说念主的承诺 建立健全里面抑遏轨制，采纳有用步调，看重违背《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生； 险抑遏轨制，采纳有用步调，看重下列步履的发生：   （1）将基金经管东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事投资；   （2）不自制地对待经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）浮现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东说念主从事相关的往复步履；   （7）冒昧职责，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会章程辞谢的其他步履。 取有用步调，看重违背基金合同步履的发生； 家相关法律法例及行业范例，淳厚信用、勤勉尽责；   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资策动等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从 事相关的往复步履；                                   招募说明书   六、基金经管东说念主的里面抑遏轨制   本基金经管东说念主高度嗜好里面风险抑遏，建立了完善的风险经管体系和抑遏体 系，从轨制上保障本基金的范例运作。   公司里面抑遏的总体方向   （1）保证公司计议运作严格顺从国度相关法律、法例和行业监管法律解释，自 觉形成称职计议、范例运作的计议念念想和计议作风；   （2）看重和化解计议风险，提高计议经管效率，确保计议业务的稳当运行 和受托资产的安全圆善，兑现公司的不时、结识、健康发展；   （3）确保基金、公司财务和其他信息确凿、准确、圆善、实时。   （1）首要性原则：公司将里面抑遏办事手脚公司计议中的首要任务，以保 障公司业务的不时、结识发展；   （2）健全性原则：里面抑遏办事必须隐敝公司的扫数业务部门和岗亭，并 涵盖到决策、实行、监督、反馈等各项计议业务经由与环节；   （3）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控法度，维 护内控轨制的有用实行；   （4）孤苦性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分餍足公司计议运作 需要的机构、部门和岗亭，各机构、部门和岗亭职能上保持相对孤苦性；   （5）相互制约原则：公司里面各部门和岗亭确切立权责分明、相互牵制， 并通过切实可行的相互制衡步调来摈斥里面抑遏中的盲点；   （6）防火墙原则：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他托付资产 实行孤苦运作，严格分离，分别核算；   （7）成本效益原则：公司运用科学化的计议经管方法缩短运作成本，提高 经济效益，力图以合理的抑遏成本达到最好的内控成果，保证公司计议经管和基 金投资运作合适行业最好操守；   （8）正当合规性原则：公司内控轨制应当合适国度法律、法例、端正和各                                 招募说明书 项章程；   （9）全面性原则：里面抑遏轨制应当涵盖公司计议经管的各个环节，不得 留有轨制上的空缺或舛错；   （10）审慎性原则：制定里面抑遏轨制应当以审慎计议、看重和化解风险为 起点；   （11）应时性原则：里面抑遏轨制的制定应当跟着相关法律法例的休养和公 司计议计谋、计议方针、计议理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （1）组织架构   公司实行董事会相易下的总司理负责制，建立以客户服务为中枢的业务组织 架构，依据计谋策动和公司发展需要，对各部门进行创设与休养，强调各部门之 间合理单干、相互连系、相互监督。   公司经管层在总司理相易下，讲求实行董事会笃定的里面抑遏计谋，为了有 效贯彻公司董事会制定的计议方针及发展计谋，设立了投资决策委员会、风险管 理委员会、居品委员会等专科委员会，分别负责基金投资、风险经管、居品相关 的要紧决策。   公司根据孤苦性与相互制约、相互连系原则，在精简的基础上设立餍足公司 计议运作需要的机构、部门和岗亭。各机构、各部门必须在单干配合的基础上， 明确各岗亭相应的职责和权利，建立相互配合、相互制约、相互促进的办事关系。 通过制定例范的岗亭职责制、严格的操作法度和合理的办事圭臬，使各项办事规 范化、法度化，有用看重和应付可能存在的风险。   （2）内控经由   里面抑遏经由分为事前看重、事中监控与过后完善三个要领。 则，针对本部门和岗亭可能发生的风险制定相应的轨制和本事看重步调； 行全面的监督与检查，缩短风险发生的可能性。事中监控的重心在于实施例行和 突击检查、依期与不依期检查以及专项检查与详细检查等；                                招募说明书 业务经由进行完善。   为确保公司里面抑遏方向的兑现，公司对各环节的计议步履采纳一定的抑遏 步调，充分抑遏相应业务风险。主要包括如下方面：   （1）投资经管业务抑遏；   （2）商场推行及销售业务抑遏；   （3）信息流露抑遏；   （4）信息本事系统抑遏；   （5）管帐系统抑遏；   （6）监察稽核抑遏等。   公司对里面抑遏的实行过程、成果以及应时性等进行不时的监督。   监察稽核部依期和不依期对公司的里面抑遏、重心模样进行检查和评价，出 具监察稽核叙述，叙述报公司督察长、总司理。   必要、董事会、实行监事、总司理和督察长均可要求公司聘用外部众人就公 司内控方面的问题进行检查和评价，并出具专题叙述。外部众人不错是讼师、注 册管帐师或相关方面具有专科学问的东说念主士。   在出现新的商场情况、新的金融器具、新本事、新的法律法例等情况，有可 能影响到公司基金投资、平淡计议经管步履时，董事会下设的专科委员会对公司 的里面抑遏进行全面的检查，审查其正当、合规和有用性。要是需要作念出一定的 休养，则按章程的法度对里面抑遏轨制进行更正。   （1）基金经管东说念主确知建立、实施和维持里面抑遏轨制是基金经管东说念主董事会 及经管层的职责；   （2）上述对于里面抑遏的流露确凿、准确；   （3）基金经管东说念主承诺将根据商场环境的变化及基金经管东说念主的发展不停完善 里面抑遏轨制。                                        招募说明书                 第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时期：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册成本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元   接洽电话：010-66105799   接洽东说念主：郭明   二、主要东说念主员情况   扫尾 2024 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东说念主，平均年事 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高 级本事职称。   三、基金托管业务计议情况   手脚中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，剿袭“淳厚信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险经管和 里面抑遏体系、范例的经管模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行 资产托管东说念主职责，为境表里巨大投资者、金融资产经管机构和企业客户提供安全、 高效、专科的托管服务，展现优异的商场形象和影响力。建立了国内托管银行中 最丰富、最老到的居品线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、社会 保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基 金、证券公司连结伙产经管策动、证券公司定向资产经管策动、交易银行信贷资 产证券化、基金公司特定客户资产经管、QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全 的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险经管等升值服务，不错为                                      招募说明书 各样客户提供个性化的托管服务。扫尾 2023 年 12 月，中国工商银行共托管证券 投资基金 1404 只。自 2003 年以来，本行一语气二十一年赢得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 97 项最好托管银行大奖；是赢得奖项 最多的国内托管银行，优良的服务品性赢得国表里金融鸿沟的不时认同和鄙俚好 评。      四、基金托管东说念主的里面抑遏轨制   中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务赶快发展，历久保持在资产 托管行业的上风地位。这些获利的取得，是与资产托管部“一手握业务拓展，一 手握内控设立”的作念法是分不开的。资产托管部相当嗜好改进和加强里面风险管 理办事，在积极拓展各项托管业务的同期，把加强风险看重和抑遏的力度，全心 扶植内控文化，完善风险抑遏机制，强化业务模样全过程风险经管手脚热切办事 来作念。从 2005 年于今共十七次顺利通过评估组织里面抑遏和安全步调最泰斗的 ISAE3402 审阅，一说念赢得无保属主张的抑遏及有用性叙述。充分标明孤苦第三 方对我行托管服务在风险经管、里面抑遏方面的健全性和有用性的全面认同，也 评释中国工商银行托管服务的风险抑遏才调一经与海外大型托管银行接轨，达到 海外先进水平。咫尺，ISAE3402 审阅一经成为年度化、成例化的内控办事技能。”   保证业务运作严格顺从国度相关法律法例和行业监管法律解释，强化和建立称职 计议、范例运作的计议念念想和计议作风，形成一个运作范例化、经管科学化、监 控轨制化的内控体系；看重和化解计议风险，保证托管资产的安全圆善；爱戴持 有东说念主的权益；保障资产托管业务安全、有用、稳当运行。   中国工商银行资产托管业务里面风险抑遏组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、里面审计局）、资产托管部内设风险抑遏处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险经管政策，对各业务 部门风险抑遏办事进行携带、监督。资产托管部里面确立特意负责稽核监察办事                                 招募说明书 的里面风险抑遏处，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的顺利相易下，依影相关 法律端正，对业务的运行孤苦期骗稽核监察权利。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险抑遏步调。   （1）正当性原则。内控轨制应当合适国度法律法例及监管机构的监管要求， 并结合于托管业务计议经管步履的历久。   （2）圆善性原则。托管业务的各项计议经管步履都必须有相应的范例法度 和监督制约；监督制约应浸透到托管业务的全过程和各个操作环节，隐敝扫数的 部门、岗亭和东说念主员。   （3）实时性原则。托管业务计议步履必须在发生时能准确实时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立相关的端正 轨制。   （4）审慎性原则。各项业务计议步履必须看重风险，审慎计议，保证基金 资产和其他托付资产的安全与圆善。   （5）有用性原则。内控轨制应根据国度政策、法律及计议经管的需要应时 修改完善，并保证得到全面落实实行，不得有任何空间、时限及东说念主员的例外。   （6）孤苦性原则。设立特意履行托管东说念主职责的经管部门；顺利操作主说念主员和 抑遏东说念主员必须相对孤苦，顺应分离；内控轨制的检查、评价部门必须孤苦于内控 轨制的制定和实行部门。   （1）严格的遏制轨制。资产托管业务与传统业求实行严格分离，建立了明 确的岗亭职责、科学的业务经由、详备的操作手册、严格的东说念主员步履范例等一系 列端正轨制，并采纳了考究的防火墙遏制轨制，概况确保资产孤苦、环境孤苦、 东说念主员孤苦、业务轨制和经管孤苦、收集孤苦。   （2）高层检查。主管行相易与部门高档经管层手脚工行托管业务政策和策 略的制定者和经管者，要求下级部门实时叙述计议经管情况和止境情况，以检查 资产托管部在兑现里面抑遏方向方面的进展，并根据检查情况提议里面抑遏措 施，督促职能经管部门改进。                                 招募说明书   （3）东说念主事抑遏。资产托管部严格落实岗亭职责制，建立“自控防地”、“互控 防地”、“监控防地”三说念抑遏防地，健全绩效捕快和激励机制，确立“以东说念主为本” 的内控文化，增强职工的职责心和荣誉感，扶植团队精神和中枢竞争力。并通过 进行依期、定向的业务与职业说念德培训、签订承诺书，使职工确立风险看重与控 制理念。   （4）计议抑遏。资产托管部通过制定策动、编制预算等方法开展各式业务 营销步履、处理各项事务，从而有用地抑遏和配置组织资源，达到资源利用和效 益最大化办法。   （5）里面风险经管。资产托管部通过稽核监察、风险评估等姿首加强里面 风险经管，依期或不依期地对业务运作景色进行检查、监控，携带业务部门进行 风险识别、评估，制定并实施风险抑遏步调，排查风险隐患。   （6）数据安全抑遏。咱们通过业务操作区相对孤苦、数据和传真加密、数 据传输透露的冗余备份、监控设施的运用和保障等步调来保障数据安全。   （7）救急准备与响应。资产托管业务建立特意的不安闲规复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的不安闲规复决议，并组织职工依期演 练。为使演练愈加接近实战，资产托管部不停提高演练圭臬，从率先的按照预订 时期演练发展到当今的“无意演练”。从演练结果看，资产托管部完全有才调在发 生不安闲的情况下两个小时内规复业务。   （1）资产托管部里面确立专职稽核监察部门，配备专职稽核监察东说念主员，在 总司理的顺利相易下，依影相关法律端正，全面贯彻落实全程监控念念想，确保资 产托管业务健康、结识地发展。   （2）完善组织结构，实施全员风险经管。完善的风险经管体系需要从上至 下每个职工的共同参与，惟一这么，风险抑遏轨制和步调才会全面、有用。资产 托管部实施全员风险经管，将风险抑遏职责落实到具体业务部门和业务岗亭，每 位职工对我方岗亭职责范围内的风险负责，通过建立纵向双东说念主制、横向多部门制 的里面组织结构，形成不同部门、不同岗亭相互制衡的组织结构。   （3）建立健全端正轨制。资产托管部十分嗜好内控轨制的设立，一贯坚持                                 招募说明书 把风险看重和抑遏的理念和方法融入岗亭职责、轨制设立和办事经由中。经过多 年努力，资产托管部一经建立了一整套里面风险抑遏轨制，包括：岗亭职责、业 务操作经由、稽核监察轨制、信息流露轨制等，隐敝扫数部门和岗亭，浸透各项 业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。   （4）里面风险抑遏历久是托管部办事重心之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是交易银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就止境强调 范例运作，一直将建立一个系统、高效的风险看重和抑遏体系手脚办事重心。随 着商场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不停出现，资产托管 部历久将风险经管放在与业务发展同等热切的位置，视风险看重和抑遏为托管业 务生涯和发展的生命线。   五、基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和法度   根据《基金法》、基金合同、托管条约和相关基金法例的章程，基金托管东说念主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资辞谢步履、基金参与 银行间债券商场、基金资产净值的诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基 金用度开支及收入笃定、基金收益分派、相关信息流露、基金宣传推介材料中登 载基金功绩进展数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同见效之后六个月运行。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主违背《基金法》、基金合同、基金托管条约或有 关基金法律法例矩程的步履，应实时以书面体式文牍基金经管东说念主限期纠正，基金 经管东说念主收到文牍后应实时查对，并以书面体式对基金托管东说念主发出回函说明。在限 期内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应叙述中国 证监会。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主有要紧违纪步履，应立即叙述中国证监会，同期 文牍基金经管东说念主限期纠正。                                      招募说明书                   第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 （1）直销柜台 称号：中金基金经管有限公司 住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层 法定代表东说念主：李金泽 接洽东说念主：直销客服组 客户服务电话：400-868-1166 传真：010-66159121 网站：www.ciccfund.com （2）网上直销 微信公众号：中金基金 （1）江苏汇林保大基金销售有限公司 网址：http://www.huilinbd.com/ 电话：025-66046166 （2）北京汇成基金销售有限公司 网址：https://www.hcfunds.com/ 电话：400-055-5728 （3）上海基煜基金销售有限公司 网址：http://www.jigoutong.com/ 电话：021-6537-0077 （4）泰信金钱基金销售有限公司 网址：https://www.taixincf.com/ 电话：400-004-8821                                     招募说明书 （5）北京和讯在线信息询查服务有限公司 网址：www.hexun.com 电话：010-85650688 （6）上海挖财基金销售有限公司 网址：https://wacaijijin.com/ 电话：021-50810673 （7）腾安基金销售（深圳）有限公司 网址：www.txfund.com 电话：95017 （8）上海天天基金销售有限公司 网址：fund.eastmoney.com 电话：95021 （9）上海陆享基金销售有限公司 网址：http://www.luxxfund.com/ 电话：021-53398816 （10）北京度小满基金销售有限公司 网址：http://www.duxiaoman.com/ 电话：95055 （11）上海好买基金销售有限公司 网址：www.howbuy.com 电话：400-700-9665 （12）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 网址：www.fund123.cn 电话：95188-8 （13）上海长量基金销售投资参谋人有限公司 网址：www.erichfund.com 电话：400-820-2899 （14）浙江同花顺基金销售有限公司                                      招募说明书 网址：www.5ifund.com 电话：952555 （15）上海利得基金销售有限公司 网址：www.leadfund.com.cn 电话：400-032-5885 （16）通华金钱（上海）基金销售有限公司 网址：www.tonghuafund.com 电话：400-101-9301 （17）南京苏宁基金销售有限公司 网址：www.snjijin.com 电话：95177 （18）济安金钱（北京）基金销售有限公司 网址：www.jianfortune.com 电话：400-673-7010 （19）上海万得基金销售有限公司 网址：www.520fund.com.cn 电话：400-821-0203 （20）上海联泰基金销售有限公司 网址：www.66zichan.com 电话：400-118-1188 （21）上海陆金所基金销售有限公司 网址：https://lupro.lufunds.com/ 电话：400-821-9031 （22）珠海盈米基金销售有限公司 网址：www.yingmi.cn 电话：020-89629066 （23）北京雪球基金销售有限公司 网址：https://danjuanfunds.com/                                    招募说明书 电话：010-57319532 （24）京东肯特瑞基金销售有限公司 网址：kenterui.jd.com 电话：95118 （25）东方金钱证券股份有限公司 网址：http://www.xzsec.com/ 电话 95357 （26）阳光东说念主寿保障股份有限公司 网址：http://www.sinosig.com/ 电话：95510 （27）招商银行股份有限公司 网址：http://www.cmbchina.com/ 电话：95555 （28）兴业银行股份有限公司 网址：http://www.cib.com.cn/ 电话：95561 （29）中国民生银行股份有限公司 网址：https://www.cmbc.com.cn/ 电话：95568 （30）中国邮政储蓄银行股份有限公司 网址：http://www.psbc.com/ 电话：95580 （31）宁波银行股份有限公司 网址：http://www.nbcb.com.cn/ 电话：95574 （32）中信期货有限公司 网址：http://www.citicsf.com/ 电话：400-990-8826                                         招募说明书 （33）国泰君安证券股份有限公司 网址：http://www.gtja.com/ 电话：95521 （34）中信建投证券股份有限公司 网址：http://www.csc108.com/ 电话：400-888-8108 （35）国信证券股份有限公司 网址：http://www.guosen.com.cn/ 电话：95536 （36）招商证券股份有限公司 网址：http://www.cmschina.com/ 电话：95565 （37）中信证券股份有限公司 网址：http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 电话：95548 （38）中国星河证券股份有限公司 网址：http://www.chinastock.com.cn/ 电话：95551 （39）海通证券股份有限公司 网址：http://www.htsec.com/ 电话：95553 （40）申万宏源证券有限公司 网址：https://www.swhysc.com/ 电话：95523 （41）兴业证券股份有限公司 网址：https://www.xyzq.com.cn/ 电话：95562 （42）国投证券股份有限公司                                      招募说明书 网址：http://www.essence.com.cn/ 电话：95517 （43）华泰证券股份有限公司 网址：https://www.htsc.com.cn/ 电话：95597 （44）中信证券（山东）有限职责公司 网址：http://sd.citics.com/ 电话：95548 （45）东兴证券股份有限公司 网址：http://www.dxzq.net/ 电话：95309 （46）长城证券股份有限公司 网址：http://www.cgws.com/ 电话：95514 （47）光大证券股份有限公司 网址：http://www.ebscn.com/ 电话：95525 （48）中信证券华南股份有限公司 网址：http://www.gzs.com.cn/ 电话：95548 （49）东北证券股份有限公司 网址：https://www.nesc.cn/ 电话：95360 （50）上海证券有限职责公司 网址：https://www.shzq.com/ 电话：400-891-8918 （51）大同证券有限职责公司 网址：http://www.dtsbc.com.cn/                                       招募说明书 电话：4007-121212 （52）祯祥证券股份有限公司 网址：https://stock.pingan.com/ 电话：95511 转 8 （53）华安证券股份有限公司 网址：http://www.hazq.com/ 电话：95318 （54）东海证券股份有限公司 网址：https://www.longone.com.cn/ 电话：95531 （55）中银海外证券股份有限公司 网址：http://www.bocichina.com/ 电话：400-620-8888 （56）华西证券股份有限公司 网址：http://www.hx168.com.cn/ 电话：95584 （57）申万宏源西部证券有限公司 网址：https://www.swhysc.com/ 电话：400-889-5523 （58）中泰证券股份有限公司 网址：https://www.zts.com.cn/ 电话：95538 （59）中航证券有限公司 网址：https://www.avicsec.com/ 电话：95335 （60）德邦证券股份有限公司 网址：https://www.tebon.com.cn/ 电话：400-8888-128                                      招募说明书 （61）中国海外金融股份有限公司 网址：https://www.cicc.com/ 电话：400-910-1166 （62）华鑫证券有限职责公司 网址：http://www.cfsc.com.cn/ 电话：95323 （63）中国中金金钱证券有限公司 网址：http://www.ciccwm.com/ 电话：95532 （64）国金证券股份有限公司 网址：http://www.gjzq.com.cn/ 电话：95310 （65）华宝证券股份有限公司 网址：https://www.cnhbstock.com/ 电话：400-820-9898 （66）天风证券股份有限公司 网址：https://www.tfzq.com/ 电话：95391 （67）中邮证券有限职责公司 网址：http://www.cnpsec.com.cn/ 电话：400-888-8005 （68）华金证券股份有限公司 网址：https://www.huajinsc.cn 电话：956011 二、登记机构 称号：中金基金经管有限公司 住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室                                      招募说明书 办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层 法定代表东说念主：李金泽 电话：010-63211122 传真：010-66159121 接洽东说念主：白娜 三、出具法律主张书的讼师事务所 称号：北京市海问讼师事务所 住所：北京市向阳区东三环中路 5 号金钱金融中心 20 层 办公地址：北京市向阳区东三环中路 5 号金钱金融中心 20 层 负责东说念主：张继平 电话：(+86 10) 8560 6888 传真：(+86 10) 8560 6999 承办讼师：魏双娟、高巍 接洽东说念主：魏双娟 四、审计基金财产的管帐师事务所 称号：毕马威华振管帐师事务所（特别普通合伙） 住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 实行事务合伙东说念主：邹俊 电话：010-85087916 传真：010-85185111 签章注册管帐师：程海良、贾君宇 接洽东说念主：程海良                                           招募说明书                   第六部分 基金的召募    本基金由基金经管东说念主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 过甚他相关章程召募，召募央求于 2016 年 7 月 5 日经中国证监会证监许可〔2016〕 注册，并于 2016 年 7 月 22 日经中国证监会证券基金机构监管部机构部函〔2016〕 案。    本基金召募期自 2016 年 7 月 18 日至 2016 年 7 月 18 日止，共召募    本基金的基金类型为股票型证券投资基金，运作姿首为契约型洞开式，存续 期限为不依期。                                     招募说明书              第七部分 基金合同的见效   一、 基金合同的见效时期   本基金的基金合同于 2016 年 7 月 22 日见效。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范畴   基金合同见效满 3 年之日（指当然日），若基金资产净值低于 2 亿元，基金 合同自动拒绝并按照本基金合同约定的法度进行计帐，并不得通过召开基金份额 持有东说念主大会延续基金合同期限。   《基金合同》见效 3 年后赓续存续的，一语气 20 个办事日出现基金份额持有 东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当及 时在依期叙述中给予流露；一语气 60 个办事日出现前述情形的，基金经管东说念主应当 向中国证监会叙述并提议科罚决议，如波折运作姿首、与其他基金合并或者拒绝 基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法例另有章程时，从其章程。                                     招募说明书           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金经管东说念主 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金经管东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金经管东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业局面或按销售机构提供的其他姿首办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的洞开日实时期   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券往复 所、深圳证券往复所的平淡往复日的往复时期，但基金经管东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券往复商场、证券往复所往复时期变更或其 他特别情况，基金经管东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时期进行相应的休养，但 应在实施日前依照《信息流露办法》的相关章程在指定媒介上公告。   本基金自 2016 年 8 月 2 日起洞开日常申购赎回业务。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者波折。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或波折 央求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行诡计；                                    招募说明书 序赎回。   基金经管东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行休养。基金经管东说念主 必须在新法律解释运行实施前依照《信息流露办法》的相关章程在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的法度   投资东说念主必须根据销售机构章程的法度，在洞开日的具体业务办理时期内提议 申购或赎回的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购见效。   基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资东说念主赎回央求得胜后，基金经管东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生无边赎回时或本基金合同载明的暂停赎回或减速支付赎回款项 的情形，款项的支付办法参照本基金合同相关条件处理。遇证券往复所或往复市 场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金经管东说念主及 基金托管东说念主所能抑遏的因素影响业务处理经由时，赎回款项顺延至下一个办事日 划出。   基金经管东说念主应以往复时期扫尾前受理有用申购和赎回央求确本日手脚申购 或赎回央求日(T 日)，在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有 效性进行说明。T 日提交的有用央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日) 实时到 销售网点柜台或以销售机构章程的其他姿首查询央求的说明情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购或赎回央求的受理并不代表央求一定得胜，而仅代表销 售机构确乎接收到央求。申购或赎回央求的说明以登记机构的说明结果为准。对 于央求的说明情况，投资东说念主应实时查询。                                     招募说明书   五、申购与赎回的数目限制 为东说念主民币 10 元（含申购费），追加申购最低金额为单笔东说念主民币 10 元（含申购费）。 东说念主民币 10 元（含申购费），追加申购最低金额为单笔东说念主民币 10 元（含申购费）， 网上直销单笔往复上限及单日累计往复上限请参照网上直销说明。 申购费），追加申购的最低金额为单笔东说念主民币 10 元（含申购费）；各销售机构对 最低申购名额及往复级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。 低申购金额的限制。 份基金份额。若基金份额持有东说念主某笔往复类业务（如赎回、基金波折、转托管等） 导致在销售机构单个往复账户保留的基金份额余额少于 10 份时，则基金经管东说念主 有权将投资东说念主在该账户保留的本基金份额一次性一说念赎回。 基金经管东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等步调，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 具体请参见相关公告。 份额的数目限制。基金经管东说念主必须在休养实施前依照《信息流露办法》的相关规 定在指定媒介上公告。   六、申购与赎回的登记   投资东说念主 T 日申购基金得胜后，本基金登记机构在 T＋1 日为投资东说念主增多权益 并办理相应的登记结算手续。   投资东说念主 T 日赎回基金得胜后，本基金登记机构在 T＋1 日为投资东说念主扣除权益                                                 招募说明书 并办理相应的登记结算手续。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可对上述登记结算办理时期进行 休养，本基金经管东说念主将于运行实施前按照《信息流露办法》相关章程，在指定媒 介公告。   七、申购费率和赎回费率   本基金 A 类基金份额收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。A 类基金 份额的申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。 投资东说念主在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔分别诡计。具体如下：                      基金的申购费率结构表        申购金额（M）          A 类基金份额      C 类基金份额申购                           申购费率           费率         M        M≥500 万          1000 元/笔   本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的商场推行、销售、登记 等各项用度，不列入基金财产。   本基金对基金份额收取赎回费，赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主 承担，在投资东说念主赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时期递减， 即相关基金份额持有时期越长，所适用的赎回费率越低。本基金的赎回用度由基 金份额持有东说念主承担。本基金基金份额的赎回费率具体如下：                        基金的赎回费率表   持有期限（T）           A 类基金份额赎回费率     C 类基金份额赎回费率        T       T≥30 日           0.00%           0.00%   对峙续持有期少于 30 日的投资东说念主，将赎回费全额计入基金财产。                                           招募说明书   前述未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 于新的费率或收费姿首实施前依照《信息流露办法》的相关章程在指定媒介上公 告。 场情况制定基金促销策动，针对以特定往复姿首（如网上往复、电话往复等）进 行基金往复的投资东说念主依期或不依期地开展基金促销步履。在基金促销步履时代， 按相关监管部门要求履行必要手续后，基金经管东说念主不错顺应调低基金申购费率。      八、申购份额与赎回金额的诡计姿首   本基金的申购采纳“金额申购”姿首，申购的有用份额为净申购金额除以当日 的基金份额净值，有用份额单元为份。   （1）当投资东说念主遴荐申购基金份额时，申购份额的诡计方法如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值   上述诡计结果均按照四舍五入方法，保留少许点后 2 位，由此舛误产生的收 益或损失由基金财产承担。   例 2：某投资东说念主投资 50，000 元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额 净值为 1.0600 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1.00＋1.00%）＝49，504.95 元   申购用度＝50，000－49，504.95＝495.05 元                                             招募说明书   申购份额＝49，504.95/1.0600＝46，708.78 份   即：投资东说念主投资 50，000 元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净 值为 1.0600 元，则其可得到 46，708.78 份基金份额。   （2）C 类基金份额申购份额的诡计公式   申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值   例 3：假设 T 日 C 类基金份额净值为 1.0520 元，某投资东说念主本次申购本基金 C 类基金份额 40 万元，该投资东说念主可得到的基金份额为：   申购份额=400，000/1.0520 =380，228.14 份   即：投资东说念主投资 40 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金 份额的净值为 1.0520 元，可得到 380，228.14 份 C 类基金份额。   本基金的赎回采纳“份额赎回”姿首，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准 进行诡计，本基金的赎回金额为按本质说明的有用赎回份额乘以当日基金份额净 值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。   当投资东说念主赎回基金份额时，赎回金额的诡计方法如下：   赎回金额=赎回份额?T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   净赎回金额=赎回金额?赎回用度   上述诡计结果均按照四舍五入方法，保留少许点后 2 位，由此舛误产生的收 益或损失由基金财产承担。   例 4：某投资东说念主赎回 10，000 份本基金 A 类基金份额，持有时期为 100 日， 对应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到 的赎回金额为：   赎回金额=10，000×1.2500=12，500.00 元   赎回用度=12，500.00×0.50%=62.50 元   净赎回金额=12，500.00-62.50=12，437.50 元   即投资东说念主赎回本基金 A 类基金份额 10，000 份，持有时期为 100 日，假设赎 回当日基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，437.50 元。                                          招募说明书   例 5：某投资东说念主赎回 1 万份 C 类基金份额，持有时期为 28 天，对应的赎回 费率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值是 1.2600 元，则其可得到的赎回金额 为：   赎回总金额=10，000×1.2600=12，600 元   赎回用度=12，600×0.50%=63.00 元   净赎回金额=12，600-63.00=12，537.00 元   即：投资东说念主赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有时期为 28 天，假设赎回 当日基金份额净值是 1.2600 元，则其可得到的赎回金额为 12，537.00 元。 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后 诡计，并在 T+1 日内公告。遇特别情况，经中国证监会同意，不错顺应延伸计 算或公告。      九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求： 投资东说念主的申购央求。 金资产净值。 额持有东说念主利益或对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时。 能对基金功绩产生负面影响，或基金经管东说念主认定的其他毁伤现有基金份额持有东说念主 利益的情形。 份额数的比例达到或者跨越 50%，或者变相回避 50%聚拢度的情形时。                                   招募说明书 格且采纳估值本事仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金经管东说念主应当采纳暂停接受基金申购央求的步调。   发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定拒却 或暂停申购时，基金经管东说念主应当根据相关章程在指定媒介上刊登暂停申购公告。 要是投资东说念主的申购央求一说念或部分被拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资 东说念主。在暂停申购的情况摈斥时，基金经管东说念主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 形时，可暂停接受投资东说念主的赎回央求； 格且采纳估值本事仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金经管东说念主应当采纳减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求的步调。   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停接受赎回央求或部分缓期支付赎 回款项时，基金经管东说念主应实时报中国证监会备案，已说明的赎回央求，基金经管 东说念主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求 总量的比例分派给赎回央求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述 情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可事前遴荐将                                  招募说明书 当日可能未获受理部分给予排除。在暂停赎回的情况摈斥时，基金经管东说念主应实时 规复赎回业务的办理并公告。   十一、无边赎回的认定及处理姿首   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金 波折中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金波折中转入央求份额 总和后的余额)跨越前一洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无边赎回。   当基金出现无边赎回时，基金经管东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主以为有才调支付投资东说念主的一说念赎回央求时， 按平淡赎回法度实行。   （2）部分缓期赎回：当基金经管东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有贫寒或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回央求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的， 将自动转入下一个洞开日赓续赎回，直到一说念赎回为止；遴荐取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被排除。缓期的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，以此 类推，直到一说念赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东说念主未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）在出现无边赎回时，对于单个基金份额持有东说念主当日跨越上一洞开日基 金总份额 25%以上的赎回央求，基金经管东说念主不错对跨越的部分一说念进行缓期办 理。对于此类持有东说念主未跨越上述比例的部分，基金经管东说念主有权根据前述“（1）全 额赎回”或“（2）部分缓期赎回”的姿首与其他持有东说念主的赎回央求一并办理。然则，                                   招募说明书 如斯类持有东说念主在提交赎回央求时遴荐取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申 请将被排除。   （4）暂停赎回：一语气 2 日以上(含本数)发生无边赎回，如基金经管东说念主以为 有必要，可暂停接受基金的赎回央求；一经接受的赎回央求不错减速支付赎回款 项，但不得跨越 20 个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述无边赎回并缓期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他姿首在 3 个往复日内文牍基金份额持有东说念主，说明相关处理方 法，并于两日内在指定媒介上刊登公告。      十二、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个办事日的两类基金份额净 值。 赎回时，基金经管东说念主应提前 2 个办事日在指定媒介刊登基金再行洞开申购或赎回 的公告，并在再走时行办理申购或赎回的洞开日公告最近 1 个办事日的两类基金 份额净值。 刊登暂停公告 1 次。暂停扫尾基金再行洞开申购或赎回时，基金经管东说念主应提前 2 个办事日在指定媒介一语气刊登基金再行洞开申购或赎回的公告，并在再行洞开申 购或赎回日公告最近一个办事日的两类基金份额净值。      十三、基金波折   基金经管东说念主不错根据相关法律法例以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金经管东说念主经管的其他基金之间的波折业务，基金波折不错收取一定的波折                                招募说明书 费，相关法律解释由基金经管东说念主届时根据相关法律法例及本基金合同的章程制定并公 告，并提前见告基金托管东说念主与相关机构。   本基金与基金经管东说念主经管的其他基金之间波折业务的具体业务法律解释，详见有 关公告。      十四、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非往复过户以及登记机构认同、合适法律法例的其它非往复过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主去世，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据见效司法文书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关贵府，对于合适条件的非往复过户央求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。      十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。   要是出现基金经管东说念主、登记机构、办理转托管的销售机构因本事系统性能限 制或其它合理原因，不错暂停该业务或者拒却基金份额持有东说念主的转托管央求。      十六、依期定额投资策动   基金经管东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资策动，具体法律解释由基金经管东说念主另 行章程。投资东说念主在办理依期定额投资策动时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金经管东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所章程的依期定 额投资策动最低申购金额。                                招募说明书   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，法律法例、中国证监会或法 院判决、裁定另有章程的除外。   当基金份额处于冻结状态时，登记机构或其他相关机构应拒却该部分基金份 额的赎回央求、非往复过户以及基金的转托管。   十八、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的章程或相关公告。   十九、如相关法律法例允许基金经管东说念主办理其他基金业务，基金经管东说念主将 制定和实施相应的业务法律解释。                                     招募说明书              第九部分 基金的投资   一、投资方向   本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在发愤对沪深 300 指数进行 有用追踪的基础上，通过数目化的方法进行积极的指数组合经管与风险抑遏，力 争兑现高出方向指数的投资收益，谋求基金资产的历久升值。本基金力图使日均 追踪偏离度的所有这个词值不跨越 0.5%，年化追踪舛误不跨越 8.0%。   二、投资范围   本基金投资范围主要为标的指数因素股及备选因素股（含存托凭证）。此外， 为更好地兑现投资方向，本基金可少量投资于部分非因素股（包含中小板、创业 板过甚他经中国证监会核准刊行的股票）、存托凭证、养殖器具（权证、股指期 货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可波折债券、分 离往复可转债、央行单子、中期单子、短期融资券等）、债券回购、银行入款等 固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国 证监会的相关章程）。   本基金可根据法律法例的章程参与转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行顺应 法度后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的 90% －95%，投资于标的指数因素股过甚备选因素股（含存托凭证）的比例不低于非 现款基金资产的 80%，每个往复日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留 的现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%；其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   三、投资策略                                  招募说明书   本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资比例范围为基金资 产的 90%－95%，大类资产配置不手脚本基金的中枢策略。一般情况下将保持各 类资产配置的基本结识。在详细考量系统性风险、各样资产收益风险比值、股票 资产估值、流动性要求、申购赎回以及分成等因素后，对基金资产配置作念出合适 休养。   本基金手脚股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资策略为本基金的 中枢策略。本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略，通过复制方向股票指 数手脚基本投资组合，然后通过量化增强策略议论基本面与本事面等多种因素， 找出具有相对于标的指数逾额收益的相关量化因子，并根据因子对应的股票权重 休养基本投资组合，终末对投资组合进行追踪舛误以及往复成本等相关优化，力 争在抑遏风险的基础上兑现高出方向指数的相对收益。   （1）标的指数投资策略   指数化被迫投资策略参照标的指数的因素股、备选因素股过甚权重，初步构 建投资组合，并按照标的指数的休养法律解释作出相应休养。   指数成份股发生显然负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出休养 的，基金经管东说念主将按照基金份额持有东说念主利益优先的原则，详细议论成份股的退市 风险、其在指数中的权重以及对追踪舛误的影响，据此制定成份股替代策略，并 对投资组合进行相应休养。   （2）量化增强策略   量化增强策略主要采纳三大类量化模子分别用以评估资产订价、抑遏风险和 优化往复。基于模子结果，基金经管东说念主结合商场环境和股票特性，产出投资组合， 以追求高出标的指数进展的功绩水平。   多因子逾额收益模子：本模子是基于商场不完全有用地假设，着眼于运用统 计方法和金融表面发现证券预期收益的驱动因子以及他们之间的关系，利用历史 数据回测和构建量化投资模子，掂量并持有概率统计上有极大可能产生正收益的 投资组合。预期收益的驱动因子不错和基本面投资相似或访佛，举例市盈率，资 本市值，公司所处板块以及证券历史进展等，也不错是动量因子等本事面方针或                                 招募说明书 者往复数目等流动性因子。   风险模子：该模子抑遏投资组合对各样风险因子的敞口，包括基金范畴、资 产波动率、行业聚拢度等，发愤主动风险以及追踪舛误抑遏在方向范围内，使其 收益需要合适指数收益特征。本模子主要通过抑遏和优化投资组合相对指数在一 些风险因子上的偏离度来兑现，常见风险因子如行业因子和基本面因子等。通过 休养风险模子，本模子力图使日均追踪偏离度的所有这个词值不跨越 0.5%，年化追踪 舛误不跨越 8%。   成本模子：该模子根据各样资产的商场往复活跃度、商场冲击成本、印花税、 佣金等数据掂量本基金的往复成本，休养基金的换手率，来达到优化投资组合的 办法。   （3）模子的应用与休养   在平淡的商场情况下，本基金将主要依据量化增强模子的运行结果来进行组 合的构建。同期，基金经管东说念主也会依期对模子的有用性进行检修和更新，以反应 商场结构趋势的变化。在商场出现非平淡波动或基金经管东说念主掂量商场可能出现重 大非平淡波动时，本基金将结合商场情况作念出具有一定前瞻性的判断，临时休养 各因子类别的具体组成及权重。   本基金在详细议论预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛误 的最小化。   出于对流动性、追踪舛误、有用利用基金资产的考量，本基金应时对债券进 行投资。通过研究国表里宏不雅经济、货币和财政政策、商场结构变化、资金流动 情况，采纳从上至下的策略判断将来利率变化和收益率弧线变动的趋势及幅度， 笃定组合久期。进而根据各样资产的预期收益率，笃定债券资产配置。   本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险经管的原则，以套 期保值为办法，主要遴荐流动性好、往复活跃的股指期货合约。本基金力图利用                                  招募说明书 股指期货的杠杆作用，缩短股票仓位休养的频率、往复成本和带来的追踪舛误， 达到有用追踪标的指数的办法。   基金经管东说念主将建立股指期货往复决策部门或小组，授权特定的经管东说念主员负责 股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货往复制定投资决策经由和风险抑遏 等轨制并报董事会批准。   本基金投资参与转融通证券出借业务，将按照风险经管的原则，结合投资目 标、比例限制、流动本性况、风险收益特征以及法律法例的相关限制和要求，确 定参与转融通出借业务的投资时机和投资比例。本基金通过对宏不雅经济变量和宏 不雅经济政策进行分析，积极主动的掂量将来的利率趋势，遴荐风险休养后的收益 高的品种进行参与，兑现转融通证券出借业务对基金资产的最优孝顺。在投资过 程中，本基金将严格抑遏转融通证券出借业务的流动性风险和采纳约定申报姿首 的信用风险经管，根据借约公司的分类评级、财务景色、经管水温和债务水对等 因素，遴荐敌手方，结合适度漫衍出借个股、出借期限和出借敌手的理念方法， 构造和优化组合，漫衍风险。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的 90%－95%，投资于标的 指数因素股过甚备选因素股（含存托凭证）的比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10%；   （3）本基金经管东说念主经管的一说念基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10%；   （4）本基金持有的一说念权证，其市值不得跨越基金资产净值的 3%；   （5）本基金经管东说念主经管的一说念基金持有的兼并权证，不得跨越该权证的   （6）本基金在职何往复日买入权证的总金额，不得跨越上一往复日基金资                                   招募说明书 产净值的 0.5%；   （7）本基金插足世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%，在世界银行间同行商场中的债券回购最历久限为 1 年，债券 回购到期后不缓期；   （8）本基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （9）本基金参与股指期货往复依据下列圭臬建构组合： 金资产净值的 10%； 和不得跨越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、权证、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 有的股票总市值的 20%； 诡计）占基金资产的比例范围为 90%-95%； 得跨越上一往复日基金资产净值的 20%； 保持不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跨越该基金资产净 值的 15%。因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金经管东说念主之 外的因素致使基金不合适本条章程比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性 受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （12）本基金经管东说念主经管的一说念洞开式基金持有一家上市公司刊行的可畅达                                      招募说明书 股票，不得跨越该上市公司可畅达股票的 15%；本基金经管东说念主经管的一说念投资组 合持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得跨越该上市公司可畅达股票的   （13）本基金参与转融通证券出借业务，应顺从下列投资比例限制： 均诡计。   因证券商场波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的因素致 使基金不合适上述章程的，基金经管东说念主不得新增转融通证券借出业务。   （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票实行，与境 内上市往复的股票合并诡计；   （15）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（9）中的 6）、（10）、（11）、（13）项外，因证券、期货商场波动、证 券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适 上述章程投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个往复日内进行休养，但中国证监 会章程的特别情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金经管东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同见效之日 起运行。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行顺应法度后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的章程为准。如本基 金增多投资品种，投资限制以法律法例和中国证监会的章程为准。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：                                    招募说明书   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕往复、主管证券往复价钱过甚他不正当的证券往复步履；   （6）法律、行政法例和中国证监会章程辞谢的其他步履。   法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相关限制。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、本质 抑遏东说念主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往复的，应当合适基金的投资方向和投资策略，遵命基金份 额持有东说念主利益优先的原则，看厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场自制价钱实行。相关往复必须事前得到基金托管东说念主的同意，并履行信息 流露义务。要紧关联往复将提交基金经管东说念主董事会审议，并经三分之二以上孤苦 董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期入款利率 （税后）×5%。本基金为指数增强型基金，标的指数为沪深 300 指数，因此功绩 比拟基准以沪深 300 指数收益率为主要组成部分。   沪深 300 指数是由中证有限公司编制，它的样本选自沪深两个证券商场 300 只股票，具备商场隐敝度广、代表性强、流动型强、指数编制方法透明等特性。 它概况反应中国 A 股商场全体景色和发展趋势。本基金经管东说念主以为，该功绩比 较基准咫尺概况诚恳反应本基金的风险收益特征。   将来若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金经管东说念主应当自该情形发生之日起十个办事日向中国证监会叙述并提议科罚方 案，如更换基金标的指数、波折运作姿首、与其他基金合并、或者拒绝基金合同                                招募说明书 等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至科罚决议笃定并实施前，基金 经管东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息遵命基金份额持 有东说念主利益优先原则维持基金投资运作。   六、风险收益特征   本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较 高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券 型基金与货币商场基金。   七、基金经管东说念主代表基金期骗激动权利和债权东说念主权利的处理原则及方法 额持有东说念主的利益； 份额持有东说念主的利益。 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并询查管帐师事 务所主张后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法度、运作安排、投资安排、特定资产的处置变                                                      招募说明书 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”等相关 章节的章程。      九、基金投资组合叙述      基金经管东说念主的董事会及董事保证本叙述中所载贵府不存在虚伪记录、误导性 述说或要紧遗漏，并对其内容确切凿性、准确性和圆善性承担个别及连带职责。      基金托管东说念主根据本基金合同章程，复核了本叙述中的财务方针、净值进展和 投资组合叙述等内容，保证复核内容不存在虚伪记录、误导性述说或者要紧遗漏。      以下内容摘自中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季 度叙述。                                             占基金总资产的比例 序号           模样          金额（元）                                                （%）      其中：股票                   701，489，393.65        93.15      其中：债券                    40，708，112.77         5.41         资产维持证券                            -            -      其中：买断式回购的买入返售                                           -                -      金融资产      （1）叙述期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合                                               占基金资产净值比 代码        行业类别        公允价值（元）                                                  例(%)  A    农、林、牧、渔业                 2，678，736.80            0.36  B    采矿业                     42，927，015.80            5.71  C    制造业                    364，506，291.52           48.50  D    电力、热力、燃气及水              21，627，416.66            2.88                                               招募说明书      坐褥和供应业 E    建筑业                  25，699，352.20          3.42 F    批发和零卖业                5，966，406.00          0.79      交通运输、仓储和邮政 G                         26，697，225.18          3.55      业 H    住宿和餐饮业                           -              -      信息传输、软件和信息 I                         26，138，451.82          3.48      本事服务业 J    金融业                 160，174，915.88         21.31 K    房地产业                  3，476，883.00          0.46 L    租借和商务服务业              5，627，617.88          0.75 M    科学研究和本事服务业            1，663，542.60          0.22      水利、环境和人人设施 N                                     -              -      经管业      住户服务、修理和其他 O                                     -              -      服务业 P    考验                               -             - Q    卫生和社会办事               1，041，515.04          0.14 R    文化、体育和文娱业                        -             - S    详细                               -             -      共计                  688，225，370.38         91.57     （2）叙述期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合                                           占基金资产净值比 代码 行业类别           公允价值（元）                                              例(%) A    农、林、牧、渔业                         -             - B    采矿业                     169，416.00          0.02 C    制造业                   9，383，373.19          1.25      电力、热力、燃气及水 D                           376，827.00           0.05      坐褥和供应业 E    建筑业                     172，818.00          0.02 F    批发和零卖业                1，074，840.00          0.14      交通运输、仓储和邮政 G                           400，688.00           0.05      业 H    住宿和餐饮业                 234，396.00           0.03      信息传输、软件和信息 I                          1，065，667.08          0.14      本事服务业 J    金融业                             -              - K    房地产业                   385，998.00           0.05 L    租借和商务服务业                        -              -                                                             招募说明书     M    科学研究和本事服务业                                  -           -     N    水利、环境和人人设施                                                      -           -          经管业     O    住户服务、修理和其他                                                      -           -          服务业     P    考验                                          -           -     Q    卫生和社会办事                                     -           -     R    文化、体育和文娱业                                   -           -     S    详细                                          -           -          共计                           13，264，023.27           1.76         （3）叙述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合         本基金本叙述期末未持有港股通股票资产。 细         叙述期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细                                                      占基金资产净值比例 序号 股票代码           股票称号 数目（股）公允价值（元）                                                         （%） 票投资明细                                                    占基金资产净值比例 序号 股票代码           股票称号 数目（股）公允价值（元）                                                       （%）                                                                招募说明书 序号          债券品种   公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）          其中：政策性金融债               -               - 细                                                         占基金资产净值比例 序号 债券代码           债券称号 数目（张）公允价值（元）                                                            （%） 券投资明细         本基金本叙述期末未持有资产维持证券。 明细         本基金本叙述期末未持有贵金属投资。 细         本基金本叙述期末未持有权证投资。         （1）叙述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细                                     招募说明书          持仓量（买/         公允价值变动  代码   称号        合约市值(元)          风险说明            卖）             （元）   -   -     -      -       -                - 公允价值变动总额共计（元）                               - 股指期货投成本期收益（元）                      -21，988.00 股指期货投成本期公允价值变动（元）                   -2，820.00   （2）本基金投资股指期货的投资政策   本基金投资股指期货将根据风险经管的原则，以套期保值为办法，主要遴荐 流动性好、往复活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，降 低股票仓位休养的频率、往复成本和带来的追踪舛误，达到有用追踪标的指数的 办法。   本基金本叙述期末未持有国债期货。   （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期受到打听以及处罚的情况的 说明   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，招商银行股份有限公司本期出现被 监管部门立案打听或在叙述编制日前一年内受到公开驳倒、处罚的情形。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策法度合适相关法律法例、基金合同 及公司投资轨制的要求。   （2）基金投资的前十名股票超出基金合同章程的备选股票库情况的说明   本基金投资的前十名股票未超出基金合同章程的备选股票库。 序号       称号              金额（元）                                招募说明书 本基金本叙述期末未持有处于转股期的可波折债券。 （1）叙述期末指数投资前十名股票中存在畅达受限情况的说明 本基金本叙述期末指数投资前十名股票中不存在畅达受限情况。 （2）叙述期末积极投资前五名股票中存在畅达受限情况的说明 本基金本叙述期末积极投资前五名股票中不存在畅达受限情况。 （3）投资组合叙述附注的其他翰墨态状部分 由于四舍五入原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                                                                 招募说明书                          第十部分 基金的功绩       基金经管东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产，    但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其将来表    现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。       本基金基金合同见效日为 2016 年 7 月 22 日，基金功绩数据扫尾 2024 年 6    月 30 日。              基金份额净值增长率过甚与同期功绩比拟基准收益率的比拟                               中金沪深 300A                                      功绩比      功绩比拟                              净值增                    净值增               较基准      基准收益       阶段                     长率标                       ①－③      ②－④                    长率①               收益率      率圭臬差                              准差②                                       ③         ④ 基金合同见效日起至                    -19.85%   1.19% -24.12%     1.27%   4.27%    -0.08%                     -3.10%   1.13%   -4.85%    1.11%   1.75%    0.02%                    -18.16%   1.20% -20.58%     1.22%   2.42%    -0.02%                     -6.62%   0.77% -10.79%     0.80%   4.17%    -0.03% 基金合同见效日起至                                                                    招募说明书                                 中金沪深 300C                                        功绩比       功绩比拟                                净值增                      净值增               较基准       基准收益        阶段                      长率标                        ①－③      ②－④                      长率①               收益率       率圭臬差                                准差②                                         ③          ④ 级运行日）至 2016 年         -3.70%   0.66%    -6.05%    0.76%   2.35%    -0.10%                      -19.75%   1.19%   -24.12%    1.27%   4.37%    -0.08%                       -3.48%   1.13%    -4.85%    1.11%   1.37%     0.02%                      -18.49%   1.20%   -20.58%    1.22%   2.09%    -0.02%                       -6.99%   0.77%   -10.79%    0.80%   3.80%    -0.03% 级运行日）至 2024 年        41.57%    1.07%    -1.27%    1.09%   42.84%   -0.02%        注：上述基金功绩方针不包括持有东说念主认购或往复基金的各项用度，计入用度    后本质收益水平要低于所列数字。                                招募说明书                 第十一部分 基金的财产      一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。      二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独 立。      四、基金财产的督察和贬责   本基金财产孤苦于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主督察。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的章程贬责外，基金财产不得被处 分。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章完了、被照章排除或者被照章宣告破产等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东说念主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。                                 招募说明书            第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券往复局面的往复日以及国度法律法例 章程需要对外流露基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）往复所上市的非固定收益类有价证券（包括股票、权证等），以其估值 日在证券往复所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后 经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以 最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了要紧变化或 证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价 及要紧变化因素，休养最近往复市价，笃定公允价钱；   （2）往复所上市不存在活跃商场的非固定收益类有价证券，采纳估值本事 笃定公允价值。   （1）本基金合同所称的固定收益品种，是指在银行间债券商场、上海证券 往复所、深圳证券往复所及中国证监会认同的其他往复局面上市往复或挂牌转让 的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可波折债券、分离往复可转债、央 行单子、中期单子、短期融资券、同行存单等固定收益品种。   （2）本基金在对银行间和往复所商场的固定收益品种估值时，主要依据由 第三方估值机构提供的价钱数据。                                招募说明书   （3）第三方估值机构应根据以下原则笃定估值品种公允价值：对于存在活 跃商场的情况下，应以活跃商场上未经休养的报价手脚计量日的公允价值；对于 活跃商场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应付商场报价进行休养以说明 计量日的公允价值；对于不存在商场步履或商场步履很少的情况下，则应采纳估 值本事笃定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌 的兼并股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开拓行未上市的股票、债券和权证，采纳估值本事笃定公允价 值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初次公开拓行有明确锁依期的股票，兼并股票在往复所上市后，按交 易所上市的兼并股票的估值方法估值；非公开拓行有明确锁依期的股票，按监管 机构或行业协会相关章程笃定公允价值。 无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化的，采纳最近往复日结算 价估值。 值。兼并债券同期在两个或两个以上商场往复的，按债券所处的商场分别估值； 值。 金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新章程估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的章程或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍                                     招募说明书 对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据相关法律法例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的主张，按照 基金经管东说念主对基金净值信息的诡计结果对外给予公布。   四、估值法度 额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有规 定的，从其章程。   基金经管东说念主每个办事日诡计基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东说念主每个办事日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按约定对外公布。   五、估值差错的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、顺应、合理的步调确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错 时，视为基金份额净值差错。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪责酿成估值差错，导致其他当事东说念主碰到损失的，罪责 的职责东说念主应当对由于该估值差错碰到损不当事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值差错处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。                                  招募说明书   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值差错职责方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错职责方承担； 由于估值差错职责方未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主酿成损失的，由估 值差错职责方对顺利损失承担抵偿职责；若估值差错职责方一经积极和谐，何况 有协助义务确当事东说念主有满盈的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值差错职责方应付更正的情况向相关当事东说念主进行说明，确保估值差错已得 到更正。   （2）估值差错的职责方对相关当事东说念主的顺利损失负责，不合波折损失负责， 何况仅对估值差错的相关顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值差错而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值差错职责方仍应付估值差错负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一说念返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错职责 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事 东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；要是赢得欠妥得利确当事东说念主一经将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其一经赢得的抵偿额加上一经赢得的欠妥得 利返还的总和跨越其本质损失的差额部分支付给估值差错职责方。   （4）估值差错休养采纳尽量规复至假设未发生估值差错的正确情形的姿首。   估值差错被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法度如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值差错发生 的原因笃定估值差错的职责方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的职责方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向相关当事东说念主进行说明。                                  招募说明书   （1）基金份额净值诡计出现差错时，基金经管东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采纳合理的步调看重损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主 应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   六、暂停估值的情形 业时； 商说明后，基金经管东说念主应当暂停估值；   七、基金净值的说明   基金资产净值和基金份额净值由基金经管东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进行 复核。基金经管东说念主应于每个洞开日往复扫尾后诡计当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核说明后发送给基金 经管东说念主，由基金经管东说念主对基金净值信息按约定给予公布。   八、特别情况的处理方法 值时，所酿成的舛误不手脚基金资产估值差错处理。 力原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主诚然一经采纳必要、顺应、合理的步调进行检 查，然则未能发现该差错的，由此酿成的基金资产估值差错，基金经管东说念主和基金                                招募说明书 托管东说念主不错罢职抵偿职责。但基金经管东说念主和基金托管东说念主应当积极采纳必要的步调 摈斥由此酿成的影响。   九、实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。                                  招募说明书             第十三部分 基金的收益分派      一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指扫尾收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已兑现收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同； 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 10%，若《基金合同》见效 不悦 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分派姿首是现款分成； 准日的某类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低于面 值；   在不违背法律法例且对基金份额持有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金 经管东说念主可对基金收益分派原则进行休养，不需召开基金份额持有东说念主大会。                                招募说明书   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派姿首等内容。   五、收益分派决议的笃定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 流露办法》的相关章程内在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润诡计截止日）的时期 不得跨越 15 个办事日。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的诡计方 法，依照《业务法律解释》实行。   七、实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋 机制”等相关章节的章程。                                  招募说明书            第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付姿首   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。经管费的诡计 方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管东说念主根据与 基金经管东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 2 个办事日内按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金经管东说念主无需再出具资金划拨指示。用度自动扣划后，基金管 理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协商科罚。若遇法定节                                     招募说明书 沐日、公放假等，支付日历顺延。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管东说念主根据与 基金经管东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 2 个办事日内按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金经管东说念主无需再出具资金划拨指示。用度自动扣划后，基金管 理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协商科罚。若遇法定节 沐日、公休日等，支付日历顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。    本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。销售服 务费的诡计方法如下：    H=E×0.40%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    C 类基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管 东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 2 个办事日内按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金经管东说念主无需再出具资金划拨指示。用度自动扣划后， 基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协商科罚。若遇 法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。    本基金按照基金经管东说念主与标的指数许可方所签订的指数使用许可条约中所 章程的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同见效前的                                       招募说明书 许可使用固定费不列入基金用度。在经常情况下，指数使用许可费按前一日基金 资产净值的 0.016%的年费率计提。诡计方法如下：   H=E×0.016%÷当年天数   H 为逐日计提的指数使用许可费   E 为前一日的基金资产净值   基金合同见效后的指数许可使用费按日计提，按季支付。根据基金经管东说念主与 标的指数供应商签订的相应指数许可条约的章程，标的指数许可使用费的收取下 限为每季（当然季度）东说念主民币 10，000 元，计费区间不足一季度的，根据本质天 数按比例诡计。由基金经管东说念主向基金托管东说念主发送基金标的指数许可使用费划付指 令，经基金托管东说念主复核后于每年 1 月、4 月、7 月、10 月首日起 10 个办事日内 将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给标的指数许可方。   要是指数使用许可条约约定的指数许可使用费的诡计方法、费率和支付姿首 等发生休养，本基金将采纳休养后的方法或费率诡计指数使用费。基金经管东说念主应 在招募说明书过甚更新中流露基金最新适用的方法。   上述“一、基金用度的种类中第 5－11 项用度”，根据相关法例及相应条约规 定，按用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的模样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      四、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但                                招募说明书 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”等相关章节的章程。      五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。                                        招募说明书             第十五部分 基金的管帐与审计      一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：要是《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度流露； 管帐核算，按影相关章程编制基金管帐报表； 并以书面姿首说明。      二、基金的年度审计 相关业务履历的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需按照《信息流露办法》的相关章程在指定媒介公告。                                 招募说明书           第十六部分 基金的信息流露   一、本基金的信息流露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、 《基金合同》过甚他相关章程。   二、信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律 法例和中国证监会的章程流露基金信息，并保证所流露信息确切凿性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会章程时期内，将应予流露的基金信 息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介流露，并保证基金投资者概况按照《基金合同》 约定的时期和姿首查阅或者复制公开流露的信息贵府。   三、本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履：                                  招募说明书      四、本基金公开流露的信息应采纳中语文本。同期采纳外文文本的，基金 信息流露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开流露的信息采纳阿拉伯数字；除止境说明外，货币单元为东说念主民币 元。      五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵府提要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的法律解释及具体法度，说明基金居品的特性等触及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金经管东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新 一次。基金拒绝运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》见效后，基金居品贵府提要的信息发生要紧变 更的，基金经管东说念主应当在三个办事日内，更新基金居品贵府提要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府提要其他信息发生变更的， 基金经管东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金经管东说念主不再更新基金居品 贵府提要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金经管东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》提要登载在指定媒介上；基金经管东说念主、基金托                                招募说明书 管东说念主应当将《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金经管东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》见效公告。   基金合同见效公告中将说明基金召募情况及基金经管东说念主、基金经管东说念主高档管 理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金经管东说念主激动持有的基金份额、承诺持有的期限 等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应 当至少每周在指定网站流露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点流露洞开日的各样基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站流露半 年度和年度终末一日各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的诡计姿首及相关申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述   基金经管东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年 度叙述登载于指定网站上，并将年度叙述领导性公告登载在指定报刊上。基金年 度叙述中的财务管帐叙述应当经过具有证券、期货相关业务履历的管帐师事务所 审计。   基金经管东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将                                  招募说明书 中期叙述登载在指定网站上，并将中期叙述领导性公告登载在指定报刊上。   基金经管东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个办事日内，云交易编制完成基金季度叙述， 将季度叙述登载在指定网站上，并将季度叙述领导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》见效不足 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度叙述、中 期叙述或者年度叙述。   基金经管东说念主应在年度叙述、中期叙述、季度叙述均分别流露基金经管东说念主、基 金经管东说念主高档经管东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金经管东说念主激动持有基金的份额、 期限实时代的变动情况。   如叙述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在依期叙述“影响投资者决 策的其他热切信息”项下流露该投资者的类别、叙述期末持有份额及占比、叙述 期内持有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特别情形除外。   本基金不时运作过程中，基金经管东说念主应当在基金年度叙述和中期叙述中流露 基金组结伙产情况过甚流动性风险分析等。   （七）临时叙述   本基金发生要紧事件，相关信息流露义务东说念主应当在两日内编制临时叙述书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；                                   招募说明书 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相关步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 本质抑遏东说念主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其它要紧关联往复事项，中国证监会另有章程的情形除外； 姿首和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在商场文雅传的消                                  招募说明书 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益的，相关信息流露义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公开澄莹， 并将相关情况立即叙述中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）参与转融通证券出借业务的信息流露   基金经管东说念主应当在基金依期叙述等文献中流露基金参与转通融证券出借业 务的情况，并就叙述期内发生的要紧关联往复事项作念详备说明。   （十一）投资股指期货的信息流露   基金经管东说念主应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等依期叙述和招募说明书 （更新）等文献中流露股指期货往复情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险方针等，并充分揭示股指期货往复对基金总体风险的影响以及是否合适既定 的投资政策和投资方向等。   （十二）投资存托凭证的信息流露   本基金投资存托凭证的信息流露依照境内上市往复的股票实行。   （十三）实施侧袋机制时代的信息流露   本基金实施侧袋机制的，相关信息流露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息流露，详见招募说明书“侧袋机制”等相关章节的规 定。   （十四）中国证监会章程的其他信息      六、信息流露事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露经管轨制，指定特意部门及 高档经管东说念主员负责经管信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当合适中国证监会相关基金信息 流露内容与花式准则等法律法例矩程。   基金托管东说念主应当按影相关法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金经管东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、                                 招募说明书 基金依期叙述、更新的招募说明书、基金居品贵府提要、基金计帐叙述等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或者电子说明。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐一家报刊流露本基金信息。 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金 信息，并保证相关报送信息确切凿、准确、圆善、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上流露信息外，还不错根据需要 在其他人人媒介流露信息，然则其他人人媒介不得早于指定媒介流露信息，何况 在不同媒介上流露兼并信息的内容应当一致。   为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计叙述、法律主张书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。      七、暂停或延伸流露基本信息的情形   当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸流露基金相关信 息：      八、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律法 端正程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。                                  招募说明书               第十七部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资心思和往复轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国度政策的变化对质券市 场产生一定的影响，导致商场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   证券商场受宏不雅经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特性，而周期性 的经济运行周期进展将对质券商场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。   （3）利率风险   利鲠顺利影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金 投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。要是商场利率高潮，本基金持 有的债券将面对价钱下降、基金资产损失的风险。   （4）收益率弧线风险   收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行移动相关的风险，不同信用水平的 货币商场投资品种具有不同的收益率弧线结构，若收益率弧线莫得如预期变化， 可能导致基金投资决策出现偏差，从而影响基金的收益水平，单一的久期方针并 弗成充分反应这一风险的存在。   （5）购买力风险   基金的利润将主要通过现款体式来分派，而现款可能因为通货扩张的影响而 导致购买力下降，从而使基金的本质收益下降。   （6）上市公司计议风险   上市公司的计议景色受多种因素的影响，如经管才调、行业竞争、商场出路、 本事更新、财务景色、新址品研究开拓等都会导致公司盈利发生变化。要是基金                                招募说明书 所投资的上市公司计议不善，其股票价钱可能下降，或者概况用于分派的利润减 少，使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以猜度的变化。诚然基金不错 通过投资万般化来漫衍这种非系统风险，但弗成完全幸免。   （7）再投资风险   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率高潮所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时， 基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得比往日较少的 收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。   （8）债券回购风险   债券回购为进步全体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券 回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险 指回购往复中往复敌手在回购到期时，弗成偿还一说念或部分证券或价款，酿成基 金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收 益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使扫数这个词组合风险放大的 风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大 的同期，也对基金组合的波动性（圭臬差）进行了放大，即基金组合的风险将会 加大。回购比例越高，风险清醒进程也就越高，对基金净值酿成损失的可能性也 就越大。   信用风险主要指债券刊行东说念主因计议情况恶化等因素发生负约，或债券刊行东说念主 拒却履行还本付息义务，或由于债券刊行东说念主或债券本人信用等第缩短导致债券价 格波动等风险。信用风险也包括证券往复敌手因负约而产生的证券交割风险。   由于商场或个券往复量不足，导致证券弗成迅速、低成本的转化为现款，从 而对基金收益酿成不利影响。流动性风险还包括基金出现无边赎回，导致莫得足 够的现款应付赎回支付所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金采纳洞开姿首运作，基金经管东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎                                招募说明书 回，但基金经管东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停 申购、赎回时除外。基金经管东说念主将加强对申购、赎回文节的经管，合理抑遏基金 份额持有东说念主聚拢度，审慎说明大额申购与大额赎回央求。具体内容详见本招募说 明书“第八部分、基金份额的申购与赎回”章节。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资商场主要为证券往复所、世界银行间债券商场等流动性较好的 范例型往复局面，主要投资对象为具有考究流动性的金融器具（包括国内照章发 行上市的股票、债券和货币商场器具等），同期本基金基于漫衍投资的原则在行 业和个券方面未有高聚拢度的特征，详细评估在平淡商场环境下本基金的流动性 风险适中。   （3）无边赎回情形下的流动性风险经管步调   基金出现无边赎回情形下，基金经管东说念主不错根据基金那时的资产组合景色或 无边赎回份额占比情况决定全额赎回、暂停接受赎回央求、部分缓期赎回或减速 支付赎回款项或中国证监会认定的其他步调。同期，如本基金单个基金份额持有 东说念主在单个洞开日央求赎回基金份额跨越基金总份额一定比例以上的，基金经管东说念主 有权对其采纳缓期办理赎回央求的步调。   （4）实施备用的流动性风险经管器具的情形、法度及对投资者的潜在影响   在商场大幅波动、流动性艰巨等顶点情况下发生无法应付投资者无边赎回的 情形时，基金经管东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金 合同的章程，严慎选取缓期办理无边赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎 回款项、收取短期赎回费、实施侧袋机制等流动性风险经管器具手脚辅助步调。 对于各样流动性风险经管器具的使用，基金经管东说念主将依照严格审批、审慎决策的 原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批法度并与基金托 管东说念主协商一致。在本质运用各样流动性风险经管器具时，投资者的赎回央求、赎 回款项支付等可能受到相应影响，基金经管东说念主将严格依照法律法例及基金合同的 约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   在基金经管运作过程中基金经管东说念主的学问、训戒、判断、决策、技能等，会                                 招募说明书 影响其对信息的占有和对经济时局、证券价钱走势的判断，如基金经管东说念主判断有 误、获取信息不全、或对投资器具使用欠妥等会影响基金收益水平，从而产生风 险。因此，本基金可能因为基金经管东说念主的经管水平、经管技能和经管本事等因素 影响基金收益水平。   本基金采纳的估值方法有可能弗成充分反应和揭示利率风险，或经济环境发 生要紧变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金经管东说念主和基金 托管东说念主将共同协商，参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素，休养最近交 易市价，使休养后的基金资产净值更公允地反应基金资产价值，确保基金资产净 值不会对基金份额持有东说念主酿成本色性的毁伤。   基金运作过程中，因里面抑遏存在弱势或者东说念主为因素酿成操作失实或违背操 作规程等引致的风险，举例，越权违纪往复、管帐部门欺骗、往复差错、IT 系 统故障等风险。   在本基金的各式往复步履或者后台运作中，可能因为本事系统的故障或者差 错而影响往复的平淡进行或者导致投资东说念主的利益受到影响。这种本事风险可能来 自基金经管东说念主、登记机构、销售机构、证券往复所、证券登记结算机构等。   根据证券往复资金前端风险抑遏的相关业务法律解释，上海证券往复所、深圳证 券往复所、中国证券登记结算有限职责公司将对质券往复资金进行前端风险控 制，因不可抗力、无意事件、本事故障、要紧差错等原因导致资金前端抑遏出现 荒谬的，往复所、中国结算可能采纳休养额度、暂停实施资金前端抑遏、限制交 易单元往复权限等处置步调。当资金前端抑遏出现荒谬情况或往复所、中国结算 采纳相应步调，或在经管东说念主、托管东说念主向往复所、中国结算申报资金前端抑遏相关 信息时信息传递不足时、申报信息不准确、申报经由不范例等原因均可能酿成基 金财产的损失。   基金经管或运作过程中，因违背国度法律、法例、监管部门的章程以及基金 合同相关章程而给基金财产带来损失的风险。                                 招募说明书   （1）标的指数申报与股票商场平均申报偏离的风险   标的指数并弗成完全代表扫数这个词股票商场。标的指数成份股的平均申报率与整 个股票商场的平均申报率可能存在偏离。   （2）方向指数波动的风险   方向指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司计议景色、 投资者心思和往复轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。   （3）基金投资组合申报与标的指数申报偏离的风险   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 中产生追踪偏离度与追踪舛误； 权重发生变化，使本基金在相应的组合休养中产生追踪偏离度和追踪舛误； 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪舛误； 使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛误； 水平、本事技能、买入卖出的时机遴荐等，都会对本基金的收益产生影响，从而 影响本基金对标的指数的追踪进程； 个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相似；因艰巨卖空、 对冲机制过甚他器具酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变 动；因指数发布机构指数编制差错等，由此产生追踪偏离度与追踪舛误。   （4）方向指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会转变，投资组合将随之休养，                                 招募说明书 基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项休养带来的 风险与成本。   （5）追踪舛误抑遏未达约定方向的风险   本基金力图将日均追踪偏离度的所有这个词值抑遏在0.5%以内，年化追踪舛误抑遏 在8%以内，但因标的指数编制法律解释休养或其他因素可能导致追踪舛误跨越上述 范围，本基金净值进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （6）指数编制机构罢手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和爱戴，将来指数编制机构可 能由于各式原因罢手对指数的经管和爱戴，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个办事日向中国证监会叙述并提议科罚决议，如更换基金标的指 数、波折运作姿首、与其他基金合并、或者拒绝基金合同等，并在6个月内召集 基金份额持有东说念主大会进行表决。投资东说念主将面对更换基金标的指数、波折运作姿首、 与其他基金合并、或者拒绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至科罚决议笃定并实施前，基金 经管东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息遵命基金份额持 有东说念主利益优先原则维持基金投资运作，该时代由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数进展与相关商场进展有在互异，影响投资收益。   （7）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各式原因临时或历久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： 出成份股以获取足额的现款以支付赎回款。基金资产亦可能出现无可参考的活跃 商场价钱且采纳估值本事仍导致公允价值存在要紧不笃定性的情况。基金经管东说念主 不错按照基金合同，根据基金那时的资产组合景色或无边赎回份额占比情况决定 全额赎回、暂停接受赎回央求、部分缓期赎回或减速支付赎回款项、中国证监会 认定的其他步调，投资者可能面对无法赎回一说念或部分基金份额的风险。   （8）主动增强投资的风险                                 招募说明书   根据本基金的投资策略，为了赢得高出指数的投资申报，不错在被迫追踪指 数的基础上进行一些优化休养，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换 或者增多一些非成份股。这种基于对基本面的深度研究作出优化休养投资组合的 决策，最闭幕果仍然存在一定的不笃定性，其投资收益率可能高于指数收益率但 也有可能低于指数收益率。   （9）科创板股票投资风险   科创板股票在刊行、上市、往复、退市等方面的法律解释与其他板块存在互异， 基金资产投资于科创板股票，会面对科创板机制下因投资标的、商场轨制以及交 易法律解释等互异带来的独有风险，包括但不限于：   科创板个股相对聚拢于新一代信息本事、高端装备、新材料、新动力、节能 环保及生物医药等高新本事和计谋新兴产业鸿沟。大多数企业为初创型公司，企 业将来盈利、现款流、估值均存在不笃定性，与传统二级商场投资存在互异，个 股商场风险加大。科创板竞价往复较主板确立了更宽的涨跌幅限制（上市后的前 五个往复日不设涨跌幅限制，自后涨跌幅限制为 20%）、科创板股票上市首日即 可手脚融资融券标的，可能导致较大的股票价钱波动。   科创板投资门槛较高，由此可能导致全体流动性相对较弱。此外科创板股票 网下刊行时，获配账户存在被无意抽中确立一依期限限售期的可能，由此可能导 致基金面对无法实时变现过甚他相关流动性风险。   科创板试点注册制，对计议景色欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退市 轨制，科创板个股存在退市风险。   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易聚拢投资于少量个股， 商场可能存在高聚拢度景色，全体存在聚拢度风险。   科创板企业均为商场认同度较高的科技立异企业，在企业计议及盈利模式上                                  招募说明书 存在趋同，是以科创板个股相关性较高，商场进展欠安时，系统性风险将较为显 著。   科创板股票相关法律、行政法例、部门端正、范例性文献和往复所业务法律解释， 可能根据商场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法例和业务法律解释，导致 基金投资运作产生相应变化。此外，国度对高新本事产业扶助力度及嗜好进程的 变化会对科创板企业带来较大影响，海外经济时局变化对计谋新兴产业及科创板 个股也会带来政策影响。   （10）转融通证券出借业务风险   本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于： 付赎回款项的风险。 补偿以及借约用度的风险。   为了更好的看重转融通证券出借业务所面对的各样风险，基金经管东说念主将合理 漫衍出借期限与借约证券公司的聚拢度。对通过约定申报姿首参与的出借业务借 券证券公司进行尽责打听与准入经管。加强关联往复经管，遵命持有东说念主利益优先 原则，按照商场自制合理价钱实行。加强压力测试经管，合理笃定出借证券的范 围、期限和比例，并制定科学合理的投资策略和风险经管轨制，有用看重和抑遏 风险，切实爱戴基金财产的安全和基金份额持有东说念主利益。   （11）存托凭证投资风险   本基金的投资范围包括存托凭证。除面对与其他投资沪深商场股票的基金共 同的风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大蚀本的风 险，以及与立异企业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行机制以及往复机制相关的 风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有权利 等方面存在互异可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、期骗表决权等方 面的特别安排可能激发的风险；存托条约自动拘谨存托凭证持有东说念主的风险；因多                                    招募说明书 地上市酿成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风 险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在不时信息流露监 管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险等。   （12）流动性受限证券投资风险   本基金不错投资流动性受限证券，可能由于法律法例、监管、合同或操作障 碍等原因无法以合理价钱给予变现。同期由于畅达受限证券的非畅达特性，在本 基金参与投资后将在一依期限内无法畅达，在面对基金大范畴赎回的情况下有可 能因为无法变现酿成流动性风险。   财政部、国度税务总局财政[2016]140 号《对于明确金融房地产开拓考验辅 助服务等升值税政策的文牍》第四条章程：资管居品运营过程中发生的升值税应 税步履，以资管居品经管东说念主为升值税征税东说念主。鉴于基金合同中基金经管东说念主的经管 费中不包括居品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税应税 的，将由基金份额持有东说念主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的章程以基金 经管东说念主为升值税征税东说念主履行征税义务，因此可能增多基金份额持有东说念主的投资税费 成本。   侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，办法在于有 效遏制并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手流露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和波折，仅主袋账户份额平淡洞开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产的变当前期具有不确 定性，最终变现价钱也具有不笃定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制时代，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主 在基金依期叙述中流露叙述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特                                招募说明书 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金经管东说念主不承担任何保证和承诺的职责。   基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策， 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东说念主诡计各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需 议论主袋账户资产，并根据相关章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金流露的功绩方针弗成反应特定资产的真不二价值 及变化情况。   （1）跟着合适本基金投资理念的新投资器具的出现和发展，要是投资于这 些器具，基金可能会面对一些特别的风险。   （2）干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券商场的运 行，可能导致基金资产的损失。   （3）金融商场危急、行业竞争、代理商负约、基金托管东说念主负约等超出基金 经管东说念主自身顺利抑遏才调之外的风险，也可能导致基金份额持有东说念主利益受损。   （4）基金经管东说念主、基金托管东说念主因丧闲静务履历、歇业、完了、排除、破产， 可能导致基金资产的损失，从而带来风险。   （5）其他不可先见、不可看重的风险。   二、声明 基金，须自行承担投资风险。 售，然则，基金资产并不是销售机构的入款或欠债，也莫得经基金销售机构担保 收益，销售机构并弗成保证其收益或本金安全。                                 招募说明书               第十八部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施法度   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并询查管帐师事 务所主张后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金经管东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘 请侧袋机制启用日发表主张且合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务 所进行审计并流露专项审计主张。   二、侧袋机制实施时代的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回 基础，说明相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购央求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户 的赎回央求并支付赎回款项。 换；同期，基金经管东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况笃定是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋 账户份额。无边赎回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回央求跨越前一洞开日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时代，本基金的各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋 账户资产为基准。基金经管东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成 对主袋账户投资组合的休养，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除                                招募说明书 外。      （三）基金的用度   侧袋机制实施时代，侧袋账户资产不收取经管费，相关用度可酌情收取或减 免。基金经管东说念主不错将与侧袋账户相关的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。      （四）基金的收益分派   侧袋机制实施时代，在主袋账户份额餍足基金合同收益分派条件的情形下， 基金经管东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。      （五）基金的信息流露   基金经管东说念主应按照招募说明书“基金的信息流露”部分章程的基金净值信息 流露姿首和频率流露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机 制实施时代，基金经管东说念主应当暂停流露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。   侧袋机制实施时代，基金经管东说念主应当在基金依期叙述中流露叙述期内特定资 产处置进展情况，流露叙述期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净 值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不手脚基金经管东说念主对特定资产最终变 现价钱的承诺。   基金经管东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。启用侧袋机制的临 时公告内容应当包括启用原因及法度、特定资产流动性和估值情况、对投资者申 购赎回的影响、风险领导等热切信息。处置特定资产的临时公告内容应当包括特 定资产处置价钱和时期、向侧袋账户份额持有东说念主支付的款项、相关用度发生情况 等热切信息。      （六）特定资产处置计帐   基金经管东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产给予处                               招募说明书 置变现等姿首，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。   （七）侧袋的审计  基金经管东说念主应当在启用侧袋机制和拒绝侧袋机制后，实时聘用合适《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并流露专项审计主张。   三、本部分对于侧袋机制的相关章程，但凡顺利援用法律法例的部分，如 将来法律法例修改导致相关内容被取消或变更的，基金经管东说念主经与基金托管东说念主 协商一致并履行顺应法度后，在对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的前 提下，可顺利对本部老实容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东说念主大会审 议。                                  招募说明书    第十九部分 基金合同的变更、拒绝和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份 额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 并自决议见效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东说念主相连的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、具有证券、期货相关业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。                                 招募说明书   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 叙述出具法律主张书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐叙述经具有证券、期 货相关业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐叙述领导性公告登载在指定报刊上。                                 招募说明书 七、基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                          招募说明书        第二十部分 基金合同的内容提要 基金合同的内容提要见附件 1。                          招募说明书       第二十一部分 托管条约的内容提要 托管条约的内容提要见附件 2。                                       招募说明书        第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务   基金经管东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金经管东说念主根据基金 份额持有东说念主的需要和商场的变化，可增多或变更服务模样。主要服务内容如下：   一、对账单的寄送服务 往复说明单，或在 T+2 日后通过电话、网上服务技能查询往复说明情况。基金 经管东说念主不向投资东说念主寄送往复说明单。 东说念主寄送纸质季度对账单；每年度扫尾后 15 个办事日内，基金经管东说念主向定制对账 单的基金份额持有东说念主寄送纸质年度对账单。   二、依期投资策动   基金经管东说念主通过销售机构为投资东说念主提供依期投资的服务。通过依期投资计 划，投资东说念主不错依期申购基金份额，具体实施时期、方法另行公告。   三、网上服务   通过基金经管东说念主网站或微信公众号，投资东说念主可赢得如下服务：   本基金经管东说念主已通达个东说念主的网上直销往复业务。个东说念主投资者可通过基金经管 东说念主微信公众号（“中金基金”）办理开立基金账户、基金认购、申购、赎回、账户 贵府修改、往复密码修改等各样业务。   个东说念主投资东说念主和机构投资者不错通过基金经管东说念主网站（www.ciccfund.com）查 询所持有基金的基金份额、往复记录等信息。                                      招募说明书   投资东说念主不错通过基金经管东说念主网站获取基金和基金经管东说念主的各样信息，包括基 金的法律文献、基金依期叙述、基金临时公告及基金经管东说念主最新动态等相关贵府。   四、电子邮件服务   基金经管东说念主为投资东说念主提供电子邮件姿首的业务询查、投诉受理、基金份额净 值查询等服务。   五、客户服务中心电话服务   投资东说念主或基金份额持有东说念主要是想了解申购与赎回的往复情况、基金账户余 额、基金居品与服务等信息，拨打基金经管东说念主世界统一客服电话 400-868-1166 （免资料话费）可享有如下服务： 资东说念主不错自助查询账户余额、往复情况、基金净值等信息。 投诉受理等服务。   基金经管东说念主网站和电子信箱   公司网址：www.ciccfund.com   电子信箱：services@ciccfund.com   六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法明白的内容，请接洽基金经管 东说念主客服电话并转东说念主工电话服务进行询查。                                              招募说明书              第二十三部分 其他应流露事项 序号         公告事项                  法定流露姿首   法定流露日历      中金基金经管有限公司高档管      理东说念主员变更公告      中金沪深 300 指数增强型发起      书（2023 年第 1 号）      中金沪深 300 指数增强型发起      提要更新（2023 年第 1 号）      中金基金经管有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金经管有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金经管有限公司对于公      旗下权益类公募基金的公告      中金基金经管有限公司旗下基      金 2023 年中期叙述领导性公告      中金沪深 300 指数增强型发起      告      中金基金经管有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金经管有限公司高档管      公告      中金基金经管有限公司旗下基      公告      中金沪深 300 指数增强型发起      度叙述      中金基金经管有限公司对于旗      销证券的公告                                            招募说明书      中金基金经管有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金经管有限公司对于不      法分子假冒“中金基金”口头、虚      构“中金基金静态计谋投资项      目”进行诳骗步履的风险领导      中金基金经管有限公司旗下基      公告      中金沪深 300 指数增强型发起      度叙述      中金基金经管有限公司董事      长、高档经管东说念主员变更公告      中金基金经管有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金经管有限公司高档管      理东说念主员变更公告      中金基金经管有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金经管有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金经管有限公司对于不      行诳骗步履的风险领导      中金基金经管有限公司旗下基      金 2023 年年度叙述领导性公告      中金沪深 300 指数增强型发起      告      中金基金经管有限公司旗下基      公告      中金沪深 300 指数增强型发起      度叙述                                            招募说明书      中金基金经管有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金经管有限公司对于上      更的公告      中金沪深 300 指数增强型发起      提要更新      中金基金经管有限公司旗下基      公告      中金沪深 300 指数增强型发起      度叙述                                       招募说明书          第二十四部分 招募说明书存放及查阅姿首   本招募说明书存放在基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资 东说念主可在办公时期查阅；投资东说念主在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复 制件或复印件。对投资东说念主按此种姿首所赢得的文献过甚复印件，基金经管东说念主保证 文本的内容与所公告的内容完全一致。   投资东说念主还不错顺利登录基金经管东说念主的网站（www.ciccfund.com）查阅和下载 招募说明书。                                    招募说明书            第二十五部分 备查文献   （一）中国证监会准予中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金召募注 册的文献   （二）《中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》   （三）《中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金托管条约》   （四）对于央求募聚拢金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金之法律意 见书   （五）基金经管东说念主业务履历批复和营业派司   （六）基金托管东说念主业务履历批复和营业派司   （七）中国证监会要求的其他文献   基金托管东说念主业务履历批件和营业派司存放在基金托管东说念主处；基金合同、托管 条约过甚余备查文献存放在基金经管东说念主处。投资东说念主可在营业时期免费到存放场合 查阅，也可按工本费购买复印件。                           中金基金经管有限公司                                 招募说明书             附件 1：基金合同的内容提要   一、基金份额持有东说念主、基金经管东说念主和基金托管东说念主的权利与义务   （一）基金份额持有东说念主的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   兼并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵府；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）讲求阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息流露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作出投资决策，自行承担投资风险；                                 招募说明书   （3）眷注基金信息流露，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》拒绝的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）实行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）基金经管东说念主激动、基金经管东说念主、基金经管东说念主高档经管东说念主员或基金司理 等东说念主员使用发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同见效日起不少于 3 年；   （10）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金经管东说念主的权利和义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用 并经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例矩程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度相关法律章程，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采纳必要步调保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》章程的用度；                                 招募说明书   （10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分派决议。在合适 《基金合同》及国度相关法律章程的范围内，制定和休养相关基金认购、申购、 赎回、波折、非往复过户、转托管等业务的法律解释，决定除休养托管费、经管费之 外的基金费率结构和收费姿首的休养；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗激动权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券 和转融通证券出借业务；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在合适相关法律、法例的前提下，制订和休养相关基金认购、申购、 赎回、波折和非往复过户的业务法律解释；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以淳厚信用、严慎勤勉的原则经管和运用 基金财产；   （4）配备满盈的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计议姿首经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产相互孤苦，对所经管的不同基金分别 经管，分别记账，进行证券投资；                                   招募说明书   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳顺应合理的步调使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程诡计并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述；   （10）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程，履行信息流露 及叙述义务；   （12）保守基金交易机要，不浮现基金投资策动、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他相关章程另有章程外，在基金信息公开流露前应予逃匿，不 向他东说念主浮现；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派决议，实时向基金份额持有 东说念主分派基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关章程召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产经管业务步履的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时期发出，何况 保证投资者概况按照《基金合同》章程的时期和姿首，随时查阅到与基金相关的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对完了、照章被排除或者被照章宣告破产时，实时叙述中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当                                  招募说明书 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的步履承担职责；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金经管东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 见效，基金经管东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利和义务 但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例矩程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的 情形，应报告中国证监会，并采纳必要步调保护基金投资者的利益；   （4）根据相关商场法律解释，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券往复资金计帐。   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；                                  招募说明书   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以淳厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）设立特意的基金托管部门，具有合适要求的营业局面，配备满盈的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金分别确立账户，孤苦核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金经管东说念主代表基金签订的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易机要，除《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程另有 章程外，在基金信息公开流露前给予逃匿，不得向他东说念主浮现；   （8）复核、审查基金经管东说念主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履相关的信息流露事项；   （10）对基金财务管帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具主张，说 明基金经管东说念主在各热切方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；要是 基金经管东说念主有未实行《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采纳 了顺应的步调；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相关贵府 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按章程制作相关账册并与基金经管东说念主查对；                                 招募说明书   （14）依据基金经管东说念主的指示或相关章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关章程，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分派；   （18）面对完了、照章被排除或者被照章宣告破产时，实时叙述中国证监会 和银行监管机构，并文牍基金经管东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，同意担抵偿职责，其抵偿 职责不因其退任而罢职；   （20）按章程监督基金经管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金经管东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金经管东说念主追偿；   （21）实行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的法度和法律解释   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）拒绝《基金合同》（基金合同另有约定的除外）；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）波折基金运作姿首；                                   招募说明书   （5）休养基金经管东说念主、基金托管东说念主的答谢圭臬或提高销售服务费（法律法 规、中国证监会要求休养该等答谢圭臬或提高销售服务费的除外）；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并（法律法例、中国证监会另有章程的除外）；   （8）变更基金投资方向、范围或策略（法律法例、中国证监会另有章程或 基金合同另有约定的除外）；   （9）变更基金份额持有东说念主大会法度；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就兼并事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 持有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》章程的范围内休养本基金的申购费率、调 低赎回费率或销售服务费或在对现有基金份额持有东说念主利益无本色不利影响的前 提下变更收费姿首、休养基金份额类别确立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的以 外的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集姿首 金经管东说念主召集；                                    招募说明书 提议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管 东说念主，基金经管东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提议书面提议。基金经管东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、干豫。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文牍时期、文牍内容、文牍姿首 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、场合和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事法度和表决姿首；                                招募说明书   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和场合；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信姿首、托付的公证机关过甚联 系姿首和接洽东说念主、书面表决主张寄交的截止时期和收取姿首。 决主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金经管东说念主 到指定场合对表决主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文牍基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定场合对表决主张的计票进行监督。基金 经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主张的计票进行监督的，不影响表决主张 的计票效能。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的姿首   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会姿首或通信开会姿首或法律法例、监管 机关允许的其他姿首召开，会议的召开姿首由会议召集东说念主笃定。 代表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付评释合适法律法例、《基金合 同》和会议文牍的章程，何况持有基金份额的凭证与基金经管东说念主理有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之                                  招募说明书 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。 体式在表决扫尾日往日投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面姿首进行表 决。   在同期合适以下条件时，通信开会的姿首视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个办事日内连 续公布相关领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金经管东说念主）到指定场合对书面表决主张的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文牍章程的姿首收取基金份额持有东说念主的书面表决主张；基金托管东说念主或基金 经管东说念主经文牍不参加收取书面表决主张的，不影响表决效能；   （3）本东说念主顺利出具书面主张或授权他东说念主代表出具书面主张的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主顺利出具书面主张或授权他东说念主代表出具书面主张基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上基金份额的持有东说念主顺利出具书面主张或授权他东说念主代表出具书面主张；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面主张的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面主张的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面主张的 代理东说念主出具的托付东说念主理有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付评释符 正当律法例、《基金合同》和会议文牍的章程，并与基金登记机构记录相符；                                 招募说明书 他非现场姿首或者以非现场姿首与现场姿首结合的姿首召开基金份额持有东说念主大 会，会议法度比照现场开会和通信姿首开会的法度进行。 面、收集、电话、短信或其他姿首，具体姿首在会议文牍中列明。   （五）议事内容与法度   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会接洽的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的姿首下，最先由大会主理东说念主按照下列第七条章程法度笃定和公 布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经接洽后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；要是基金经管东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主 手脚该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 持基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效能。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称号）和接洽姿首等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决                                 招募说明书 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和止境决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 止境决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的姿首通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 波折基金运作姿首、更换基金经管东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并以止境决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采纳记名姿首进行投票表决。   采纳通信姿首进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄评释，不然提交 合适会议文牍中章程的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合适会议文牍章程的书面表决主张视为有用表决，表决主张浑沌不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面主张的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议运行后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运行 后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票                                 招募说明书 东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东说念主应当马上公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票姿首为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决主张的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在指定媒介上公告。要是采纳 通信姿首进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行见效的基金份额持有东说念主 大会的决议。见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金经管 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制时代基金份额持有东说念主大会的特别约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相关 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主                                  招募说明书 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法度、表 决条件等章程，但凡顺利援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致相关内 容被取消或变更的，基金经管东说念主提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。      三、基金合同的祛除和拒绝的事由、法度   （一）《基金合同》的变更                                  招募说明书 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金 份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 并自决议见效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东说念主相连的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、具有证券、期货相关业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐                                   招募说明书 叙述出具法律主张书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐叙述经具有证券、期 货相关业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐叙述领导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、争议科罚姿首   对于因基金合同的签订、内容、履行息争释或与基金合同相关的争议，基金 合同当事东说念主应尽量通过协商、统一路线科罚。不肯或者弗成通过协商、统一科罚 的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经 济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁场合为北京市。仲裁裁决 是结尾的，对各方当事东说念主均有拘谨力。   争议处理时代，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，赓续诚恳、勤勉、尽责 地履行基金合同章程的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。                               招募说明书  《基金合同》受中国法律统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的姿首  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。                                       招募说明书               附件 2：托管条约的内容提要   一、托管条约当事东说念主  （一）基金经管东说念主  称号：中金基金经管有限公司  住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室  法定代表东说念主：李金泽  成立时期：2014 年 2 月 10 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97 号  注册成本：6 亿元东说念主民币  组织体式：有限职责公司  计议范围：基金召募、基金销售、特定客户资产经管、资产经管和中国证监 会许可的其他业务。  存续时代：不时计议  电话：010-63211122  传真：010-66159121  接洽东说念主：张显  （二）基金托管东说念主  称号：中国工商银行股份有限公司  住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）  法定代表东说念主：廖林  电话：（010）66105799  传真：（010）66105798  接洽东说念主：郭明  成立时期：1984 年 1 月 1 日  组织体式：股份有限公司  注册成本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元  批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行特意期骗中央银行职                                招募说明书 能的决定》（国发[1983]146 号）   存续时代：不时计议   计议范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子 承兑、贴现、转贴现、各样汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政 府和海外金融机构贷款业务；督察箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托经管服务；年金账户管 理服务；洞开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信打听、询查、见 证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借钱； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督经管机构批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金经管东说念主的投资步履期骗监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金投资范围主要为标的指数因素股及备选因素股（含存托凭证）。此外， 为更好地兑现投资方向，本基金可少量投资于部分非因素股（包含中小板、创业 板过甚他经中国证监会核准刊行的股票）、存托凭证、养殖器具（权证、股指期 货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可波折债券、分 离往复可转债、央行单子、中期单子、短期融资券等）、债券回购、银行入款等 固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国 证监会的相关章程）。   本基金可根据法律法例的章程参与转融通证券出借业务。                                  招募说明书   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行顺应 法度后，不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于相关法律、法例、部门端正及《基金合同》辞谢投资的投 资器具。 投融资比例进行监督：   （1）按法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为：   基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的 90% －95%，投资于标的指数因素股过甚备选因素股（含存托凭证）的比例不低于非 现款基金资产的 80%，每个往复日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留 的现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%；其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   因基金范畴或商场变化等因素导致投资组合不合适上述章程的，基金经管东说念主 应在合理的期限内休养基金的投资组合，以合适上述比例限制。法律法例另有规 定时，从其章程。   如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适 当法度后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法例应时合理地调 整投资范围。   （2）根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵命以 下投资限制： 数因素股过甚备选因素股（含存托凭证）的比例不低于非现款基金资产的 80%； 净值的 0.5%；                                   招募说明书 资产净值的 40%，在世界银行间同行商场中的债券回购最历久限为 1 年，债券回 购到期后不缓期；   A、本基金在职何往复日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跨越基 金资产净值的 10%；   B、本基金在职何往复日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和不得跨越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、权证、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   C、本基金在职何往复日日终，持有的卖出期货合约价值不得跨越本基金持 有的股票总市值的 20%；   D、本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差 诡计）占基金资产的比例范围为 90%-95%；   E、基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得跨越上一往复日基金资产净值的 20%；   F、基金每个往复日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往复保证金后，应当 保持不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 的 15%。因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金经管东说念主之外 的因素致使基金不合适本条章程比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受 限资产的投资； 开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致； 公司刊行的可畅达股票，不得跨越该上市公司可畅达股票的 15%；本基金经管 东说念主经管且由基金托管东说念主托管的一说念投资组合持有一家上市公司刊行的可畅达股                                    招募说明书 票，不得跨越该上市公司可畅达股票的 30%。   A：出借证券资产不得跨越基金资产净值的 30%；   B：参与转融通证券出借业务的单只证券不得跨越本基金持有该证券总量的   C：最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D：证券出借的平均剩余期限不得跨越 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均诡计。 上市往复的股票合并诡计。   因证券商场波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的因素致 使基金不合适上述章程的，基金经管东说念主不得新增转融通证券借出业务。   《基金法》过甚他相关法律法例或监管部门取消上述限制的，履行顺应法度 后，基金不受上述限制。   （3）法例允许的基金投资比例休养期限   除第 7）中的 F、8）、9）、11）项外，由于证券、期货商场波动、证券刊行 东说念主上市公司合并或、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金原因导致投 资比例的投资组合不合适上述章程投资比例约定的比例，不在限制之内，但基金 经管东说念主应当在 10 个往复日内进行休养，以达到章程的投资比例限制要求。法律 法例另有章程的，从其章程。   基金经管东说念主应在出现可猜度资产范畴大幅变动的情况下，至少提前 2 个办事 日平静向基金托管东说念主发函说明基金可能变动范畴和公司应付步调，便于基金托管 东说念主实施往复监督。   除投资资产配置外，基金托管东说念主对基金投资的监督和检查自《基金合同》生 效之日起运行。 投资辞谢步履进行监督：   根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金辞谢从事下列步履：                                 招募说明书   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向基金经管东说念主、基金托管东说念主出资。   法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相关限制。   基金经管东说念主应在出现可猜度资产范畴大幅变动的情况下，至少提前 2 个办事 日平静向基金托管东说念主发函说明基金可能变动范畴和公司应付步调，便于托管东说念主实 施往复监督。 东说念主参与银行间债券商场进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下姿首对基金经管东说念主参与银行间商场往复的往复敌手 资信风险抑遏步调进行监督。   基金经管东说念主向基金托管东说念主提供合适法律法例及行业圭臬的银行间商场往复 敌手的名单，并按照审慎的风险抑遏原则在该名单中约定各往复敌手所适用的交 易结算姿首。基金托管东说念主在收到名单后 2 个办事日内回函说明收到该名单。基金 经管东说念主应依期或不依期对银行间商场现券及回购往复敌手的名单进行更新，名单 中增多或减少银行间商场往复敌手时须提前书面文牍基金托管东说念主，基金托管东说念主于 面说明后，被说明休养的名单运行见效，新名单见效前已与本次剔除的往复敌手 所进行但尚未结算的往复，仍应按照条约进行结算。   要是基金托管东说念主发现基金经管东说念主与不在名单内的银行间商场往复敌手进行 往复，应实时提醒基金经管东说念主排除往复，经提醒后基金经管东说念主仍实行往复并酿成 基金资产损失的，基金托管东说念主不承担职责，发生此种情形时，托管东说念主有权叙述中 国证监会。   （2）基金托管东说念主对于基金经管东说念主参与银行间商场往复的往复姿首的抑遏   基金经管东说念主在银行间商场进行现券买卖和回购往复时，需按往复敌手名单 中约定的该往复敌手所适用的往复结算姿首进行往复。要是基金托管东说念主发现基金                                招募说明书 经管东说念主莫得按照事前约定的往复姿首进行往复时，基金托管东说念主应实时提醒基金管 理东说念主与往复敌手再行笃定往复姿首，经提醒后仍未改正时酿成基金资产损失的， 基金托管东说念主不承担职责。   （3）基金经管东说念主参与银行间商场往复的中枢往复敌手为中国工商银行、中 国银行、中国设立银行、中国农业银行和交通银行，基金经管东说念主在文牍基金托管 东说念主后，不错根据那时的商场情况休养中枢往复敌手名单。基金经管东说念主有职责抑遏 往复敌手的资信风险，在与中枢往复敌手之外的往复敌手进行往复时，由于往复 敌手资信风险引起的损失先由基金经管东说念主承担，自后有权要求相关职责东说念主进行赔 偿。基金托管东说念主的监督职责仅限于根据已提供的名单，审核往复敌手是否在名单 内列明。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等第、入款银行的 支付才调等触及到入款银行遴荐方面的风险。本基金中枢入款银行名单为中国工 商银行、中国银行、中国设立银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核 心入款银行之外的银行入款出现由于入款银行信用风险而酿成的损失机，先由基 金经管东说念主负责抵偿，之后有权要求相关职责东说念主进行抵偿。基金经管东说念主在文牍基金 托管东说念主后，不错根据那时的商场情况对于中枢入款银行名单进行休养。基金托管 东说念主的监督职责仅限于根据已提供的名单，审核中枢入款银行是否在名单内列明。   （二）基金托管东说念主应根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基 金资产净值诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、 基金收益分派、相关信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进 行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资运作过甚他运作违背《基金法》、 《基金合同》、基金托管条约相关章程时，应实时以书面体式文牍基金经管东说念主限 期纠正，基金经管东说念主收到文牍后应鄙人一个办事日实时查对，并以书面体式向基 金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。 基金经管东说念主对基金托管东说念主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报                                 招募说明书 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金经管东说念主抵偿因其违背《基金合同》而 致使投资者碰到的损失。   对于依据往复法度尚未成交的且基金托管东说念主在往复前概况监控的投资指示， 基金托管东说念主发现该投资指示违背关法律法例矩程或者违背《基金合同》约定的， 应当拒却实行，立即文牍基金经管东说念主，并向中国证监会叙述。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据往复法度一经成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》约定的， 应当立即文牍基金经管东说念主，并叙述中国证监会。   基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在章程时期内 回应基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督叙述的，基金经管东说念主应积极配合提供相 关数据贵府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主有要紧违纪步履，应立即叙述中国证监会，同期 文牍基金经管东说念主限期纠正。   基金经管东说念主无正当意义，拒却、遏制基金托管东说念主根据本条约章程期骗监督权， 或采纳拖延、欺骗等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管 东说念主提议训诲仍不改正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。   三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所 需账户、复核基金经管东说念主诡计的基金资产净值和基金份额净值、根据经管东说念主指示 办理计帐交收、相关信息流露和监督基金投资运作等步履。   基金经管东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未实行或无故延伸实行基金经管东说念主资金划拨指示、浮现基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本托管条约过甚他相关章程时，基金经管东说念主应及 时以书面体式文牍基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文牍后应实时查对说明 并以书面体式向基金经管东说念主发出回函。在限期内，基金经管东说念主有权随时对文牍县                                 招募说明书 项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金经管东说念主通 知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金经管东说念主应叙述中国证监会。基金经管东说念主 有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所碰到的损失。   基金经管东说念主发现基金托管东说念主有要紧违纪步履，应立即叙述中国证监会和银行 业监督经管机构，同期文牍基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相关资 料以供基金经管东说念主核查托管财产的圆善性和确凿性，在章程时期内回应基金经管 东说念主并改正。   基金托管东说念主无正当意义，拒却、遏制基金经管东说念主根据本条约章程期骗监督权， 或采纳拖延、欺骗等技能妨碍基金经管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金经管 东说念主提议训诲仍不改正的，基金经管东说念主应叙述中国证监会。      四、基金财产的督察 走时用、贬责、分派基金的任何财产。要是因基金托管东说念主未按约定履行托管职责， 导致基金财产（包括什物证券）损坏、灭失的，基金托管东说念主同意担抵偿职责。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的圆善与独 立。 理东说念主负责与相关当事东说念主笃定到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文牍基金经管东说念主采纳步调进行催收。由此 给基金酿成损失的，基金经管东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金的损失，基金托管 东说念主对此不承担职责。                                   招募说明书 基金财产。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理条约的约定，将认购资金划入基金经管 东说念主在具有托管履历的交易银行开设的中金基金经管有限公司基金认购专户。该账 户由基金经管东说念主开立并经管。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额持有东说念主东说念主数合适《基金法》、                   《运作办法》等相关章程后，由基金管 理东说念主聘用具有从事证券业务履历的管帐师事务所进行验资，出具验资叙述，出具 的验资叙述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。验资 完成，基金经管东说念主应将召募的属于本基金财产的一说念资金划入基金托管东说念主为基金 开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具说明文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》见效的条件，由基金经管东说念主按 章程办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和经管   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，督察基金 的银行入款。该账户的开设和经管由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币相差活 动，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务之外的步履。   资产托管专户的经管应合适《东说念主民币银行结算账户经管办法》、                              《现款经管暂 行条例》、     《东说念主民币利率经管章程》、                《利率经管暂行章程》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督经管机构的其他章程。   （四）基金证券账户与证券往复资金账户的开设和经管   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的姿首在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职责公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券往复资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主                                 招募说明书 和基金经管东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。   （五）债券托管账户的开立和经管    《基金合同》见效后，基金经管东说念主负责以基金的口头央求并取得插足世界 银行间同行拆借商场的往复履历，并代表基金进行往复；基金托管东说念主负责以基金 的口头在中央国债登记结算有限职责公司开设银行间债券商场债券托管自营账 户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 场回购主条约，底本由基金托管东说念主督察，基金经管东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和经管   在本托管条约签订日之后，本基金被允许从事合适法律法例矩程和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是触及相关账户的开设和使用，由基 金经管东说念主协助基金托管东说念主根据相关法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立 相关账户。该账户按相关法律解释使用并经管。   （七）基金财产投资的相关什物证券、银行依期入款存单等有价凭证的督察   基金财产投资的相关什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的督察库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限职责公司或中国证券登记结算有限 职责公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代督察库。什物证券的购买 和转让，由基金托管东说念主根据基金经管东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主本质有用控 制下的什物证券在基金托管东说念主督察时代的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金 托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构本质有用抑遏或督察的证券不承 担督察职责。   （八）与基金财产相关的要紧合同的督察   由基金经管东说念主代表基金签署的与基金相关的要紧合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金经管东说念主督察。除本条约另有章程外，基金经管东说念主在代表基金签署与 基金相关的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的底本，以便基金经管东说念主和 基金托管东说念主至少各持有一份底本的原件。基金经管东说念主在合同签署后 5 个办事日内 通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全姿首将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应                                   招募说明书 存放于基金经管东说念主和基金托管东说念主各自文献督察部门 15 年以上。      五、基金资产净值诡计和管帐核算   （一）基金资产净值的诡计   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指诡计 日基金资产净值除以该诡计日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的诡计保 留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛误计入基金财产。   基金经管东说念主应每办事日对基金资产估值。估值原则应合适《基金合同》、                                  《证 券投资基金管帐核算业务指引》过甚他法律、法例的章程。基金资产净值和基金 份额净值由基金经管东说念主负责诡计，基金托管东说念主复核。基金经管东说念主应于每个办事日 往复扫尾后诡计当日的基金资产净值、基金份额净值并以两边认同的姿首发送给 基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核后以两边认同的姿首发送给基金管 理东说念主，由基金经管东说念主对基金净值按约定给予公布。   根据《基金法》，基金经管东说念主诡计并公告基金净值信息，基金托管东说念主复核、 审查基金经管东说念主诡计的基金资产净值。因此，本基金的管帐职责方是基金经管东说念主， 就与本基金相关的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分接洽后，仍无法达 成一致的主张，按照基金经管东说念主对基金净值信息的诡计结果对外给予公布。法律 法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最新章程估 值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的股票、债券、权证、股指期货合约、债券和银行入款本息、应 收款项、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券往复所上市的非固定收益类有价证券的估值   ①往复所上市的非固定收益类有价证券（包括股票、权证等），以其估值日                                招募说明书 在证券往复所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经 济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最 近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了要紧变化或证 券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及 要紧变化因素，休养最近往复市价，笃定公允价钱；   ②往复所上市不存在活跃商场的非固定收益类有价证券，采纳估值本事笃定 公允价值。   （2）固定收益品种的估值   ①基金合同所称的固定收益品种，是指在银行间债券商场、上海证券往复所、 深圳证券往复所及中国证监会认同的其他往复局面上市往复或挂牌转让的国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可波折债券、分离往复可转债、央行单子、 中期单子、短期融资券、同行存单等固定收益品种。   ②本基金在对银行间和往复所商场的固定收益品种估值时，主要依据由第三 方估值机构提供的价钱数据；   ③第三方估值机构应根据以下原则笃定估值品种公允价值：对于存在活跃市 场的情况下，应以活跃商场上未经休养的报价手脚计量日的公允价值；对于活跃 商场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应付商场报价进行休养以说明计量 日的公允价值；对于不存在商场步履或商场步履很少的情况下，则应采纳估值技 术笃定其公允价值。   （3）处于未上市时代的非固定收益类有价证券应差异如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初次公开拓行未上市的股票、债券和权证，采纳估值本事笃定公允价值， 在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③初次公开拓行有明确锁依期的股票，兼并股票在往复所上市后，按往复所 上市的兼并股票的估值方法估值；非公开拓行有明确锁依期的股票，按监管机构 或行业协会相关章程笃定公允价值。   （4）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当                                招募说明书 日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化的，采纳最近往复日结 算价估值。   （5）兼并股票同期在两个或两个以上商场往复的，按股票所处的商场分别 估值。兼并债券同期在两个或两个以上商场往复的，按债券所处的商场分别估值；   （6）本基金参与转融通证券出借业务的，将参照行业协会的相关章程进行 估值；   （7）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市往复的股票实行。   （8）如有可信把柄标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的， 基金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值；   （9）相关法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的章程或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据相关法律法例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的主张，按照 基金经管东说念主对基金净值信息的诡计结果对外给予公布。   （三）估值差错处理   因基金估值差错给投资者酿成损失的应先由基金经管东说念主承担，基金经管东说念主对 不应由其承担的职责，有权向罪责东说念主追偿。   当基金经管东说念主诡计的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明 后公告的，由此酿成的投资者或基金的损失，应根据法律法例的章程对投资者或 基金支付抵偿金，就本质向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金经管东说念主与基金 托管东说念主按照经管费率和托管费率的比例各自承担相应的职责。   由于一方当事东说念主提供的信息差错，另一方当事东说念主在采纳了必要合理的步调后 仍弗成发现该差错，进而导致基金资产净值、基金份额净值诡计差错酿成投资者                                招募说明书 或基金的损失，以及由此酿成以后往复日基金资产净值、基金份额净值诡计顺延 差错而引起的投资者或基金的损失，由提供差错信息确当事东说念主一方负责抵偿。   由于证券往复所过甚登记结算公司发送的数据差错，或由于其他不可抗力原 因，基金经管东说念主和基金托管东说念主诚然一经采纳必要、顺应、合理的步调进行检查， 然则未能发现该差错的，由此酿成的基金资产估值差错，基金经管东说念主和基金托管 东说念主不错罢职抵偿职责。但基金经管东说念主和基金托管东说念主应当积极采纳必要的步调摈斥 由此酿成的影响。   基金经管东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（8）项进行估值时，所酿成的误 差不手脚基金资产估值差错处理。   当基金经管东说念主诡计的基金资产净值与基金托管东说念主的诡计结果不一致时，相关 各方应本着勤勉尽责的立场再行诡计查对，要是终末仍无法达成一致，应以基金 经管东说念主的诡计结果为准对外公布，由此酿成的损失以及因该往复日基金资产净值 诡计顺延差错而引起的损失由基金经管东说念主承担抵偿职责，基金托管东说念主不负抵偿责 任。   （四）基金账册的建立   基金经管东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》见效后，应按影相关各方约定的同 一记账方法和管帐处理原则，分别独马上确立、登录和督察本基金的全套账册， 对相关各方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若双 方对管帐处理方法存在分歧，应以基金经管东说念主的处理方法为准。   经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金经管东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的诡计和公告的，以基金经管 东说念主的账册为准。   （五）基金依期叙述的编制和复核   基金财务报表由基金经管东说念主和基金托管东说念主每月分别孤苦编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个办事日内完成。   在《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金经管 东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说                                       招募说明书 明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金经管东说念主在每个季 度扫尾之日起 15 个办事日内完成季度叙述编制并公告；在管帐年度半年终了后 两个月内完成中期叙述编制并公告；在管帐年度扫尾后三个月内完成年度叙述编 制并公告。   基金经管东说念主在 5 个办事日内完成月度叙述，在月度叙述完成当日，对叙述加 盖公章后，以传真姿首将相关叙述提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个办事 日内进行复核，并将复核结果实时书面文牍基金经管东说念主。基金经管东说念主在 7 个办事 日内完成季度叙述，在季度叙述完成当日，将相关叙述提供基金托管东说念主复核，基 金托管东说念主在收到后 7 个办事日内进行复核，并将复核结果书面文牍基金经管东说念主。 基金经管东说念主在 30 日内完成中期叙述，在中期叙述完成当日，将相关叙述提供基 金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面文牍 基金经管东说念主。基金经管东说念主在 45 日内完成年度叙述，在年度叙述完成当日，将有 关叙述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核结果 书面文牍基金经管东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金经管东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行休养，休养以相关各方认同的账务处理姿首为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金经管东说念主提供的叙述上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核主张书，相关各方各自留存一份。要是基金经管东说念主 与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一致，基金经管东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相关情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐叙述、中期叙述或年度叙述复核完毕后，需盖印确 认或出具相应的复核说明书，以备有权机构对相关文献审核时领导。   六、基金份额持有东说念主名册的登记与督察   基金经管东说念主和基金托管东说念主须分别妥善督察的基金份额持有东说念主名册，包括《基 金合同》见效日、《基金合同》拒绝日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。                                        招募说明书   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和 督察，基金经管东说念主和基金托管东说念主应按照咫尺相关法律解释分别督察基金份额持有东说念主名 册。督察姿首不错采纳电子或文档的体式。登记机构的督察期限自基金账户销户 之日起不得少于 20 年。   基金经管东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册： 《基金合同》见效日、《基金合同》拒绝日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册 的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个办事日内提交；《基金合同》见效日、 《基金合同》拒绝日等触及到基金热切事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发生 日后十个办事日内提交。   基金托管东说念主以电子版体式妥善督察基金份额持有东说念主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限为 20 年。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额持有东说念主名册用于基 金托管业务之外的其他用途，并应顺从逃匿义务。   若基金经管东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善督察基金份额持有东说念主名 册，应按相关法例矩程各自承担相应的职责。   七、争议科罚姿首   相关各方当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约相关的一切争议，除经 友好协商不错科罚的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的 仲裁法律解释进行仲裁，仲裁的场合在北京市，仲裁裁决是结尾性的并对相关各方均 有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，相关各方当事东说念主应坚守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，赓续 诚恳、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管条约章程的义务，爱戴基金份额持 有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律统领。                                招募说明书      八、托管条约的变更与拒绝   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管 条约，其内容不得与《基金合同》的章程有任何突破。基金托管条约的变更报中 国证监会备案。   发生以下情况，本托管条约拒绝：   （1）《基金合同》拒绝；   （2）基金托管东说念主完了、照章被排除、破产或有其他基金托管东说念主接纳基金资 产；   （3）基金经管东说念主完了、照章被排除、破产或有其他基金经管东说念主接纳基金管 理权；   （4）发生法律法例或《基金合同》章程的拒绝事项。                                                招募说明书                附件 3：标的指数编制决议   沪深 300 指数由沪深商场中范畴大、流动性好的最具代表性的 300 只证券组 成，于 2005 年 4 月 8 日平静发布，以反应沪深商场上市公司证券的全体进展。   一、 样本空间   指数样本空间由同期餍足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业刊行 的存托凭证组成：     科创板证券：上市时期跨越一年。     创业板证券：上市时期跨越三年。     其他证券：上市时期跨越一个季度，除非该证券自上市以翌日均总市值排 在前 30 位。   二、 选样方法   沪深 300 指数样本是按照以下方法遴荐计议景色考究、无罪人违纪事件、财 务叙述无要紧问题、证券价钱无显然荒谬波动或商场主管的公司： 名后 50%的证券； 取前 300 名的证券手脚指数样本。   三、 指数诡计   沪深 300 指数以“点”为单元，精准到少许点后 3 位。   沪深 300 指数以 2004 年 12 月 31 日为基日，基点为 1000 点。   指数诡计公式为：                                           招募说明书                     叙述期样本的休养市值           叙述期指数 =                × 1000                        除数   其中，休养市值=∑(证券价钱×休养股本数)。   指数诡计中的休养股本数系根据分级靠档的方法对样本股本进行休养而获 得。要诡计休养股本数，需要笃定目田畅达量和分级靠档两个因素。   当样真名单、股本结构发生变化或样本的休养市值出现非往复因素的变动 时，根据样本股本爱戴法律解释，采纳“除数修处死”修正原除数，以保证指数的一语气 性。   沪深 300 指数实时诡计，样本实时成交价钱来自上海证券往复所与深圳证券 往复所行情系统。   具体作念法是，在往复所往复时段，用往复所发布的实时行情诡计指数(无成 交者取往复所行情系统提供的开盘参考价或中证指数有限公司自行爱戴的开盘 参考价)，并实时对外发布。其中各样本的诡计价位（X）根据以下原则笃定：   若当日莫得成交，则 X ＝ 开盘参考价   若当日有成交，则 X ＝ 最新成交价   当沪深证券往复所行情发生荒谬情况时，中证指数有限公司视情况决定是否 赓续诡计指数。   为反应商场中本质畅达股份的变动情况，沪深 300 指数剔除了上市公司股 本中的限售股份，以及由于计谋持股或其他原因导致的基本不畅达股份，剩下的 股本称为目田畅达股本，也即目田畅达量。   （1）公司创建者、家眷、高档经管者等历久持有的股份   （2）国有股份   （3）计谋投资者持有的股份   （4）职工持股策动   上市公司公告明确的限售股份和上述四类激动过甚一致行动东说念主理股达到或 跨越 5%的股份，被视为非目田畅达股本。                                        招募说明书     目田畅达量 =样本总股本 - 非目田畅达股本     中证指数有限公司根据多种客不雅的信息着手估算目田畅达量。     四、指数调样     依据样本结识性和动态追踪相结合的原则，每半年审核一次沪深 300 指数 样本，并根据审核结果休养指数样本。一般在每年 5 月和 11 月的下旬审核沪 深 300 指数样本，样本休养实施时期分别为每年 6 月和 12 月的第二个星期五 的下一往复日。     在有特别事件发生，以致影响指数的代表性和可投资性时，中证指数有限公 司将对沪深 300 指数样本作念出必要的临时休养。 注：相关标的指数具体编制决议、成份股信息过甚后续更新详见中证指数有限公司网站 ， 网址：http://www.csindex.com.cn/。

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• 300A
• 300C
• 增强型